Créer une OI positive - page 8
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J'essaie simplement de dire qu'en faisant des expériences avec des données passées, personne ne pense généralement à la façon dont elles seront liées au comportement d'un TS particulier sur des données futures.
Il n'existe, hélas, aucune corrélation directe entre une augmentation inconsidérée du MO, du pourcentage de transactions rentables, des bénéfices sur les données passées et une augmentation correspondante des mêmes paramètres sur les données futures.
J'essaie simplement de dire que lorsque vous faites des expériences sur des données passées, personne ne pense généralement à la façon dont elles seront liées au comportement de ce TS sur des données futures.
Hélas, il n'y a pas de corrélation directe entre une augmentation inconsidérée du MO, du pourcentage de transactions rentables, du profit sur les données passées et une augmentation des mêmes paramètres sur les données futures.
Eh bien, pourquoi ne pensent-ils pas à ça ? Au contraire, chacun essaie de penser que si quelque chose a fonctionné dans le passé, cela fonctionnera dans le futur.
Il n'y a peut-être pas de corrélation directe comme vous le dites, mais elle n'est pas nécessaire pour un trading rentable. A moins, bien sûr, que tu ne veuilles
pour écrire une dissertation sur le sujet. Je ne suis qu'un praticien, et je regarde tout à travers ce prisme.
Est-ce que je pense que c'est une erreur ?
Le passé et l'avenir sont inextricablement liés ; si le produit s'est "bien" vendu hier, le futur l'achètera.
et j'ai décidé de déterminer la tendance par l'humeur des hedgers, dont les positions sont caractérisées par une contre-tendance.
ces gros bonnets savent mieux que nous quelle est la tendance)
Les hedgers ne se soucient pas de la tendance, car ils n'utilisent le marché que pour assurer le risque. C'est pourquoi ils ouvrent leurs positions indépendamment de la direction de la tendance.