Une définition formelle du maître-esclave - en existe-t-il une ? - page 2

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Reshetov:

Les coefficients de corrélation pour 1 barre ne sont pas calculés, mais le sont pour N barres. C'est pourquoi la réponse de la paire esclave au mouvement de la paire maître est obtenue pour une section historique de N barres, et non pour 1 barre.

Il y aura du bruit dans tous les cas, mais si les coefficients de corrélation et la moindre différence pour les coefficients de corrélation pour pp. 1 et 2, plus la valeur du bruit est élevée.

Le temps de réponse compte toujours. Si le décalage est pris - 1 bar, et que la paire réagit en 0,9 bar de temps, c'est une chose, c'est réaliste de sortir du bruit. Mais si le temps de réaction est de 0,01 bar, c'est autre chose. De plus, ce paramètre peut très bien ne pas être constant, et le problème est que nous ne le connaissons pas, tout comme nous ne connaissons pas le niveau de bruit... Mais, comme toujours, la pratique est le critère. Nous devons vérifier.
 
alsu:
Le temps de réaction compte toujours. Si le décalage est pris - 1 bar, et que la paire réagit dans le temps de 0,9 bar, c'est une chose, c'est réel de sortir du bruit. Mais si le temps de réaction est de 0,01 bar, c'est autre chose.
Violet. Il s'agit toujours d'identifier le maître-esclave. Il n'est pas réaliste d'en identifier un dont le temps de réponse est inférieur à 1 barre car les ticks des différentes paires ne sont pas synchronisés. Seules les barres sont synchrones et uniquement lorsqu'il n'y a pas de barres manquées.
alsu:


Mais, comme toujours, la pratique est le critère. Vous devez le tester.

Sans aucun doute.
 

Je veux vous montrer une stratégie par l'exemple (deux signaux aujourd'hui, jeu manuel) :


 
Et si c'était le dernier message ici?
 
Reshetov:

Il y a une méthode. Tout s'apprend par comparaison. Elle consiste à calculer des coefficients de corrélation pour deux cas :

  1. La première paire est prise sans biais, et la deuxième paire est prise décalée par rapport à la première paire d'une barre dans l'histoire.
  2. La première paire est prise décalée par rapport à la seconde d'une barre dans l'histoire et la seconde paire est prise sans biais.

Comparez les coefficients de corrélation pour les valeurs absolues obtenues à l'étape 1 et à l'étape 2 :

  • Si la valeur absolue du coefficient de corrélation pour p. 1 est plus grand que pour p. 2, alors la deuxième paire était le maître et la première était l'esclave.
  • Si la valeur absolue du coefficient de corrélation de l'item. 2 est plus grand que pour l'article. 1, alors la première paire était le maître et la seconde l'esclave.


Ce n'est pas la corrélation qu'il faut mesurer, mais la cointégration, et cela fonctionne si les deux paires ont le même niveau d'intégration.
 
wmlab: Je veux vous montrer une stratégie par l'exemple (deux signaux aujourd'hui, jeu manuel) :
Vous prenez le sens de maître ou esclave trop littéralement. C'est beaucoup plus subtil ici....))). Et la direction est bonne ))))
 

Je suis d'accord avec la première partie de la photo, l'euro est monté une demi-heure plus tôt (mon heure = MSc -1).

Deuxième hausse avec la livre en tête - on ne la voit pas, l'euro a reculé presque jusqu'à la ligne de base et est reparti à la hausse.

Nous n'avons pas de quoi mesurer la "force" du présentateur en

Le plus simple - nombre de "pas" - taille + vitesse des "pas" x temps

1 "pas" correspond à 10 % de la fourchette d'hier (euro = 11 p, livre = 6 p).

 
faa1947:
Il ne faut pas mesurer la corrélation mais la cointégration, et cela fonctionne si les deux paires ont le même niveau d'intégration.
Nous devons vérifier si les monnaies sont en équilibre de long terme ; autrement dit, deux processus non stationnaires, donnent une combinaison linéaire stationnaire.
 
orb:
Nous devons vérifier si la monnaie est en équilibre de long terme ; autrement dit, deux processus non stationnaires, donnent une combinaison linéaire stationnaire.

Naturellement.

Si nous parlons de surperformance, elle a sa place et Reshetov a écrit comment vérifier, donc ils le font. Il est utilisé sur les marchés boursiers et des matières premières. Il existe des séries chronologiques macroéconomiques de premier plan. En matière de forex, je pense que les Asiatiques sont en avance sur l'Europe et les États. L'Australie est bonne comme piste.

 

On a parlé de corrélation... quelle méthode utilisez-vous pour le mesurer ?

Il y en a beaucoup, mais tous ne sont pas adaptés.

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