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LeoV:
Cela suggère qu'il existe certains modèles. Pas toujours et pas partout - et c'est compréhensible. Qui peut donc être utilisé dans le commerce.
La question est de savoir comment. Je n'ai pas trouvé de relations statistiques significatives à proximité des émissions, mais peut-être n'ai-je pas assez cherché))).

alsu: Вопрос в том, как.


Deck c'est la question la plus importante dans le trading ))))

Voici quelques statistiques. Peut-être que quelqu'un aura des idées à ce sujet.

Ainsi, prenez eurusd_h1 pour l'année, 6736 observations . Voici le tableau :

Je prends une fenêtre de 118 barres (c'est-à-dire une semaine) et je commence à calculer les statistiques ci-dessous. Décalage d'une mesure, comptage, etc. J'ai les graphiques. Sur l'axe de la montagne, elles sont décalées au début, car il n'est pas clair à quel point parmi 118 les statistiques de cette section appartiennent.

Donc :

Écart-type :

Skewness (asymétrie).

Kurtosis. La valeur =3 correspond à la loi normale.

Indice Jarque-Bera. Si elle est égale à zéro, la distribution est normale.

La probabilité que la distribution soit normale :

Probabilité de non-stationnarité du quotient initial (test de racine unitaire de Dickey_Fuller étendu)

Probabilité de non-stationnarité de la différence du premier quotient (test de racine unitaire de Dickey_Fuller étendu)

Le résultat surprenant est que la 1ère différence est stationnaire ! Est-ce que ça pourrait être faux ?

faa1947: Donc :

Écart-type :

Skewness (asymétrie)

Curtosis. La valeur =3 correspond à la loi normale

L'indice Jarque-Bera. Si elle est égale à zéro, la distribution est normale.

La probabilité que la distribution soit normale :

Probabilité de non-stationnarité du quotient initial (test de racine unitaire de Dickey_Fuller étendu)

Probabilité de non-stationnarité de la différence du premier quotient (test de racine unitaire de Dickey_Fuller étendu)

Le résultat surprenant est que la 1ère différence est stationnaire ! Est-ce que ça pourrait être faux ?


Comment allez-vous commercer avec ces "bites" ?

Qu'allez-vous trouver ou prouver ?

Qu'il y a des régularités ? Donc c'est assez clair.

Comment allez-vous utiliser tous ces graphiques pour trouver des modèles ?

LeoV:


Comment allez-vous faire du commerce avec ces "conneries" ?

Qu'allez-vous trouver ou prouver ?

Qu'il y a des modèles ? Donc c'est assez clair.

Comment allez-vous utiliser tous ces tableaux pour trouver des modèles ?

En fait, ce sont mes questions à l'équipe. J'ai écrit plus haut que j'ai vu des références à des méthodes de prédiction à partir des caractéristiques statistiques de l'échantillon. Je l'ai dessiné, et alors. Si vous augmentez la taille de l'échantillon, tous les graphiques seront plus lisses. Mais je ne vois rien d'autre que des preuves supplémentaires de non-stationnarité dans les graphiques.
faa1947: En fait, ce sont mes questions au collectif.
Si seulement quelqu'un connaissait les bonnes réponses aux questions ))))).
LeoV:
Si seulement quelqu'un connaissait les bonnes réponses aux questions posées ))))).
Comme toujours, j'espère un cadeau gratuit. Quelqu'un à mon lien lira les articles pertinents et les méditera. C'est à ça que sert ce fil de discussion. Plein de liens sur les queues. Les gens écrivent pour une raison quelconque. Mais ce n'est pas clair.

Article intéressant d'U-MIDAS : Régressions MIDAS avec des polynômes de retard non restreints.

Lien

De nombreux traders utilisent trois fenêtres Elder. Nous considérons ici une approche similaire. Il y a un calendrier principal, par exemple trimestriel. Les nouvelles données trimestrielles sont déclarées une fois par trimestre et avec un décalage. Question : puis-je obtenir des données trimestrielles par leurs valeurs mensuelles (quotidiennes) ?

faa1947: Зачем-то люди пишут. Но не понятно.

Les gens écrivent toujours quelque chose )))) Mais on ne sait pas toujours pourquoi..... apparemment ils savent juste comment écrire....))))
LeoV:
Les gens écrivent toujours quelque chose )))) Mais on ne sait pas toujours pourquoi..... apparemment ils savent juste comment écrire....))))
Ils ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils sont trop paresseux pour le faire.
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