Comment évaluer concrètement la contribution d'une entrée "spécifique" au SN ? - page 5
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En général, pas du tout.
Tout à fait exact, la régression n'est qu'un cas particulier de la NS.
Je pense que je vais chercher sur internet une définition/description appropriée de la régression, et je suis tombé sur ceci, en partageant un sourire :
(Régression ; Regression) ≈ un mouvement de retour de la libido vers un mode d'adaptation antérieur, souvent accompagné de fantasmes et de désirs infantiles.
Un homme intelligent est arrivé et a donné une réponse adulte à ma question enfantine.
Au fait, mon message ne contenait pas d'évaluation de vos capacités mentales.
Non seulement la régression et la NS ne sont pas tout à fait la même chose, mais l'option proposée n'est en tout cas pas plus simple.
Regardez attentivement l'équation de régression - elle prend les résultats de NS et ne touche à rien dans NS. Après tout, le sujet est une question sur les résultats, pas sur l'arrangement NS, ou est-ce que je rate quelque chose ?
Eh bien, je l'ai fait, mais je suis parti du contraire, je n'ai pas pris d'entrées et j'ai fait des combinaisons d'entrées, et j'ai exclu des entrées et certaines combinaisons et j'ai regardé le résultat - c'est en général la même chose. Allumer, éteindre - quelle est la différence ? En raison des spécificités de l'implémentation, j'ai trouvé plus pratique de l'exclure.
La différence est locale. Ce qui a été proposé est beaucoup plus riche et en particulier votre résultat, seule la recherche minimax est déjà prête.
Tout à fait exact, la régression n'est qu'un cas particulier de la NS.
De quoi parlez-vous ? Évaluons le résultat de NS, qui donne un tas d'entrées.
Je n'ai pas de régression comme substitut à NS, voir l'équation
Au fait, NS est aussi une régression. La même dépendance du compte à rebours actuel par rapport aux comptes à rebours précédents. Mais ce n'est pas la question.
Ce que la faa suggère s'applique à la régression linéaire, alors que le réseau neuronal est une régression non linéaire.
Je ne suggère pas une régression linéaire - je ne sais pas ce qu'elle serait.
Encore une fois sur ma compréhension de la linéarité dans la régression. Je fais la distinction entre la linéarité des variables et la linéarité des paramètres. La non-linéarité des variables n'est pas du tout considérée comme une difficulté. La difficulté réside dans la non-linéarité des paramètres, qui ont tendance à être stochastiques.
La différence est locale. Ce que j'ai suggéré est beaucoup plus riche.
Ok, alors prenons les choses une par une, d'accord ?
Je fais une régression :
Profit = s(1) * A0 + ... avec(n) * A(n)
Nous estimons les coefficients de cette régression.
Regardez attentivement l'équation de régression - elle prend les résultats de NS et ne touche à rien dans NS. Après tout, le sujet est une question sur les résultats, pas sur l'arrangement NS, ou est-ce que je rate quelque chose ?
Comment "faire" de la régression ? J'ai la NS qui fait la classification. Qu'est-ce que ce "bénéfice" et d'où viennent les coefficients c(1),...,c(n) que l'on se propose d'évaluer ? Ou est-ce que ce sont juste les poids de mes NS ? Et toute l'équation de régression est alors toute ma NS réécrite en "une ligne" avec toutes les transformations non linéaires et toutes les couches cachées comme une équation qui n'est pas claire égale à quoi ?
Ok, alors allons-y un par un, d'accord ?
J'ai un NS qui fait de la classification.
Cela mis à part - ne pas toucher, ce qu'il faut faire et ne pas faire.
Ou c'est juste mes poids NS ?
Rien à voir avec NS.
Et toute l'équation de régression est alors toute ma NS réécrite en "une ligne" avec toutes les transformations non linéaires et toutes les couches cachées comme une équation incompréhensible pour ce qui est égal ?
La régression n'a rien à voir avec la NS. Nous sommes intéressés par le résultat de NS sous la forme de profits/pertes et d'entrées.
Comment "faire" de la régression ? Quel est ce "bénéfice" et d'où viennent les coefficients estimés c(1),...,c(n) ?
Prenons un NS avec n entrées, exécutons-le sur un échantillon et obtenons le résultat - un bénéfice.
Déplacez l'échantillon et obtenez à nouveau des bénéfices. Obtenez au moins 30 bénéfices. Ensuite, nous utilisons la méthode des moindres carrés pour calculer les coefficients donnés.
C'est le NS qui s'occupe des classifications.
Je ne sais pas, c'est juste une idée, d'ailleurs si elle fonctionne, elle est applicable à n'importe quel TS avec de nombreuses entrées.
Et c'est ainsi). Et laissez-moi vous demander, si l'équation de régression n'a aucune corrélation avec le travail de NS, alors pourquoi a-t-on conclu que les entrées se comporteront de la même manière, ou du moins seront aussi utiles, lorsqu'elles seront utilisées différemment ? Cette transition nécessite au moins une certaine justification.
Une fois encore, nous prenons un MACD avec des périodes XYZ et obtenons un coefficient conditionnel de 0,5 et estimons qu'il ajoute +100 roubles à la tirelire de tout système de trading ? Et cette conclusion est censée être tirée sur seulement 30 exemples de formation ? Et ma NS en a des milliers et il peut y avoir des exemples contradictoires, alors comment les sélectionner ? Et à la fin de notre analyse, nous obtiendrons un "misfit" ?
Dans l'ensemble, je l'ai eu. Je n'ai pas besoin de plus de réponses. Après avoir brièvement discuté de la question qui m'intéressait, j'ai résolu la tâche en 30 minutes au total, en ayant écrit 3 lignes de code, sans compter les entrées et leurs combinaisons, votre suggestion à ma tâche est à peine applicable, et tire sur une bonne thèse-diplôme, ou même un doctorat.
Et je m'excuse, pour :
L'homme intelligent est venu et a donné une réponse adulte à ma question enfantine).
Au fait, mon message ne contenait pas d'évaluation de vos capacités mentales.
Ce n'était pas vraiment un accident, ça s'est juste collé. Ne le rayez pas...). Je suis désolé. Je suis généralement une personne paisible, équilibrée, pas en colère, j'aime tout le monde, je me contrôle, je me contrôle, je me contrôle, je me contrôle, je ne suis pas en colère, j'aime, je suis équilibrée........).