Économétrie : une prévision d'avance - page 53
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Yusuf, qu'est-ce que Martin a à voir avec un conseiller ? C'est à un million d'années-lumière d'une EA.
начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата
Veuillez lire attentivement les fils de discussion sur Martin et découvrez combien de temps une série de pertes peut durer dans de vrais "systèmes" basés sur Martin.
Et je vous demande de donner ce genre de conseil là-bas et pas ici.
Je le comprends et j'espère obtenir un tel ensemble de modèles différents, "orthogonaux".
Pour l'instant, je dispose de modèles linéaires et non linéaires dans les régressions. Penser que le goulot d'étranglement est la mise en évidence des tendances.
allons au fond de votre modèle - quelles propriétés une série doit avoir et comment cela peut être utilisé pour donner du sens à votre modèle.
Puisque vous utilisez le lissage et que la valeur prévue est décalée par rapport aux prix récents, votre modèle implique l'utilisation de la réversion de série uniquement. Scientifiquement parlant, la réversion moyenne. Cette propriété est primordiale pour la rentabilité de votre modèle. Cela implique toujours :
1. La présence d'un certain niveau "équitable" auquel les prix reviennent. On peut l'appeler le centre d'attraction des prix. Il existe des modèles avec un niveau fixe et des modèles avec un niveau dynamique. Ce niveau est une régression de NR. Elle est donc dynamique.
2. La présence de niveaux de surachat et de survente par rapport à un niveau équitable. Ils sont également calculés différemment. Prise en compte de la volatilité, des extrêmes, etc.
Ces points 1 et 2 ne sont pas pris à la légère, ils devraient décrire au mieux les propriétés de la réversion d'une série réelle particulière. Si le point 1 a été défini, le point 2 n'est pas si important.
Et l'essentiel est de savoir quand cette réversibilité apparaît. Outre la capacité de récupération, il existe d'autres propriétés, comme la tendance. Nous avons donc besoin d'un filtrage - lorsque le marché dispose de la propriété d'occasion. Par conséquent, lorsque votre modèle est effectivement négocié.
Yusuf, qu'est-ce que Martin a à voir avec un conseiller ? C'est à un million d'années-lumière d'une EA.
Veuillez lire attentivement les fils de discussion sur Martin et découvrez combien de temps une série de pertes peut durer dans les "systèmes" réels basés sur Martin.
Et je vous demande de donner ce genre de conseil là-bas et pas ici.
Allons au fond de votre modèle
Avec grand plaisir. Vue descriptive : kotir = tendance + bruit + saisonnalité + cyclicité + valeurs aberrantes. Faire un modèle analytique : kotir = tendance + bruit. pas de saisonnalité sur le forex, cyclicité je ne sais pas, outliers (news) je ne crois pas.
Analytique : kotir = NR(-1 à -4) + résidu de NR(-1 à -2). Je m'explique : je prends 4 barres précédentes de l'indicateur HP (tendance) et deux indicateurs de bruit précédents. J'optimise le nombre de retards. Regardez le graphique du bruit :
Nous voyons que le résidu fluctue autour de zéro, c'est-à-dire qu'il fluctue autour de l'indicateur HP
Voici un aperçu plus détaillé
Pourquoi pas... C'est vrai... Un résultat négatif est également un résultat. Le principal résultat dans ce cas est que la personne s'est enfin débarrassée de l'obsession qui lui prenait de l'énergie et du temps. Et il a avancé, sachant que le chemin précédent était une impasse.
Allons au fond de votre modèle
Avec grand plaisir. Vue descriptive : kotir = tendance + bruit + saisonnalité + cyclicité + valeurs aberrantes. Faire un modèle analytique : kotir = tendance + bruit. pas de saisonnalité sur le forex, cyclicité je ne sais pas, outliers (news) je ne crois pas.
Analytique : kotir = NR(-1 à -4) + résidu de NR(-1 à -2). Je m'explique : je prends 4 barres précédentes de l'indicateur HP (tendance) et deux indicateurs de bruit précédents. J'optimise le nombre de retards. Regardez le graphique du bruit :
Nous voyons que le résidu fluctue autour de zéro, c'est-à-dire qu'il fluctue autour de l'indicateur HP
vous l'avez déjà cité à plusieurs reprises, mais ce n'est qu'une partie de la prédiction. Dans un précédent billet, j'ai déjà parlé du reste...
2. La présence de niveaux de surachat et de survente par rapport à un niveau équitable. Ceux-ci sont également calculés de différentes manières. Prise en compte de la volatilité, des extrêmes, etc.
Ces points 1 et 2 ne sont pas pris à la légère, ils devraient décrire au mieux les propriétés de la réversion d'une série réelle particulière. Si le point 1 a été résolu, le point 2 n'est pas si important.
Et l'essentiel est de savoir quand cette réversibilité apparaît. Outre la capacité de récupération, il existe d'autres propriétés, comme la tendance. Nous avons donc besoin d'un filtrage - lorsque le marché a la propriété d'occasion. Par conséquent, lorsqu'il est efficace d'échanger votre modèle
J'ai acquis la conviction que dans les régressions, cette période ou toute autre, même optimisée, finit par punir le trader. Il est impossible de deviner les périodes futures du marché, c'est là le problème. C'est pourquoi maintenant je pense qu'il faut regarder le marché comme un jeu dont l'issue est aléatoire, mais, apparemment, pour avoir un petit avantage, il faut entrer et sortir en suivant les recommandations de TS et ne pas espérer que cela conduira nécessairement à un profit. Je pense qu'on ne peut pas se passer de l'option de la martingale pour tromper le marché et gagner du profit, par exemple, en partant de 0,01 lot, augmenter trois fois jusqu'à obtenir un résultat positif, puis revenir à 0,01. Existe-t-il une telle variante de l'EA ?