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1. (18) fonctionne et me rapporte un bénéfice, montrez-en un similaire dans cette zone.
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Vous ne pouvez pas télécharger une archive rar sur ifolder ? Intéressant. Je l'ai téléchargé, j'ai renommé l'extension et tout s'est ouvert, merci.
Il est très difficile de l'évaluer en une heure, le livre est mondial. C'est un guide très sérieux de l'économétrie. C'est sur ça que je vais l'étudier. La présentation est assez simple, avec beaucoup d'illustrations et d'applications pour les finnings.
P.S.
Dans ce qui suit, nous utilisons S-Plus dans les illustrations empiriques. D'autres logiciels (par exemple, Eviews, SCA, R et RATS) peuvent également être utilisés.
Ce n'est pas très bon, mais je suppose qu'on peut s'y habituer aussi.
Et voici le livre lui-même. Malheureusement, je n'ai trouvé que la traduction. Je l'ai traduit moi-même. Peut-être que ça aidera quelqu'un. ÉCONOMÉTRIE
Il est très difficile de l'évaluer en une heure, le livre est global. Un guide très sérieux de l'économétrie. C'est ainsi que je vais l'étudier. La présentation est assez simple, il y a de nombreuses illustrations et applications pour les finnaux.
Je voudrais partager mon expérience.
Il y a un an, j'ai vu EViews. Avant cela, je connaissais 90% de l'économétrie, mais cela ne m'est pas resté dans la tête. Après un an d'utilisation d'EViews, quelque chose a commencé à se mettre en place, dans une certaine séquence d'actions, qui a abouti à un système de négociation assez décent. Mais EViews a enseigné que l'on ne peut pas se fier à n'importe quoi - il faut avoir la preuve que l'on peut l'utiliser et ce n'est pas seulement et pas tellement les tests avant.
Par exemple, vous avez noté à juste titre ci-dessus que l'on ne peut pas faire totalement confiance à R-squared. Mais ceux qui utilisent un millier d'indicateurs ont-ils déjà entendu parler du R-carré ?
Le carré R est important, mais à part cela, il y a beaucoup d'autres choses.
Si nous regardons EViews - c'est un tas d'outils que vous ne savez pas comment et quand appliquer, et une fois appliqués - vous ne savez pas comment évaluer le résultat.
J'ai préparé ce sujet avec deux articles et un code sur EViews et MQL4 pour une raison quelconque.
Actuellement, j'ai une certaine opinion sur un certain nombre d'outils économétriques et EViews qui sont suffisants pour construire une TS décente. Mais je veux clarifier mes notions et les élargir, si possible. L'espace des états est très intéressant. Automat a promis de donner un modèle après le week-end.
Je ne vais pas enseigner l'économétrie à qui que ce soit, et encore moins la défendre.
J'ai exposé mon plan au début du sujet : je propose un modèle, je démontre ses résultats et je propose :
a) discuter de ces résultats
b) Moderniser le modèle.
J'utilise actuellement le modèle n° 2. Je sais que ce n'est pas faisable. Améliorons-la. La construction du modèle repose sur une idée précise : isoler la tendance et tenir compte du bruit.
http://ifolder.ru/27037398
Ça balance bien.
Un livre plus que décent pour une première lecture
Livre de base
Hamilton. Analyse des séries temporelles
Disponible en ligne. 23 MB
Nosko Econométrie - Introduction à l'analyse des séries de régression
Nosko Econométrie pour les débutants
Nosko Econométrie pour les débutants Chapitre supplémentaire
Nosko Econométrie pour les débutants Supplémentaire Ch.
Tous les livres sont accessibles au public.
Fermeture des prévisions pour vendredi sur Close. Voici le résultat :
Quelques conclusions :
1. La prédiction du DX est bien meilleure que celle de l'EURUSD décalé lui-même.
2. Les résultats de la prévision sont qualitatifs (apparié - non apparié) et ne prennent pas en compte le MM et le spread. Par exemple, le dernier jour, vendredi, le prix calculé = 1,3514 et le haut = 1,3613. En utilisant la prévision DX, le bénéfice potentiel était supérieur de 100 pips. D'autre part, Low=1.3447, et en utilisant une prévision EURUSD infructueuse en utilisant le chalut coulissant pour le SL, la perte aurait été minimale.
3. Le tableau présenté ne peut servir de base à l'utilisation du modèle en raison de la petite taille de l'échantillon. La nécessité d'utiliser un testeur est évidente pour tous. Une telle possibilité existe. Le code correspondant est présenté dans la pièce jointe à mon article. Mais je ne le ferai pas, car à mon avis le modèle n'est pas prêt et doit être finalisé avant les tests finaux.
Mon plan est le suivant :
1. Je finis de faire des prédictions.
2. Je suggère à tous ceux qui sont intéressés :
a) discuter de ces résultats
b) moderniser ce modèle.
c) proposer leurs modèles
3. je suis prêt à mettre en œuvre les résultats des discussions et des mises à niveau dans le code et à publier les résultats.
Permettez-moi de vous rappeler le type de modèles :
a) Pour EURUSD sur les lags : EURUSD = hp(-1 à -4) + hp_d(-1 à -2)
b) Pour DX :
DXM = 1/DX - on utilise l'inverse du quotient
EURUSD = DXM_HP(-1 À -4) + DXM_HP_D(-1 À -2)
Dans ces formules, HP est l'indicateur Hedrick-Prescott, et HP_D est le résidu = kotir - indicateur. Les barres entre parenthèses sont les barres qui précèdent la barre actuelle, (-1 à -4) signifie les 4 dernières barres.
L'équation réelle après évaluation des coefficients aux variables est la suivante :
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Ceux qui le souhaitent peuvent mettre en œuvre cette formule sous la forme d'un indicateur, dont on saura qu'il correspond à une cotation de 97%. Un mash-up de très grande qualité !
Fermeture des prévisions pour vendredi sur Close. Voici le résultat :
Quelques conclusions :
1. La prévision par DX est bien meilleure que par les lags de l'EURUSD lui-même.
Mon plan est le suivant :a) Pour EURUSD sur les lags : EURUSD = hp(-1 à -4) + hp_d(-1 à -2)
b) Pour DX :
DXM = 1/DX - on utilise l'inverse du quotient
EURUSD = DXM_HP(-1 À -4) + DXM_HP_D(-1 À -2)
Ne vous précipitez pas pour fermer le fil de discussion car une prévision d'un jour ou deux est très peu pour tirer des conclusions.
Le modèle DXM est plus réaliste selon vos prévisions.
Il y a toujours un moyen d'accéder au code et de le faire passer dans l'historique car le résultat est intéressant ?
Question : qu'est-ce que DXM_HP(-1 TO -4) - la fonction DXM_HP pour les 4 dernières barres ou quoi ? Aussi, quel TF ?
Ou avez-vous déjà décidé que vous en avez trop dit et obtenu des résultats positifs ?
Je m'intéresse à ce fil de discussion car je ne comprends toujours pas - les prévisions sont-elles basées sur des statistiques ? Si c'est le cas, je m'en vais)))
new-rena:
Ne vous empressez pas de fermer le fil, car un jour ou deux de prévisions, c'est très peu pour tirer des conclusions.
L'agence n'est pas fermée. Mais je l'ai ouvert dans un but précis : traiter collectivement de la technologie du développement des CT en utilisant la science généralement admise.
Néanmoins, y a-t-il un moyen d'accéder au code et de parcourir l'historique, car le résultat est intéressant ?
Une série de statistiques sur un modèle particulier ne m'intéresse pas - je sais déjà qu'il ne fonctionne pas. Et cette connaissance est basée non pas sur les résultats des testeurs, non pas sur des tests avancés, mais sur des défauts connus de moi dans la structure interne du modèle. Rien de tel que l'AT pour te donner quelque chose. Seule la confiance dans l'exactitude de la conception du modèle, confirmée bien sûr par des tests, peut constituer une base pour un trading rentable. Sans cela, tout test n'est que complaisance.
Question : qu'est-ce que DXM_HP(-1 TO -4) - c'est la fonction DXM_HP pour les 4 dernières barres ou quoi ?
La formule est décryptée ci-dessous.
Quel est également le TF ?
D1 - on peut le voir dans le tableau des résultats.
Je m'intéresse à ce fil de discussion car je ne comprends toujours pas - les prévisions sont-elles basées sur des statistiques ? Si c'est le cas, je suis parti)))
Oui, d'autres méthodes, par exemple toutes les TA. qui ne calculent pas au moins l'erreur de prédiction, ne sont pas reconnues par moi et je les renvoie à l'alihi, l'astrologie et d'autres "sciences".
faa1947:
2. J'invite tout le monde à :
(a) Discutez de ces résultats