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Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 21

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Alexei a en quelque sorte laissé échapper qu'il n'a pas donné de détails sur les retours.

Peu importe...
;)

Quel Alexei ? Il y en a au moins deux.
Si vous parlez de moi, je ne l'ai pas encore développé. Je vais maintenant publier les données M5 de l'EURUSD. Pour EURUSD H1, je le ferai aussi.

Calcul de l'information mutuelle pour M5 :

Résultat pour les retours aléatoires :

Comparaison :

Egalement une comparaison des sommes d'informations mutuelles. Pour la série originale, la somme sur 500 retards : 1.08 Bits. Pour les séries aléatoires : 0,29 bits. Une énorme différence !

Une autre réflexion : pour différentes périodes de temps, la somme de l'information mutuelle est différente (je me souviens qu'elle était de 0,6 bits pour les jours). Nous pouvons essayer de trouver la variante maximale, en utilisant la conversion des minutes en délais arbitraires (1,2,3 ... 1000 minutes). Beaucoup de calculs, peut-être une journée, mais le résultat sera intéressant.

alexeymosc:

Une autre réflexion : pour différentes périodes, la quantité totale d'information mutuelle est différente (je me souviens que pour les jours, elle était de 0,6 bits). Nous pouvons essayer de trouver la variante maximale, en utilisant la conversion des minutes en délais arbitraires (1,2,3 ... 1000 minutes). Cela peut prendre jusqu'à 24 heures, mais le résultat sera intéressant.

Donc nous devons trouver la TF avec la plus grande information mutuelle ? - oui, très intéressant !

Je soupçonne que c'est le M1.
Mathemat:
Je soupçonne que c'est le M1.
Je doute fort qu'il s'agisse de M1. Je n'ai pas réussi à obtenir une capacité d'apprentissage nette acceptable sur le M1.
Mathemat:
Je soupçonne que c'est le M1.
Ça pourrait être Alexey. Au moins les TF standards peuvent être contrôlés en 3-4 heures. Existe-t-il un moyen de décharger les délais personnalisés de MT pour l'analyse ?
joo:
Je doute fortement que ce soit le M1. Je n'ai pas réussi à obtenir une enseignabilité acceptable des grilles sur M1.
Formez-vous des grilles sur vos propres indicateurs techniques? Avez-vous essayé de sélectionner les entrées en utilisant l'information mutuelle ?
alexeymosc:

1. Enseignez-vous les grilles sur vos propres indicateurs techniques ?

2. Avez-vous essayé de sélectionner les entrées en utilisant l'information mutuelle ?

Je n'utilise pas d'indicateurs, pas du tout ces derniers temps (si vous comprenez le terme "indicateur" comme une procédure de conversion d'un quotient sous une forme qui donne moins de signaux que le nombre de barres contenues dans la période considérée).

2. Non, mais j'aimerais bien essayer si j'arrive à comprendre comment faire en lisant ce fil de discussion.

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