Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 64
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Le problème est que plus ce n est grand (vous le rechercherez au stade de l'optimisation, n'est-ce pas ?), moins il y a de NOUVELLES étapes (les dernières, c'est-à-dire les plus récentes) qui peuvent être soumises au processus d'optimisation. Je veux dire qu'il s'avérera que, disons, pour voir, par exemple, ce qu'il en sera à n=10, on peut prendre pour l'optimisation de 1 seulement jusqu'à "MAINTENANT" moins 10. C'est-à-dire que plus ce n est grand, moins on fait confiance à la variante d'optimisation (en raison de l'obsolescence de l'information, pour ainsi dire).
La composante déterministe du signal d'entrée ainsi que la structure et les paramètres du système (problème de déconvolution aveugle) sont estimés à l'aide d'une certaine méthode d'optimisation sur un intervalle choisi en utilisant les critères choisis, après quoi l'estimation de l'entrée est exécutée par le modèle ; la différence entre la sortie obtenue et le processus réel est donc une estimation du bruit.
c'est-à-dire que même une erreur de prévision positive est mauvaise ? Si la prévision était de +30p de mouvement et que la réalité était de +50p, pourquoi cela compterait-il comme une erreur ?
C'est-à-dire que nous ne prédisons initialement que la direction (sans les prises, les arrêts, etc.). Une erreur est alors un incrément lorsque le sens est opposé. Un système simple avec entrée à l'ouverture et sortie à la fermeture. Les 2 valeurs sont les bénéfices et les pertes. Profit et erreur. C'est avec cela que nous travaillons. En d'autres termes, le concept d'erreur devrait être basé sur le trading comme une offre sur le mouvement directionnel imho
c'est-à-dire que même une erreur de prévision positive est une mauvaise chose ? Si la prévision était de +30p de mouvement et que la réalité est de +50, pourquoi cela devrait-il être considéré comme une erreur ?
C'est-à-dire qu'au départ, nous ne prédisons que la direction (sans les prises, les arrêts, etc.). Une erreur est alors un incrément lorsque le sens est opposé. Un système simple avec entrée à l'ouverture et sortie à la fermeture. Les 2 valeurs sont les bénéfices et les pertes. Profit et erreur. C'est avec cela que nous travaillons. En d'autres termes, le concept d'erreur devrait être basé sur le trading comme une offre sur le mouvement directionnel imho
Est-il judicieux de faire passer l'erreur "positive" par le circuit de rétroaction positive pour régler le système ?
En général, cette technique est utilisée assez souvent - l'essentiel est de ne pas rompre la stabilité globale du système.....
C'est-à-dire que même une erreur de prévision positive est mauvaise ? Si la prévision était un mouvement de +30p, mais qu'en réalité il était de +50p, pourquoi cela devrait-il être considéré comme une erreur ?
C'est-à-dire que nous ne prédisons initialement que la direction (sans les prises, les arrêts, etc.). Une erreur est alors un incrément lorsque le sens est opposé. Un système simple avec entrée à l'ouverture et sortie à la fermeture. Les 2 valeurs sont les bénéfices et les pertes. Profit et erreur. C'est avec cela que nous travaillons. En d'autres termes, le concept d'erreur devrait être basé sur le trading comme une offre sur le mouvement directionnel imho
C'est peut-être une bonne chose du point de vue du portefeuille, mais du point de vue du modèle, cela signifie que nous l'avons sous-étudié. La logique est la suivante : s'il existe un modèle qui nous permet de tenir compte de la possibilité de dépasser la prévision dans le sens positif, alors ce modèle vaut la peine d'être mis en évidence et ajouté au modèle, il n'y perdra pas au moins. Si un tel schéma n'existe pas, alors nous pouvons reformuler ce fait comme suit : il est impossible de déterminer à l'avance dans quelle direction se trouvera la valeur aberrante dépassant notre estimation. Il n'y a donc aucun moyen d'en tirer un profit supplémentaire.
Je suis partisan du fait que le modèle devrait être réprimandé pour les erreurs "non rentables" et "rentables" (enfin, peut-être moins, mais quand même). Sinon, nous lui apprendrons simplement à donner des prévisions plus faibles : il est plus avantageux pour le système de donner une "mauvaise" prévision, car il risque alors moins d'être réprimandé : si la mauvaise prévision se réalise, alors il avait raison, et si ce n'est pas le cas, il ne sera de toute façon pas réprimandé. C'est bien du point de vue du modèle, mais moins du point de vue du résultat.
PS L'analogie avec la planification dans différentes organisations est tout à fait claire : si le patron a un QI suffisant, il grondera ses subordonnés pour les plans insuffisamment ou excessivement exécutés. C'est le cas dans la plupart des entreprises occidentales qui réussissent et c'est un véritable facteur de réussite. Mais ici... Cinq ans en trois ans, avec tout ce que cela implique.
C'est peut-être une bonne chose du point de vue du portefeuille, mais du point de vue du modèle, cela signifie que nous l'avons sous-étudié. La logique est la suivante : s'il existe un modèle qui nous permet de tenir compte de la possibilité de dépasser la prévision dans le sens positif, alors ce modèle vaut la peine d'être mis en évidence et ajouté au modèle, il n'y perdra pas au moins. Si un tel schéma n'existe pas, alors nous pouvons reformuler ce fait comme suit : il est impossible de déterminer à l'avance dans quelle direction se trouvera la valeur aberrante dépassant notre estimation. Il n'y a donc aucun moyen d'en tirer un revenu supplémentaire.
Je suis partisan du fait que le modèle doit être réprimandé tant pour les erreurs "désavantageuses" que pour les erreurs "avantageuses" (enfin, peut-être moins, mais quand même). Sinon, nous lui apprendrons simplement à donner des prévisions plus faibles : il est plus avantageux pour le système de donner une "mauvaise" prévision, car il risque moins d'être puni : si la mauvaise prévision se réalise, cela signifie qu'il avait raison, mais si ce n'est pas le cas, il ne sera pas grondé de toute façon. C'est bien du point de vue du modèle, mais moins du point de vue du résultat.
PS L'analogie avec la planification dans différentes organisations est tout à fait claire : si le patron a un QI suffisant, il réprimandera ses subordonnés pour les plans insuffisamment ou excessivement exécutés. C'est le cas dans la plupart des entreprises occidentales qui réussissent et c'est un véritable facteur de réussite. Mais ici... Cinq ans en trois ans, avec tout ce que cela implique.
La question est de savoir ce que nous prévoyons. Si le prix exact après une barre (en fait à un intervalle de temps fixe), alors oui, une erreur est toute déviation de la prévision. Mais nous pouvons fixer l'objectif de la prévision différemment - atteindre le niveau à temps, ne pas l'atteindre, juste la direction. Ce dernier est plus réaliste. imha. C'est-à-dire que le critère dépend de l'objectif de la prévision et peut être différent.
La question est de savoir ce que nous prévoyons. S'il s'agit du prix exact après une barre (en fait une période de temps fixe), alors oui, une erreur est tout écart par rapport à la prévision. Mais nous pouvons fixer l'objectif de la prévision différemment - atteindre le niveau à temps, ne pas l'atteindre, juste la direction. Ce dernier est plus réaliste. imha. C'est-à-dire que le critère dépend de l'objectif de la prévision et peut être différent.
C'est vrai. L'objectif de prédiction peut être formulé de nombreuses manières différentes.
Et ici, à chaque étape, la valeur de nqui minimise l'erreur de prédiction de l'étape précédente est déterminée, et cette valeur est utilisée pour l'étape actuelle.
GBPUSD H4
et vidéo
;)
L'image précédente(OpenSELL) a été tout à fait confirmée par le marché --- par 1000 points à 5 chiffres à la baisse.
Et c'est ce que l'on voit maintenant sur le H4 :
Ici, la valeur prévisionnelle a une longueur d'avance.
Et bien sûr, la prévision ne peut être considérée comme une valeur absolument exacte, au centime près. Il est correct de considérer la prévision comme le centre d'une zone de portée limitée.