Scalping. Un graphique à tic-tac sur un graphique. - page 5

 
serler2:

Si le but est de vider le dépôt, alors vous avez tout à fait raison !

Ce ne sont pas les sociétés de courtage qui perdent le dépôt, ce sont les gens.

Lorsque vous gagnez de l'argent, vous ne dites pas qu'une société de courtage vous a aidé). C'est la même chose quand on perd de l'argent !

Vous n'êtes pas obligé de dire que ce sont les dealers qui vous ont aidé à faire le dépôt.

J'y suis depuis des années et je pense que le marché se remet progressivement de la crise.

ZZZY : Quand j'ai un bénéfice je dis, comment le DC a merdé))))

 
serler2:

Oui, vous gagnerez sans doute plus. Vous avez besoin de la dette.

Mais vous perdrez aussi davantage en cas de contre-mouvement brutal.

Pour travailler de manière stable avec le TS et ne pas se perdre, vous devez négocier de petits lots, avec un risque faible et une rentabilité respectivement faible.

Gros lots - risque plus élevé et rendement élevé.

Comment savoir si vous n'avez plus d'argent ?

qu'entendez-vous par un contre-mouvement net ?

l'euro est presque à son plus haut niveau depuis trois ans... je suppose que nous devons attendre la chute... mais même en laissant cela de côté, une variation de cinq ou six pips avec un stop loss normal

fonctionne vraiment sur n'importe quel segment d'une tendance avec n'importe quelle direction... à moins qu'il y ait un tremblement de terre en Grèce...

 
sanyooooook:

Trouvez un homme dont le but est de perdre un dépôt.

ZS : mais selon vos propos et il s'avère que tant de choses sont perdues juste à cause de l'écart qui a fixé le DC.

ZZZY : Quand j'ai un bénéfice, je dis, comment la maison de courtage s'est plantée))))

=))))

Vous ne devez pas payer beaucoup d'écarts !

Il existe deux approches du trading.

1. Ouvrez une transaction et gagnez 300 pips sur celle-ci.

2. ouvrez 100 transactions et gagnez 6 pips sur chaque transaction profitable, et 3 pips sur chaque transaction perdante. moins 100 spreads.

Le bénéfice dans les deux cas sera le même ! Et le coût pour faire des bénéfices est différent.

N'essayez pas d'ouvrir de nombreuses transactions. Il est préférable de se concentrer sur la qualité des entrées.

Je ne dis pas que votre approche est mauvaise ou qu'elle est un gouffre. C'est juste économiquement inefficace. Les coûts du commerce sont élevés.

 
zoritch:

et qu'entendez-vous par "mouvement opposé soudain" ?

Comme celle de vendredi, après la publication des chiffres du chômage.
 
serler2:

=))))

Pas besoin de payer beaucoup d'écarts !

Il existe deux approches du trading.

1. Ouvrez une transaction et gagnez 300 pips sur celle-ci.

2. ouvrez 100 transactions et gagnez 6 pips sur chaque transaction profitable, et perdez 3 pips sur chaque transaction perdante. moins 100 spreads.

Le bénéfice dans les deux cas sera le même ! Et le coût pour faire des bénéfices est différent.

N'essayez pas d'ouvrir de nombreuses transactions. Il est préférable de se concentrer sur la qualité des entrées.

Je ne dis pas que votre approche est mauvaise ou qu'elle est un gouffre. C'est juste économiquement inefficace. Les coûts du commerce sont élevés.

la phrase la plus forte est la qualité des entrées... Je me demande comment déterminer la qualité des entrées...(et aussi à temps pour les sorties...) ?
 
serler2:

=))))

Pas besoin de payer beaucoup d'écarts !

Il existe deux approches du trading.

1. Ouvrez une transaction et gagnez 300 pips sur celle-ci.

2. ouvrez 100 transactions et gagnez 6 pips sur chaque transaction profitable, et 3 pips sur chaque transaction perdante, moins 100 spreads.

Le bénéfice dans les deux cas sera le même ! Et le coût pour faire des bénéfices est différent.

N'essayez pas d'ouvrir de nombreuses transactions. Il est préférable de se concentrer sur la qualité des entrées.

Je ne dis pas que votre approche est mauvaise ou non rentable. C'est juste économiquement inefficace. Les coûts du commerce sont élevés.

Eh bien, combien de fois le prix fait-il 300 pips dans la bonne direction immédiatement après avoir ouvert une position?
 
zoritch:
La phrase la plus forte est la qualité des entrées... Je me demande comment vous déterminez la qualité des entrées ... (et le moment des sorties également ...) ?
Par les statistiques. Si vous avez 100 transactions rentables sur 100 ouvertes. Vous êtes le propriétaire d'un TS idéal. La qualité de l'entrée sur le marché est parfaite ! Si, sur 100 transactions, vous en avez 50 rentables et 50 perdantes. Mais le bénéfice sur les transactions rentables est deux fois plus élevé que la perte - vous avez un TS moyen. Si sur 100 transactions, vous avez 50 rentables et 50 perdantes. TP = Sl. Vous avez une tartegy qui perd sur les spreads !
sanyooooook:
Eh bien, combien de fois le prix va-t-il 300 pips dans la bonne direction immédiatement après avoir ouvert une position ?

Pas très souvent. Mais quelques mouvements de ce type suffisent pour perdre.

 
serler2:

=))))

Pas besoin de payer beaucoup d'écarts !

Il existe deux approches du trading.

1. Ouvrez une transaction et gagnez 300 pips sur celle-ci.

2. ouvrez 100 transactions et gagnez 6 pips sur chaque transaction profitable, et 3 pips sur chaque transaction perdante, moins 100 spreads.

Le bénéfice dans les deux cas sera le même ! Et le coût pour faire des bénéfices est différent.

N'essayez pas d'ouvrir de nombreuses transactions. Il est préférable de se concentrer sur la qualité des entrées.

Je ne dis pas que votre approche est mauvaise ou non rentable. C'est juste économiquement inefficace. Les coûts du commerce sont élevés.


Si le prix s'inverse, vous pouvez clôturer 3 ordres dans l'autre sens, puis clôturer le reste avec une perte et un drawdown - au final, le gain total.

 
serler2:
Statistiques. Si vous avez 100 transactions rentables sur 100 ouvertes. Vous êtes le propriétaire d'un TS parfait. La qualité de l'entrée sur le marché est tout simplement parfaite ! Si, sur 100 transactions, vous en avez 50 rentables et 50 perdantes. Mais le bénéfice sur les transactions rentables est deux fois plus élevé que la perte - vous avez un TS moyen. Si sur 100 transactions, vous avez 50 rentables et 50 perdantes. TP = Sl. Vous avez une tartegy qui perd sur les spreads !

Pas souvent. Mais il suffit d'un ou deux de ces mouvements pour perdre.

En fait, je l'ai déjà montré sur ce forum... 916 transactions... et zéro perte.... mais le testeur n'est pas le vrai...

dans la vie réelle, la formule que j'ai calculée est écrasée par le délai... et meurt avec succès...

à la main, c'est génial... mais comment faire un EA si vous n'avez pas un graphique en tick complet, je ne sais pas...

parce que la chose la plus importante est une séquence continue d'événements... et les valeurs de chaque tick doivent être stockées et manipulées...

Les tableaux ne sont pas d'une grande aide... tout contre les gens...:-))

 
Tantrik:


Si le prix s'inverse, vous pouvez clôturer 3 ordres dans l'autre sens, puis clôturer avec une perte et le reste avec un drawdown - le résultat est un plus global.

Si vous ne disposez pas d'une image précise, vous verrez un écran étrange avec des barres vertes. Il ne dit rien.

Montrez-moi combien vous avez gagné, combien vous avez payé au courtier et combien vous avez perdu.

Raison: