SOM : méthodes de cuisson - page 7

 

Fait sa version, tout en préliminaires sur la prune OOS, certes 100% ne sera pas affirmer - le premier test encore.

Dans ce contexte, quelques questions se posent :

1. J'obtiens un écart de plus d'un ordre de grandeur dans le nombre d'abandons, je ne pense pas que ce soit bon. J'ai quelques idées sur la façon de le résoudre, mais pas à 100%. Quelqu'un peut-il suggérer quelque chose ?

2. au sujet-démarreur :

Sur quels instruments le résultat de l'OOS est-il positif ? Le TF D1 est beaucoup, il faut au maximum H4 pour obtenir des statistiques plus ou moins de qualité. Si vous avez envie de vous sentir, déposez votre boîte à savon dans mon message personnel. Je ne suis pas encore prêt à le mettre sur le marché, donc seulement pour votre usage personnel.

Le conseiller expert utilise un fichier DLL. Il y a deux façons de procéder : vérifier la présence de virus dans le fichier DLL en ligne ou le compiler.

 

--- 1. J'obtiens un écart de plus d'un ordre de grandeur dans le nombre d'abandons, je ne pense pas que ce soit bon. J'ai quelques idées sur la façon de le résoudre, mais pas à 100%. Quelqu'un peut-il suggérer quelque chose ?

Je ne comprends pas ce que signifient les abandons et ce que sont les divergences. Avec excel ?

--- 2. Topikstarter :

Sur quels instruments y a-t-il un résultat positif sur l'OOS ? Le TF D1 est beaucoup, il faut au maximum H4 pour obtenir des statistiques plus ou moins de qualité. Si vous avez envie de vous sentir, déposez votre boîte à savon dans un message personnel. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à le mettre sur le marché, donc uniquement pour votre usage personnel.

Quelle stratégie avez-vous utilisée pour mettre en œuvre le conseiller expert ? Vous avez acheté et conservé le nombre de barres spécifié ?

J'ai obtenu un bon résultat en D1. Je ne l'ai pas testé sur H4, sur H1 il faut plus de temps pour le vérifier, mais le fait est que la probabilité de mouvement de prix n'est pas très différente de 50%. Il est fort probable que ma stratégie originale soit mieux adaptée aux grandes TF.

Je vais lancer le savon, regarder, comparer avec mon conseiller expert (mon modèle de conseiller expert avec liaison à la dll a été écrit par un programmeur contre rémunération).

 
J'ai oublié de mentionner que j'ai deux dlls : GBPUSD D1, EURUSD H1. Je peux comparer les résultats de ces instruments. Il est clair que chaque grille s'entraînera un peu différemment sur les mêmes données et qu'il n'y aura pas de correspondance complète.
 
alexeymosc:

Je ne comprends pas ce que signifient les listes déroulantes et les divergences. Avec Excel ?

C'est ma faute.

Les retombées sont le nombre de modèles d'entrée qui ont touché le cluster d'un neurone particulier. La terminologie est la mienne :) Je l'ai inventée à la volée.

Les écarts entre le nombre de chutes -- sur différents neurones -- c'est-à-dire que l'un a, disons, 15 chutes, l'autre 400 -- ne sont pas corrects, à mon avis. C'est ce que je voulais dire.

Je veux maintenant essayer d'en tenir compte dans l'entraînement.

Quelle stratégie avez-vous utilisée pour mettre en œuvre votre conseiller expert ? Vous avez acheté et conservé un nombre donné de barres ?

Non, tout le temps sur le marché. En fait oui, il faut revoir la stratégie.

Avec cette stratégie, j'ai obtenu un bon résultat en D1. Je ne l'ai pas testé sur H4, sur H1 il faut plus de temps, mais le fait est que la probabilité de mouvement de prix n'est pas très différente de 50%. Ma stratégie originale est probablement mieux adaptée aux grandes TF.

Hm, j'ai fait le calcul. Le minimum requis pour la grille est d'environ 1000 entrées, c'est à dire qu'environ 4 ans sont jetés, ce qui laisse 7 ans d'OOS pour les statistiques, je vais devoir vérifier.

Bien, alors je le téléchargerai demain au plus tôt. J'ai également besoin de faire sortir le paramètre de formation dans le conseiller expert de la dll.
 

Je vois maintenant.

J'ai entraîné le réseau sur des barres d'horloge pendant 10 ans, soit un peu plus de 60 000 exemples.

Voici la distribution des exemples par neurone (100 neurones), l'axe X est le nombre de neurones, l'axe Y est le nombre d'exemples.

J'ai obtenu une distribution très inégale lorsque j'ai essayé d'entraîner SOM sur les informations des chandeliers (les 4 prix des chandeliers ont été pris en compte). Apparemment, certains modèles de chandeliers sont beaucoup plus courants que d'autres. La carte a montré un cluster évident avec un grand sommet et tous les autres neurones avec peu de cas.

--- Hmmm, j'ai fait le calcul. Le minimum requis pour la grille est d'environ 1000 entrées, c'est-à-dire qu'environ 4 ans sont jetés, ce qui laisse 7 ans d'OOS pour les statistiques, il faudra vérifier.

Comment avez-vous calculé cela ? À mon avis, la taille du vecteur d'entrée est excessive.

 
alexeymosc:

Comment avez-vous calculé cela ? A mon avis, il y a un dépassement de la taille du vecteur d'entrée.

Désolé encore. Il s'agit du nombre minimum de modèles d'entrée pour lesquels la valeur d'abandon est au moins statistiquement significative.
 
Oui, je suis d'accord. Il est nécessaire d'équilibrer le nombre de neurones et le nombre d'exemples pour la formation, afin de saisir la différence entre les groupes de vecteurs d'entrée et d'obtenir des résultats statistiquement significatifs. La taille du vecteur d'entrée est également importante pour obtenir des exemples uniques, c'est-à-dire que le vecteur d'entrée doit être suffisamment grand.
 

Journaux de bord d'Eurobucks de 2004 à aujourd'hui :

Bénéfice net4252.44Bénéfice total50715.58Perte totale-46463.14
Rentabilité1.09Gain attendu5.49

Dégradation absolue2414.46Abaissement maximal8513.18 (15.00%)Abattement relatif15.00% (8513.18)

Total des transactions774Positions courtes (% de gain)181 (44.20%)Positions longues (% de gain)593 (57.00%)

Transactions rentables (% de toutes)418 (54.01%)Transactions à perte (% de toutes)356 (45.99%)
Le plus grandcommerce profitable1060.20transaction perdante-576.40
Moyenneopération rentable121.33accord perdant-130.51
Nombre maximalgains continus (profit)17 (1227.10)Pertes continues (perte)11 (-2390.10)
MaximumProfit continu (nombre de victoires)2411.60 (12)Perte continue (nombre de pertes)-2573.20 (10)
Moyennegains continus4Perte continue3



 
C'est bon. Quelle est la stratégie ? L'affaire est-elle conclue par le nombre de barres (par le temps) ou par autre chose ?
 
TheXpert:

Le rapport du journal d'Eurobucks de 2004 à aujourd'hui :

Puis-je voir le rapport (en-tête) dans son intégralité ? La partie inférieure est coupée.

Raison: