Ne me dites pas alors que l'AT ne fonctionne pas. - page 25

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Reshetov:


Aujourd'hui, j'ai trouvé une fonctionnalité intéressante dans l'EA qui est dans GD2. Il s'avère qu'à l'avenir, il ne faudra pas trader en 3ème mode (pass = 3), mais en 1er ou 2ème......

...............................

C'est tout bon. Mais j'ai fait une expérience avec votre Expert Advisor mais elle a été un peu modifiée.

1. Soit 23 heures aujourd'hui 2009.10.12 (heure de la plateforme de négociation)

J'optimise le conseiller expert selon votre méthodologie initiale avec l'extrême droite.

date 2009.10.13, c'est-à-dire que j'ajoute les 23 dernières barres H1 2009.10.12 - jour.

2. J'ai défini une option dans mon conseiller expert : "fermer toutes les positions à 23 heures" et j'exécute le conseiller expert sur l'intervalle.

2009.10.13 - 2009.10.14 - fixer le bénéfice/la perte

4. Je procède au point 1, en augmentant la date d'un jour et en répétant tout.

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J'ai réussi à travailler 40 jours comme ça, dont 35 se sont avérés rentables.

J'ai fait un dépôt initial de 1000$ et j'ai négocié 0.1 lot avec 1600$ de profit.

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Je suis en train de créer un programme d'optimisation et d'automatisation pour effectuer des transactions le jour suivant la date d'optimisation la plus à droite.

 
more:

Je suis en train d'élaborer un programme d'automatisation de l'optimisation de l'ajustement pour négocier le jour suivant la date d'optimisation de la négociation la plus à droite.


Cela fera-t-il l'affaire ?



Ajouté dans la version 2.1, qui peut être téléchargée à partir de la page de téléchargement de la dernière version : http://gold-dust.info/ru/downloads.

 
Reshetov:


Est-ce que ça fera l'affaire ?



Ajouté dans la version 2.1, qui peut être téléchargée à partir de la dernière page de téléchargements : http://gold-dust.info/ru/downloads.

Je pense que c'est ça, je vais l'essayer maintenant, merci.

Il serait agréable de pouvoir insérer votre EA avec ses propres paramètres contrôlables pour optimiser l'ajustement,

Mais je sais, je sais - envoie-le à Job immédiatement.

 
more:

Cela semble être la solution, je vais l'essayer maintenant, merci.

Il serait agréable de pouvoir insérer votre propre EA avec ses propres paramètres contrôlables pour l'optimisation et l'ajustement,

Mais je sais, je sais - l'envoyer immédiatement à Job.

En effet, pour apporter des modifications ou des ajouts à une EA existante, il faut recompiler l'ensemble du programme.

C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'universalité sous la forme de la possibilité d'insérer n'importe quel CT. Il n'est pas si facile de le construire. Si c'était facile, je l'aurais construit depuis longtemps - j'en ai aussi besoin pour expérimenter moi-même différents TC.

 
Mathemat:

Pourquoi être si sévère (je veux dire en bleu) ? Ne pensez-vous pas que vous pouvez rejeter un bon système de cette manière ? Oui, j'ai compris : vous semblez être un perfectionniste extrême...

c'est quelque chose à quoi il faut aspirer. C'est juste qu'il y a votre propre contrôle de qualité sur le système. Dès que des parcelles aléatoires apparaissent, les questions suivantes se posent immédiatement : "serai-je capable de savoir quand une telle parcelle arrivera dans le futur et quelle sera sa durée ?" Je n'ai pas de telles réponses, donc je bloque la stratégie.

Selon moi, la séquence de transactions exprimée en termes de "succès-échec" est un processus de Bernoulli dans la grande majorité des cas. Alors comment enlever le hasard de là ?

Mais ce n'est pas ce que j'analyse, c'est-à-dire pas "succès-échec" et je ne sais pas comment répondre à votre question. Je pense qu'il n'est pas très informatif et qu'il en dit peu sur le processus de négociation lui-même. Lorsque je teste dans MathCAD, j'obtiens l'état d'équilibre dans chaque intervalle (barre), c'est-à-dire que ma sortie est deux échantillons finaux de longueur égale, l'un est une cotation et l'autre est l'état d'équilibre(processus d'équilibre). Il n'y a pas de transactions (entrée, sortie, succès, échec, etc.) en tant que telles. J'essaie de comprendre la qualité de la fonction de conversion de la citation en balance. Si la "fractalité" de l'équilibre est proche de la "fractalité" du marché, alors ce système ne connaît rien du marché, il le copie virtuellement et est voué à perdre.

PS : au fait, pour être formellement objectif, le respecté auteur de ce fil de discussion a confirmé l'inopérabilité de TA :o) C'est-à-dire que l'AT, en tant que discipline indépendante, ne peut pas répondre à la question principale, à savoir où le prix va aller :o)

 
Reshetov:

Le fait est que pour apporter des modifications ou des ajouts à un EA existant, il faut recompiler l'ensemble du programme.

C'est-à-dire que l'universalité sous la forme de la possibilité d'insérer n'importe quel TS est complètement absente. Il n'est pas si facile de le construire. Si c'était facile, je l'aurais créé depuis longtemps - j'en ai moi-même besoin pour expérimenter différents TS.

Je vois, c'est-à-dire que le nom et les paramètres de l'Expert Advisor, l'algorithme et la séquence de substitution de ces paramètres dans le testeur à chaque appel du terminal sont écrits dans le corps du programme.

Je m'excuse pour l'intrusion, mais vous pouvez peut-être coudre mon programme aussi. Voici ses paramètres :

// PASS = 1 – подгонка  на периоде (2 + 3)(по Решетову) - получим значения TakeProfit и StopLoss и Stop_0,
//                      на периоде 2                 
// PASS = 2 – подгонка  на периоде 3       
// PASS = 3 – фильтрация путем отсева противоречивых сигнлов, поступающих от ТС, подогнаных на периоде 2 и не периоде 3
//            в режиме тестирования  без оптимизации или в режиме автотрейдинга на демонстрационном или реальном депозите
extern int    PASS = 1;
extern int    x11 = 100;  // оптимизация Start = 0 Step = 1 Stop = 200
extern int    x21 = 100;
extern int    x31 = 100;
extern int    x41 = 100;

extern int    p   = 20;   // оптимизация Start = 3 Step = 1 Stop = 100

extern int    x12 = 100;  // оптимизация Start = 0 Step = 1 Stop = 200
extern int    x22 = 100;
extern int    x32 = 100;
extern int    x42 = 100;
       int P1_bar = 0; // значение perceptron1() при открытие нулевого бара
       int P2_bar = 0; // значение perceptron2() при открытие нулевого бара


//--- 
// TakeProfit, StopLoss ,Stop_0, StopLossTrailDist, StopLossTrailStep  заданы для 4-х разрядных котировок, если котировки 5-ти разрядные,
// то программа сама это обнаруживает и умножает заданные величины на 10.
//---
extern int    TakeProfit  = 50;// 4-х разрядная котировка
extern int    StopLoss    = 50;// 4-х разрядная котировка
extern int    Stop_0      = 30;// 4-х разрядная котировка, при достижение любым из ордеров такого профита  в пунктах его стоп-лосс переносится в безубыток.
                               // Если Stoplevel не позволяет этого сделать, выдается сообщение и звуковой сигнал тревоги.
                               // Если Stop_0 = 0, то никаких действий по переносу StopLoss-уровня в безубыток не производим.

Lors de la première étape, les paramètres sont optimisés :

extern int TakeProfit = 50 ; - Start = 50 Step = 1 Stop = 200
extern int StopLoss = 50 ; - Start = 50 Step = 1 Stop = 100

extern int Stop_0 = 30 ; - Start = 30 Step = 1 Stop = 100

Bien sûr, votre paramètre

extern int p = 20 ; // optimisation Start = 3 Step = 1 Stop = 100

Le reste des étapes reste inchangé.

Si vous me faites cette faveur, j'aimerais joindre le programme lui-même, juste au cas où.

Optimisation, comme d'habitude, sur la base du modèle de pore.

*************************

Dossiers :
testgolddust.mq4  33 kb
 
more:

Je vois, c'est-à-dire que le nom et les paramètres de l'EA, l'algorithme et la séquence de substitution de ces paramètres dans le testeur à chaque appel du terminal sont écrits dans le corps du programme.

Je suis désolé de vous déranger, mais peut-être que vous pouvez aussi broder mon programme. Voici ses paramètres :

Non, je n'accepte pas le poste. C'est beaucoup de travail. Si je pouvais simplement brancher le programme et que tout fonctionnait, alors je le ferais. Mais comme, pour chaque étape, nous devons corriger les paramètres de l'EA dans les fichiers *.set et *.ini, c'est trop gênant.

Je n'ai pas le temps de créer des programmes séparés pour chaque EA - tout va dans mon TS.

Par conséquent, vous devez absolument vous rendre à Zhoba avec vos AE.

 
Reshetov:

Non, je n'accepte pas le poste. C'est beaucoup de travail. Si je pouvais simplement brancher le programme et que tout fonctionnait, alors je le ferais. Mais comme, pour chaque étape, nous devons corriger les paramètres de l'EA dans les fichiers *.set et *.ini, c'est trop gênant.

Je n'ai pas le temps de créer des programmes séparés pour chaque EA - tout va dans mon TS.

Par conséquent, vous devez absolument vous rendre à Zhoba avec vos AE.

Je vois, je vais aller y jeter un coup d'oeil.
 
more:
Bien, je vais y aller et jeter un coup d'oeil.
Si vous commandez pour de l'argent, il est préférable de commander quelque chose d'universel, de sorte que n'importe quel TC puisse être inséré et ajusté sans aucun problème. Sinon, vous devrez changer le CT et encore : trouver un programmeur, payer de l'argent, attendre que le travail soit fait, et ainsi de suite jusqu'à ce que le pouls s'éteigne.
 
Reshetov:
Si vous commandez pour de l'argent, il est préférable de commander quelque chose d'universel, de sorte que n'importe quel TC puisse être inséré et ajusté sans aucun problème. Sinon, vous devrez changer le TS et encore : chercher un programmeur, payer de l'argent, attendre l'exécution, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous perdiez le cœur.

Quelque chose d'universel, bien sûr. J'avais l'habitude de programmer en C++ sous Windows, donc je ne vois pas vraiment...

Je ne vois aucun problème à créer une variante universelle.

1. Menu № 1 - il est proposé sous une forme digeste, en utilisant le " calendrier " pour déterminer les périodes d'ajustement-optimisation et de FI.

2. Menu #2 - vous pouvez parcourir les catalogues et choisir le bon conseiller expert.

2. L'EA sélectionné est lu, formé et affiché dans le Menu 3

3. Menu 3 - toutes les variables sont listées et il est demandé de les faire

cocher/décocher les cases de participation/non-participation à l'ajustement d'optimisation à certaines périodes de l'ajustement-optimisation

4. Après le traitement du Menu № 3, tous les fichiers *.set *.ini nécessaires sont générés.

5. Le terminal est appelé ...autant de fois que nécessaire avec les paramètres requis.

Pour moi personnellement, seule la question du transfert des paramètres vers le terminal et le testeur reste un peu floue.

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