Ne me dites pas alors que l'AT ne fonctionne pas. - page 13

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Reshetov:
J'ai compris dans l'ensemble.

J'ai posté une EA hier soir, je n'ai pas commenté tout de suite. Je n'ai jamais écrit de NS, donc mon vélo d'amateur :

  1. Les poids sont d'abord normalisés de sorte que |X[1]| + |X[2]| + |X[3]| + |X[4]| = 1. Pendant l'optimisation, X[i] peut prendre toutes les valeurs de l'intervalle [-1, +1].
  2. Paramètre Fumée <= 1.
  3. Dans le perceptron, les données de prix sont données sous forme de rendements relatifs : D[i] = Open[(i - 1) * shift] / Open[i * shift] - 1.
  4. Avant le calcul (implicitement par code), les données de prix(D[i]) sont normalisées de sorte que |ResX| = |X[1] * D[1] + X[2] * D[2] + X[3] * D[3] + X[4] * D[4]|. = 1, et il existe toujours un ensemble de poids {Y[1], Y[2], Y[3], Y[4]}, |Y[1]| + |Y[2]| + |Y[3]| + |Y[4]| = 1, pour lequel |ResY| = |Y[1] * D[1] + Y[2] * D[2] + Y[3] * D[3] + Y[4] * D[4]| = 1 (maximum possible).
  5. L'intensité du signal Res = X[1] * D[1] + X[2] * D[2] + X[3] * D[3] + X[4] * D[4] est comparée à la fumée: |Res| < Fumée - FERMER, Res >= Fumée - ACHETER, Res <= -Fumée - VENDRE.

Avec ce schéma, il est possible de passer de (+1, -1, 0) à MM, car Res est un volume de position implicite. Je ferai cette variante plus tard.

 

Conseiller expert selon le schéma MM.

C'est le rare cas "correct" où le signal contient non seulement la direction de la position, mais aussi son volume. Par exemple, si le signal est faible, le volume est petit, fort - grand. Dans ce cas, à chaque instant, la position nette est "flottante".

Dossiers :
gold-dust_hrenfx2.mq4  6 kb
 
hrenfx:
Pendant l'optimisation, X[i] peut prendre toutes les valeurs de l'intervalle [-1, +1].
  1. Paramètre Fumée <= 1.
Si vous le voulez bien, dites-moi comment effectuer l'optimisation de votre code, je n'ai pas le temps de le comprendre, mais j'aimerais vraiment y jeter un coup d'oeil, merci.
 
IgorM:
Si vous le voulez bien, dites-moi comment optimiser votre code, je n'ai pas le temps de m'y intéresser, mais j'aimerais vraiment y jeter un coup d'œil, merci.

Ici https://www.mql5.com/ru/forum/131739 explique tout - le premier post de Reshetov.

Dans le même fil de discussion, Reshetov a simplement proposé un programme pour automatiser le processus décrit ici https://www.mql5.com/ru/forum/131739.

Apparemment, les gens étaient trop paresseux pour comprendre ici https://www.mql5.com/ru/forum/131739, alors l'homme a essayé de démontrer clairement

L'efficacité réelle de ce processus https://www.mql5.com/ru/forum/131739.

 
C'est vraiment comme si vous ne pouviez pas changer la période de test, elle commence en août et c'est tout.
 
yuripk:
C'est vraiment comme si vous ne pouviez pas changer la période de test, elle commence en août et c'est tout.

Y a-t-il un historique des citations ?
 

Ну и дела !

J'ai pris l'Expert Advisor de Reshetov et l'ai traité/optimisé en utilisant le programme de Reshetov sur la période 2010.08.22 - 2011.02.22

J'ai fait tourner l'Expert Advisor avec les paramètres obtenus par cette optimisation sur la période2009.01.05-2009-12.31, avec un dépôt initial de 1000 et un lot de 0.1:

Et je n'ai rien inséré ou corrigé nulle part !

Rapport du testeur de stratégie
poussière d'or
Alpari-Demo (Build 226)

SymboleEURUSD (Euro contre Dollar US)
Période1 heure (H1) 2009.01.05 00:00 - 2009.12.30 23:59 (2009.01.05 - 2009.12.31)
ModèlePar les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Paramètresx11=197 ; x21=19 ; x31=190 ; x41=79 ; x12=86 ; x22=66 ; x32=193 ; x42=43 ; p=51 ; sl=630 ; pass=3 ; lots=0.1 ; moneymanagement=0 ; risque=0 ; mn=888 ;

Les bars dans l'histoire7113Tiques modélisées13222Qualité de la simulations/o
Erreurs de concordance des graphiques0




Dépôt initial1000.00



Bénéfice net1892.60Bénéfice total17280.60Perte totale-15388.00
Rentabilité1.12Gain attendu3.64

Dégradation absolue129.60Abaissement maximal962.14 (26.06%)Abattement relatif28.96% (600.02)

Total des transactions520Positions courtes (% de gain)267 (54.68%)Positions longues (% de gain)253 (52.96%)

Transactions rentables (% de toutes)280 (53.85%)Transactions à perte (% de toutes)240 (46.15%)
Le plus grandcommerce profitable61.80transaction perdante-65.40
Moyenneopération rentable61.72Perte de marché-64.12
Nombre maximalgains continus (profit)9 (555.90)Pertes continues (perte)6 (-385.51)
MaximumProfit continu (nombre de victoires)555.90 (9)Perte continue (nombre de pertes)-385.51 (6)
Moyennegains continus2perte continue2
 
more:

Je n'ai rien inséré ou corrigé nulle part !

Comment c'était ? ))) Vous aimez ? )))
 
artikul:
Comment c'était ? ))) Vous aimez ? )))
Jusqu'à présent, je suis sous le choc ! Je ne sais pas quoi dire. Apparemment, il y a des ajustements de certains modèles universels en cours.
 
more:
Jusqu'à présent, je suis sous le choc ! Je ne sais pas quoi dire. Apparemment, il y a des ajustements de certains modèles universels en cours.

Je suis aussi choqué )))) Probablement parce que l'AT ne fonctionne pas après tout ))))
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