Combiner les stratégies de tendance et d'aplatissement en une seule TS = graal ? - page 6
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Pourquoi pas une centaine de systèmes? Où est le problème ?
Couverture (de hedge - assurance, garantie) - établissement d'une position à terme sur un marché pour compenser l'impact des risques de prix d'une position à terme égale, mais opposée (position à terme), sur un autre marché.C'est faux. Il existe une couverture dite non symétrique, qui est l'exemple que vous avez donné. Par exemple, certains portefeuilles peuvent être parfaitement couverts par l'indice S&P. Le risque n'est qu'approximativement équilibré, mais pas compensé à 100%. Conditionnellement, les deux instruments peuvent être appelés des marchés différents (selon votre classification). De plus, la personne qui a donné cette définition n'a pas une très bonne idée de l'essence d'une véritable haie. En fait, la couverture est effectuée par les hedgers - ce sont les fournisseurs de la marchandise réelle, et ils couvrent les contrats à terme au comptant. Ainsi, la définition de la couverture comme une opération uniquement sur les marchés à terme trahit l'ignorance de l'auteur. Je ne comprends pas le sens de cette dispute. Nous faisons même référence aux lots comme à des haies, donc ma formulation un peu vague ne change rien.
Mais pour tirer profit non seulement du passé, mais aussi du futur, il est nécessaire de suivre les règles, à savoir que tout instrument financier négativement corrélé peut être associé à un portefeuille sans rupture - pour s'adapter. Cependant, ce ne sont pas tous les instruments, mais seulement ceux qui présentent des corrélations négatives réelles et stables, par exemple les titres de concurrents, qui permettront de réaliser des bénéfices à terme. Plus le portefeuille contient de titres de concurrents, plus le résultat est élevé.
Qu'est-ce qui vous fait penser que des entreprises concurrentes devraient avoir des titres négativement corrélés ? Qu'en est-il si un secteur entier fait soudainement faillite ? Par exemple, où sont les actions des entreprises de calèches, ont-elles disparu en tant que catégorie ?
C'est le problème des systèmes de tendance/flat, vous n'avez pas besoin de connaître l'état actuel du marché. Tout ce qu'un système de tendance doit faire, c'est gagner de l'argent sur la tendance et ne pas en perdre sur le plat. Un système plat est le contraire : il doit gagner de l'argent sur le plat et ne pas en perdre sur la tendance. Comme les deux états sur les marchés se modifient mutuellement, les phases de croissance de l'un seront comptées avec la consolidation de l'autre, ce qui donne un avantage tangible au final.
Si vous disposez d'un mécanisme permettant de déterminer si une stratégie suit une tendance ou non, vous pouvez tout simplement ignorer les sections de tendance, c'est-à-dire ne pas les négocier.
Et si vous avez un mécanisme pour identifier le plat et la tendance, et que vous avez une stratégie rentable, par exemple, le plat, alors vous pouvez simplement ignorer les zones de tendance, c'est-à-dire simplement ne pas négocier sur eux, et torotovy seulement dans le plat.
Donc la réponse à la question "Combiner les stratégies de tendance et d'aplatissement en une seule TS = graal ?
Nous pouvons les combiner, mais la question la plus difficile ici est de savoir comment identifier les sections de tendance et les sections plates, c'est-à-dire où et quand une stratégie plate doit fonctionner et où une stratégie de tendance doit fonctionner.
Et si vous avez un mécanisme pour identifier le plat et la tendance, et que vous avez une stratégie rentable, par exemple, le plat, alors vous pouvez simplement ignorer les zones de tendance, c'est-à-dire simplement ne pas négocier sur eux, et torotovy seulement dans le plat.
Donc la réponse à la question "Combiner les stratégies de tendance et d'aplatissement en une seule TS = graal ?
Je suis d'accord dans ce contexte.
Il serait bon de définir ici les termes "tendance" et "plat".
Si un flat (très grossièrement) est un mouvement horizontal (ou presque horizontal) sur un certain TF avec une petite amplitude d'oscillation (H-L), alors un flat est la même tendance (début de tendance) étirée dans le temps.
MetaDriver a très bien écrit à ce sujet : "C'est le rejet du concept de flatulence qui m'interpelle le plus de cette manière. En le remplaçant par "une alternance équilibrée de tendances courtes".
Ensuite, tout se résume à la notion d'oscillation ou d'alternance de petites et grandes plages, comme Larry. Nous cherchons une confirmation (plat, petite fourchette) ou une "situation d'incertitude", puis nous supposons un grand mouvement dans une direction ou une autre (tendance), nous concluons une transaction, etc.
Il est possible de les combiner, mais la question la plus difficile est de savoir comment déterminer les sections de tendance et les sections plates, c'est-à-dire où et quand une stratégie plate devrait fonctionner, et où une stratégie de tendance devrait fonctionner.
Et si vous avez un mécanisme d'identification d'un plat et d'une tendance, et que vous avez une stratégie rentable, par exemple, un plat, alors vous pouvez simplement ignorer les zones de tendance, c'est-à-dire simplement ne pas trader dessus, et torotovat seulement dans le plat.
Donc, pour répondre à la question "Combiner les stratégies de tendance et de flat en une seule TS = graal ? La réponse est oui, c'est un graal, si nous pouvons distinguer le début (la fin) de la tendance/flop.
Si vous ne savez pas distinguer une tendance d'un plat, que faire sur le marché des changes ? Si vous cherchez une flotte de tendance sur M15, alors bonne chance. Je n'ai aucune idée de la façon de le faire par programme ; la stratégie de tendance fait des transactions d'un côté et s'arrête pendant le flat, tandis que la stratégie de flat se met en marche après la formation du canal et fait des transactions dans les deux sens. (Oui, je dois aussi définir les drapeaux et les triangles, n'est-ce pas ?)
Nous pouvons simplement supposer qu'un plat (un canal, un drapeau, un triangle et autres "situations incertaines") est un point de référence pour un nouveau swing (tendance), puis décider de la direction du swing, des objectifs (tr, sl), du temps de maintien (si le tr ou le sl n'est pas atteint), de la MM et aller de l'avant pour trader.
Vous pouvez simplement supposer qu'un plat (un canal, un drapeau, un triangle et autres "situations incertaines") est un point de référence pour un nouveau swing (tendance), puis décider de la direction du swing, des objectifs (tr, sl), du temps de maintien (si le tr ou le sl n'est pas atteint), de la MM et aller de l'avant pour trader.