Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 37
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J'aimerais un critère numérique clair : "Le degré d'horizontalité du canal était de un et un pour chaque BP, et nous avons obtenu un et un".
ps Alors sur tout. =)
L'exemple était que sur n'importe quel. Il est même absurde de caractériser le degré d'horizontalité du canal des BP d'origine et de celui qui en résulte. Il suffit de le construire et on peut tout voir à l'œil nu.
S'il existe une alternative, ce n'est vraiment pas la peine.
bien sûr qu'il y en a ;)
puis - corrélation bye-bye ! Et coupez le chou.
hrenfx, pourquoi essayez-vous de prouver quelque chose qui n'est pas très clair pour les personnes présentes ? tondez votre propre chou et c'est tout !!! ou quel est votre problème ?
Koshu.
Je ne prouve rien, je cite simplement les résultats d'une recherche, après laquelle je ne me suis pas encore totalement réconcilié avec l'idée que, comme toujours, je serai gâté par des gens bien.
C'est bon. Bonne chance à vous tous.
Koshu.
Je ne prouve rien, je cite simplement les résultats d'une recherche, après laquelle je ne me suis pas encore totalement réconcilié avec l'idée que, comme toujours, je serai gâté par des gens bien.
Tout va bien.
Je vois pour la première fois qu'une personne s'obstine à imposer ses idées et recherches infructueuses aux personnes présentes !
puis - corrélation bye-bye ! Et coupez du chou.
entre les séries décalées - est-ce entre x(t) et x(t+1) ? Est-il proche de 0 ?
Je comptais - j'en ai eu un assez gros. Pourrait-il s'agir d'une erreur ?
Mais ces modèles se ramènent à des modèles autorégressifs et ils disent tous la même chose : si le prix augmente, il est plus probable qu'il augmente et moins probable qu'il diminue.
À de longs intervalles, la moyenne se situe autour de +-0,01. Et plus souvent des moins que des plus. (J'espère que nous mesurons des corrélations entre des différences, et non des séries pures ?)
A quoi servent les différences ? Non, non, très brutal et primitif - CQ pour les séries décalées dans le temps.
La corrélation est aussi peu stationnaire que le marché lui-même, elle ne fluctue que de -1 à 1, alors pourquoi charger votre cerveau d'informations inutiles ?
Pourquoi la corrélation est-elle non stationnaire ? C'est la première fois que j'entends ça. S'il change son signe pour l'inverse, alors pas de façon abrupte mais progressivement.
Pourquoi la corrélation est-elle non stationnaire ? C'est la première fois que j'entends ça. S'il change de signe en faveur de l'inverse, ce n'est pas de manière abrupte mais progressive.