Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La troisième colonne du tableau 2a indique la valeur de K - le nombre d'intervalles qui ont dû être générés pour obtenir la précision donnée acc=0,001. Si nous tenons compte du fait que le nombre total de toutes les trajectoires possibles est 2^N, alors à partir de N=32 le nombre K est une fraction minuscule de ce nombre total. Et lorsque N augmente, cette fraction diminue rapidement.
Toutefois, d'un point de vue pratique, cela n'est guère réjouissant. L'intervalle N=16384, basé sur la densité des tiques en 2009, correspond à environ un jour. Pour calculer la fourchette moyenne R avec une précision de 0,001 dans un marché stationnaire, il faudrait 2452000 jours de bourse (soit 9430 ans). Il est peu probable que cela intéresse qui que ce soit. Toutefois, si la précision est considérablement réduite, il peut être possible d'obtenir des ensembles de données statistiques adéquats.
La sixième colonne(D) du tableau 2a coïncide assez précisément en valeurs avec la deuxième(N), et la neuvième avec la dixième(LOG(D)=LOG(N)), comme il se doit d'après la formule de variance des incréments donnée précédemment. Et les valeurs de R à N=4, 8 et 16 coïncident avec les valeurs correspondantes du tableau précédent, où sont données les valeurs théoriques exactes de l'écart moyen. En d'autres termes, le niveau de précision choisi et les tailles d'échantillon correspondantes K garantissent la fiabilité des données obtenues.
Le principal intérêt est la dernière colonne, où sont données les valeurs de l'indice de Hurst. Le résultat de la nième ligne a été calculé en utilisant deux points, le nième et le précédent. Théoriquement, pour le SB considéré, l'indice de Hurst aurait dû être égal à 0,5. Cependant, comme nous pouvons le constater, ce n'est pas le cas. Pour de petites valeurs de l'intervalle N, l'exposant diffère significativement de 0,5 et ce n'est qu'avec l'augmentation de N que tend vers 0,5, apparemment de manière asymptotique. Je voudrais souligner le caractère fondamental de ce point : en choisissant différentes valeurs des intervalles dans lesquels nous divisons la série afin de calculer le rapport de Hurst, nous obtiendrons des valeurs absolument différentes. Par conséquent, si l'on essaie d'évaluer le caractère du SR à l'aide de l'indice de Hurst, il faut soit disposer d'une courbe tabulée pour le SB pur (c'est l'étalonnage requis) avec laquelle comparer les données de l'expérience, soit utiliser des intervalles très larges. Ces deux variantes sont pratiquement inacceptables pour une utilisation réelle.
Pour illustrer, des tracés de R, M et D en fonction de N en coordonnées Log-Log sont présentés.
La ligne rouge montrant la dépendance de LOG(R) sur LOG(N) n'est pas une ligne droite. Pour le montrer, deux lignes Line-1 et Line-2 sont tracées dans le graphique. La première par la première paire de points de la courbe rouge, la seconde par la dernière paire. L'indice de Hurst est défini comme la tangente de sa pente à l'axe des X et, comme on peut le voir sur le graphique, cet angle de pente varie d'un point à l'autre.
La ligne LOG(M) est également une courbe, mais pas aussi incurvée que LOG(R). Elle a la même asymptotique 0,5 et ne croise donc jamais la courbe rouge. Des trois, seule la ligne LOG(D) est une ligne droite.
En principe, n'importe laquelle de ces trois lignes pourrait être utilisée pour calculer l'indice de Hurst. Mais, malheureusement, il n'y a pas de préférence pour l'un ou l'autre. Chacune de ces lignes a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Les inconvénients sont, hélas, si importants qu'ils rendent inopérante l'utilisation pratique dans le commerce.
Nous tirons donc les conclusions suivantes.
Le ratio de Hearst n'est pas une "bonne" caractéristique du marché, car il dépend des paramètres de la partition des séries temporelles en intervalles. Afin d'obtenir des résultats corrects, cette dépendance doit être disponible et utilisée pour les ramener à la forme normale.
L'indice de Hurst est significatif en tant que caractéristique globale des séries stationnaires avec des statistiques assez grandes. Un processus de marché n'a pas la propriété de stationnarité et nécessite des caractéristiques locales avec un court délai pour sa description. L'utilisation de l'exposant de Hurst à ce titre est très problématique.
Très utile, a nettoyé le dossier - une demi-douzaine d'indicateurs en moins...
Néanmoins, quelqu'un sur le forum a persisté à soutenir que Hirst pouvait être utile. Qui était-ce ?
C'était moi ? :-)
Ce n'est pas Neutron ?
Je ne pense pas que nous ayons jamais trouvé comment le calculer correctement (je veux dire classiquement) https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page13