Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 33
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J'ai l'intention d'enquêter:
Apparemment, tout le monde sait ce que sont les séries Hss et Hsssi, sauf moi. :)
Tu veux dire ça : H-autosimilaire avec incréments stationnaires (H-sssi) ?
Apparemment, tout le monde sauf moi sait ce que sont les rangs Hss et Hsssi. :)
Tu veux dire celui-là : H-autosimilaire avec incréments stationnaires (H-sssi) ?
Désolé, oui c'est ça :o) J'ai oublié de le déchiffrer :o) C'est une nouvelle direction pour moi, je vais me pencher sur la question et peut-être que je trouverai quelque chose. :о)
Désolé, oui, c'est ça :o) J'ai oublié de le déchiffrer :o) C'est une direction assez nouvelle pour moi, je vais me pencher dessus et peut-être trouver quelque chose. :о)
Si vous pouvez déchiffrer ce que c'est. Exemple. Une formule... Merci. Peut-être que ce nouveau est un ancien bien oublié ?
En tout cas - les causes et les conséquences se situent en dehors du calendrier. Il s'agit de processus économiques réels, comme l'inflation et le dégonflement d'une bulle spéculative par exemple. Un modèle peut montrer le changement de ces phases en temps voulu et aider à faire correspondre ce processus.
si vous pouviez déchiffrer ce que c'est. Exemple. La formule... Merci. Peut-être que ce nouveau modèle est un ancien modèle bien oublié ?
Je suis tombé sur ça.
pouvez-vous déchiffrer ce que c'est plus en détail. Exemple. La formule... Merci. Peut-être que ce nouveau est un ancien bien oublié ?
"Nouveau" pour moi et le sujet est assez ancien, je crois :
H-sssi est un processus auto-similaire avec des incréments stationnaires et un paramètre de similarité H. Hss est simplement un processus auto-similaire
et pourquoi je l'ai tapé :o)
Je sens que le processus de mesure de la longueur du littoral vous a fait une forte impression :). Cependant, vous avez soulevé une question différente (bien que liée d'une certaine manière) - à propos du processus d'analyse R/S - et là, nous avons une nouvelle moyenne à chaque étape, c'est la nouvelle taille de règle pour la nouvelle taille de ligne.
Je ne comprends toujours pas ce que signifie une nouvelle taille de ligne. La ligne sous analyse R/S est toujours la même et sa taille ne change pas. La rangée est coupée en K morceaux. K est ce que j'appelle la taille de la règle, pas la nouvelle moyenne. La nouvelle moyenne (en espérant qu'elle se réfère à la moyenne R/S pour diviser la rangée en K morceaux) est déjà le résultat de la règle mesurant la taille K. Nous la disposons sur le plan. Vous vous retrouvez avec de nombreux points pour la même rangée à partir de mesures effectuées avec des règles de différentes tailles. Et pas d'asymptotes.
Quant à la référence à l'asymptotique de Hurst, en effet, Wikipedia signale que
L'exposant de Hurst, H, est défini en termes de comportement asymptotique de la plage remise à l'échelle comme suit :[2].
Ce faisant, il fait référence à l'œuvre :
^ a b Bo Qian et Khaled Rasheed. "EXPOSANT DE HURST ET PRÉVISIBILITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS". Conférence de l'IASTED sur "Financial Engineering and Applications" (FEA 2004), pp. 203-209, 2004.
La première partie de cet article semble être un modèle qui ne mentionne l'asymptote qu'une seule fois et dans quel sens :
3. la simulation de Monte Carlo
Pour une série aléatoire, Feller [13] a donné l'espérance (R/S)t
formule comme 3.1.
E((R/S)t) = (n*π/2)0,50 (3.1)
Cependant, il s'agit d'une relation asymptotique et elle n'est valable que pour un grand t.
Où il est clairement indiqué en russe que la relation asymptotique de la formule de Feller (l'écart de SB par rapport à la racine des pas) n'est valable que pour un grand t. Pas de Hearst, comme on le voit, et certainement pas pour des séries autres que SB.
Dans le résidu sec, nous avons une histoire sur quelqu'un qui lit un article sur Hearst où l'égalité asymptotique de Feller pour SB est mentionnée, après quoi l'égalité asymptotique pour Hearst apparaît déjà sur wikipedia. Malheureusement, l'Internet est l'Internet - toute hérésie facile à digérer (considérez l'asymptote de Hearst !) a un avantage pour se répandre par rapport à celle qui est difficile à digérer (pas question, sans analyse R/S vous ne pouvez pas compter). Ne faites confiance à personne, exigez le code et la possibilité de valider les résultats. Jusqu'à présent, aucun code pour le calcul de l'asymptote de Hearst n'a été présenté.
Quoi qu'il en soit, je comprends, candidat, pourquoi vous avez besoin d'un ton plaisamment condescendant. Jusqu'à présent, le fil de discussion est surchargé de tout sauf de résultats et aucun moyen de les vérifier. Je vous souhaite vraiment bonne chance, j'espère voir un dénouement. S'il te plaît, rends-moi heureux.
Je vais intervenir un peu, si ça ne vous dérange pas.
В сухом остатке мы имеем историю о том, как кто-то прочел работу об Херсте
Je ne pense pas que son travail sera utile. Je suis sûr que c'est trop spécifique et qu'il faudrait une connaissance approfondie du sujet. L'article lui-même semble être : Hurst H. Trans. Amer. Soc. de l'ingénierie civile. 1951. V.116. P.770-808, je pense que vous pouvez le trouver par code, mais peut-être même pas électroniquement. Le modèle que je vais étudier est un classique et a été redécouvert par plusieurs scientifiques. J'espère vraiment que cela réconciliera tout le monde.
Jusqu'à présent, aucun code pour calculer l'asymptote de Hearst n'a été présenté.
Quant au code, je vais écrire et poster l'algorithme. Le seul problème, c'est que si je ne le fais pas dans les prochains jours, je devrai le reporter de quelques semaines - les affaires :o(.
Jusqu'à présent, le fil de discussion est surchargé de tout sauf de résultats et de possibilités de les vérifier.
Personnellement, j'essaie seulement de formuler clairement la définition des tâches. En outre, l'expérience doit encore être planifiée et mise en place.
... j'espère voir un dénouement
et j'ai hâte de voir le dénouement :o/
> Essayer de juger de l'autosimilarité par la coïncidence ou la répétition de figures de chandeliers est, à mon avis, une simplification excessive. Pas du tout justifié.
Je ne parlais pas du tout des chandeliers, donc cet argument passe à côté du sujet.
> Il est encore plus simpliste, de mon point de vue, de le juger à l'aune des résultats commerciaux.
C'est très controversé. En fait, les "résultats de négociation" sont aussi une sorte de statistique, non paramétrique.
> Ils essaient d'expliquer l'autosimilarité du marché à des néophytes qui n'ont jamais entendu parler de fractales.
Je ne pense pas. Je pense que c'est l'idée de base de la fractalité du marché. Et de même, je pense qu'il n'y a rien d'autre que cette idée "visuelle".
> L'autosimilarité réside principalement dans la similitude structurelle des différents niveaux du phénomène. Ces niveaux qui constituent la structure fractale. Cependant, et c'est là l'erreur fondamentale de beaucoup, la similitude ne découle pas de la similitude. La similitude n'est pas l'égalité. Par conséquent, à chaque niveau fractal, différents processus peuvent se développer.
Où se situe donc cette frontière, qui sépare le semblable du même ?
> Ne savez-vous pas que les tendances à différents niveaux (en gros, à différentes échéances) peuvent être orientées dans des directions différentes ? Ou bien une tendance à un niveau peut coïncider avec un plat à un autre niveau ?
La primitivisation excessive du disque ne sert à rien. D'autant plus que vous auriez alors à définir une tendance.
> Sur la base de ce que j'ai dit juste au-dessus, la différence de volatilité H pour différents niveaux est tout à fait normale et reflète la différence des processus qui se produisent à ces niveaux.
Ne suis-je pas le seul à voir là une grande incohérence logique ? Si des processus différents se déroulent à différents niveaux, pourquoi devraient-ils se ressembler ? S'ils se ressemblent, on ne peut donc pas les séparer - alors à quoi bon tout cela ?
> C'est seulement pour un SB pur et parfaitement stationnaire qu'il devrait y avoir la même valeur de H-volatilité à tous les niveaux.
C'est vrai, la volatilité H sur le SB tend vers la même valeur.
> C'est d'ailleurs la différence entre la volatilité H et Hurst : elle peut être facilement mesurée localement. Et Hurst est une caractéristique globale du processus. Non pas parce qu'elle est si abrupte, mais parce que c'est une telle courbe - sa définition et sa procédure de mesure ne permettent pas d'obtenir des valeurs locales et il est donc impossible de la mesurer à différents niveaux. Mais quiconque peut la localiser ou proposer une autre caractérisation plus pratique pourra le faire et constater que pour les processus non stationnaires avec mémoire, elle sera différente à différents niveaux.
Pour les processus non stationnaires, Hearst n'a aucun sens. Mais ce que vous obtenez en coordonnées log-log, de nombreux chercheurs l'interprètent comme une évolution des tendances, à différents niveaux.
> L'autosimilarité d'une série de citations ne signifie pas que l'onde H ou quelque chose de similaire est toujours la même, mais que sa définition, sa méthode de calcul et sa signification sont les mêmes à tous les niveaux. Et la différence dans la mesure quantitative est juste une conséquence de l'état.
L'autosimilarité est exactement cela, si vous regardez les chiffres. La dimensionnalité de l'espace devrait être la même. La dimensionnalité de l'espace est facilement et simplement liée au coefficient de Hurst.
> Vous semblez avoir manqué le point de départ de cette pagaille. Il y a plusieurs de mes messages à la page 5-6, où j'ai affiché les résultats de mes recherches sur le comportement de Hearst pour SB. En théorie, il devrait être égal à 0,5. Cependant, dans la pratique, il en va autrement. Ces résultats ne sont pas originaux. Tout cela a été étudié depuis longtemps par la communauté scientifique, qui en est bien consciente. Même wikipedia donne une définition de Hurst qui dira tout à un lecteur attentif - la caractéristique de Hurst est marginale. Par conséquent, pour de petites valeurs d'intervalles, ses valeurs diffèrent de ce que nous aimerions voir. C'est aussi pourquoi la procédure de sa définition est si lourde (comment pourrait-on atteindre l'asymptote autrement ?). Et c'est pourquoi son application dans la pratique est de peu d'effet. Et les harpies de Hearst, qui diffèrent d'une ligne droite, sont également données à la p.6. Et l'interprétation de ces résultats l'est tout autant.
Je ne comprends pas l'idée d'appeler le coefficient de Hurst une valeur marginale. Il s'agit d'une statistique non paramétrique, et comme toute statistique, elle n'a de sens que dans la limite. Pourquoi insister sur ce point. Le problème est la vitesse de la convergence. Si vous n'aimez pas la convergence de Hearst, prenez le coefficient de variation. Là, la convergence est plus rapide, et le résultat est le même Hearst.
> Mais ce sont tous les problèmes de Hearst. Vous voulez une ligne droite, travaillez avec la variance des incréments. Mais quel est le rapport avec l'autosimilarité ? Pourquoi rayez-vous un énorme phénomène juste parce que certaines courbes ne sont pas constantes ? Et en même temps, avec l'auto-similarité, vous abandonnez la théorie des fractales. Est-ce suffisant ?
Vous n'avez pas besoin d'une valeur constante, c'est absurde. Vous avez besoin d'une quantité qui s'écarte de la constante de manière aléatoire, de préférence contrôlée. On peut voir sur les graphiques que l'écart ne sent même pas le hasard.
Et d'ailleurs, je suis troublé par de vagues doutes. Par hasard, n'avez-vous pas utilisé C PRNG dans vos expériences ? Si oui, c'est une grosse erreur, vous ne pouvez pas l'utiliser pour générer des données pour Hearst.
et j'ai hâte de voir le dénouement :o/
Merci pour les excellents graphiques.
C'est là que j'ai vu le modèle. Je vous souhaite de réussir.
Quant à Slutsky-Yule, c'est le paradoxe de l'effet sur les différents composants ou rangs qui m'a alarmé...
Donc non seulement Harst mais aussi Hurst seront des homonymes.
Bien que toi et Shiryaev X(Y)... comprendre.
;)