Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 14
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Messieurs les scientifiques !
Je suis bien sûr "follement désolé", mais expliquez-moi les raisons "inexpérimentées" du "paradoxe/effet Slutsky-Yule".
Sinon, je ne comprends pas l'ajout de variables aléatoires.
En particulier votre raisonnement sur le sujet des autosimilarités.
Vita:
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
Alors, où est l'écart type dans cette formule ici ? R2 et R1 sont toujours les écarts moyens pour N2 et N1. La complexité de l'algorithme de calcul de Yurix ne change pas la disposition. L'algorithme divise toujours le log de l'écart proportionnel à la racine de N par le log de N lui-même. De nouveau, la substitution High - Low = k * sqrt(N) fonctionne.
Oui, la substitution High - Low = k * sqrt(N) fonctionne à nouveau - pour l'ajustement. Mais cette fois, l'ajustement est vraiment très déformé.
Cette formule n'existe pas, il y a High - Low = k * (N^h) et h dans cette formule est l'indice de Hurst.
Il ne doit pas y avoir d'écart-type dans cette formule. A moins que ce ne soit uniquement en fonction de l'écart du RMS.
D'ailleurs, votre dernier message, je crois, clôt la question. Je cite donc
Le dernier terme est une constante en théorie lorsque n tend vers l'infini, alors k1 = k2, donc le dernier terme est nul. Dans les calculs numériques, k1 n'est pas égal à k2, donc dans la dernière colonne vous avez 0,5 + erreur. Tout est très simple et direct.
Pour les instruments réels, le rapport High-Low/|Open-Close|.
En gros, pour une bougie moyenne, chaque ombre correspond à la moitié du corps. Pour SB, il semble converger vers deux à mesure que la longueur de la série augmente (d'après le tableau 2a de Yurixx R/M). Bien qu'à faible TF, la déviation des données réelles est significative. Cela pourrait s'expliquer par un petit nombre de ticks (comme sur SB avec petit N), mais par exemple sur h1 cela devrait être suffisant. Et sur SB au contraire, le ratio s'approche du double de bas en haut :
Je vais également répéter mon message précédent ici
22.08.2010 13:09
J'ai calculé avec un simple script le ratio (High-Low)/(Close-Open) sur 1,5 millions de barres minutes.
Pour AUDUSD sur l'intervalle de 2005.11.02 07:49 à 2010.08.20 22:59 la moyenne (H-L)/(C-O) = 1.65539495
pour USDJPY sur l'intervalle de 2006.04.11 20:21 à 2010.08.20 22:59 la moyenne (H-L)/(C-O) = 1.72965927
pour USDCHF sur l'intervalle 2006.01.24 04:23 à 2010.08.20 22:59 moyenne (H-L)/(C-O) = 1.69927897
pour USDCAD sur l'intervalle de 2005.05.19 13:31 à 2010.08.20 22:59 moyenne (H-L)/(C-O) = 1.62680742
pour GBPUSD sur l'intervalle de 2006.02.21 23:31 à 2010.08.20 22:59 Moyenne (H-L)/(C-O) = 1.65294349
Pour EURUSD sur l'intervalle de 2006.03.08 13:41 à 2010.08.20 22:59 la moyenne (H-L)/(C-O) = 1.69371256
Cette formule n'existe pas, il y a High - Low = k * (N^h) et h dans cette formule est l'indice de Hurst.
Pour des raisons d'objectivité, ce qui est écrit doit encore être prouvé. C'est peut-être vrai et le processus de citation est peut-être soumis à une telle dépendance de puissance, mais h dans cette formule est exactement Hurst ? Je ne me souviens pas exactement, mais il semble que l'hypothèse initiale du modèle était la suivante :
L'espérance mathématique du carré de la différence des incréments du processus se rapproche dans une certaine mesure du module du "nombre de comptages". Ou alors, c'est comme ça. Mais il y a un peu de "physique" là-dedans. Et les écrits ne semblent pas être en accord avec cela, mais peut-être que j'ai tout faux, alors ignorez-les. Les "extrêmes" semblent être venus plus tard, comme outil d'analyse, et ils semblent être étudiés comme une somme accumulée. L'enfer le sait - je ne me souviens pas du déménagement.
Oui, la substitution High - Low = k * sqrt(N) que vous avez à nouveau fonctionne - pour l'ajustement. Mais cette fois, l'ajustement est vraiment très désordonné.
Il n'existe pas de formule de ce type - High - Low = k * sqrt(N) - c'est la formule correcte pour le spread moyen, tout ce que vous avez écrit n'est pas pertinent pour ma conclusion. Il y a High - Low = k * (N^h) et h dans cette formule est l'indice de Hearst. - Je n'ai pas besoin de cette formule.
Il ne doit pas y avoir d'écart-type dans cette formule. Sauf si c'est uniquement en fonction de l'écart par rapport à la valeur efficace.
D'ailleurs, votre dernier message, je crois, clôt la question. Donc, et je cite - ? ??
Donc, ici, il est écrit de votre main que dans la formule Haut - Bas = k * sqrt(N) k dépend de N. - Non, ça ne dit pas ça. k ne dépend pas fonctionnellement de N. Vous me l'attribuez. Ainsi, cette merveilleuse formule prend enfin une forme réelle : Haut - Bas = k(N) * sqrt(N). - Encore une fois, c'est votre formule. Il n'y a donc pas de 1/2 net pour le spread. - Il y a un 1/2 pur, comme le souligne tout manuel de SB. C'est ce qu'on vous a fait remarquer depuis le début. - Encore une fois, je pense que H igh - Low = k * sqrt(N) est la formule correcte, cohérente avec le manuel et même avec les calculs de Jurix, ce qui n'est pas le cas pour vous. En quoi votre calcul est-il compatible avec la théorie ?Tout ce que j'ai montré, c'est que la formule de Jurix "trouve une hache sous le banc", à savoir la dépendance théorique de la course moyenne à la racine des pas de la course. La logarithmisation d'une telle moyenne fournit 1/2 stoïquement. Mais seulement pour SB. Calculez Hurst en utilisant la formule de Hurst, pour toute autre série. Je vous suggère de poster ici le calcul pour les lignes 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. Qu'est-ce que vous obtenez ? Conneries, pas Hurst. La moyenne de cette série, hélas et ah, n'est en rien proportionnelle à la racine de N. La formule de Jurix se fissure aux coutures pour toute série où l'écart moyen dépend du degré N>1, ce qui signifie qu'elle compte tout sauf Hearst. Enfin, donnez juste le calcul pour l'exemple de référence, pas pour SB.
Je pense avoir déjà expliqué de manière suffisamment détaillée l'essence de 1/2 dans la formule de Jurix pour SB. Ce n'est pas Hurst. Tu as fait un deuxième tour de passe-passe sur quelque chose que je n'ai même pas écrit. Je peux imaginer pourquoi il est plus facile de s'en prendre à lui que de citer le calcul de Jurix par Hurst. Laissons de côté les gribouillages. Calculez Hearst pour l'exemple de référence N dans un cube. Montrez le résultat à tout le monde pour qu'ils puissent le répéter.
Par souci d'objectivité, ce qui est écrit doit encore être prouvé.
Juste pour réitérer mon message précédent ici
22.08.2010 13:09
J'ai calculé avec un simple script le ratio (High-Low)/(Close-Open) sur 1,5 millions de barres minutes.
Pour AUDUSD sur l'intervalle de 2005.11.02 07:49 à 2010.08.20 22:59 moyenne (H-L)/(C-O) = 1.65539495
Pour USDJPY sur l'intervalle de 2006.04.11 20:21 à 2010.08.20 22:59 moyenne (H-L)/(C-O) = 1.72965927
Pour USDCHF sur l'intervalle de 2006.01.24 04:23 à 2010.08.20 22:59 moyenne (H-L)/(C-O) = 1.69927897
Pour USDCAD sur l'intervalle de 2005.05.19 13:31 à 2010.08.20 22:59 Moyenne (H-L)/(C-O) = 1.62680742
Pour GBPUSD sur l'intervalle de 2006.02.21 23:31 à 2010.08.20 22:59 Moyenne (H-L)/(C-O) = 1.65294349
Pour EURUSD sur l'intervalle 2006.03.08 13:41 à 2010.08.20 22:59 Moyenne (H-L)/(C-O) = 1.69371256
Oui, c'est la même chose sur les procès-verbaux. Apparemment le même effet que sur les SB avec de petites valeurs de N. Sur les minutes, il y a beaucoup de barres avec un faible volume de ticks.
Bien sûr, ce n'est pas clair avec les volumes de ticks eux-mêmes. Par exemple, voici la distribution des probabilités du volume de tick des barres minutes EURUSD d'un DC (mais pas pour une très longue période)
Une chute étrange dans le domaine du volume des tics = 2 et 3. Et éclater dans les valeurs 11 et 21. Eh bien 21 est compréhensible - un point :) L'impression est que certaines mesures avec le volume d.b. 2 ou 3 complétées à 11 et 21.
Vita, arrête d'être un cliché. Sachez garder votre ton dans la discussion. Si, bien sûr, vous voulez trouver la vérité. Si vous êtes venu pour démontrer votre profonde compréhension des mathématiques, alors ne vous donnez pas tant de mal, tout le monde a déjà compris. Essayez d'imaginer que je souhaite réellement trouver un terrain d'entente avec vous et que j'essaie de répondre à quelques questions constructives.
1. Donnez-moi le lien exact vers le livre et la page où la formule High - Low = k * sqrt(N) est donnée, et où les valeurs incluses dans cette formule sont définies. Mieux encore, fournissez le lien avec un scan de la page concernée. Ne me dites pas que cette formule est dans tous les manuels scolaires.
Expliquez ce que vous appelez la valeur(High-Low) dans cette formule, qu'entendez-vous par High, Low . Toutes ces valeurs se rapportent-elles à une seule trajectoire, à un échantillon ou à l'ensemble ? Qu'il s'agisse de moyennes ou de valeurs locales.
3. Donnez une définition de l'exposant de Hearst. Expliquez d'où et comment il provient, comment il est calculé et ce qu'il signifie.
Je vous suis très reconnaissant d'avoir expliqué l'essence de 1/2 "dans la formule Jurix". Malheureusement, le point central de ce fil de discussion est tout à fait différent - le manque de 1/2 même pour le SB pur. Mais il n'est pas nécessaire d'expliquer l'essence de l'absence. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'accord sur les questions citées. Mieux vaut y répondre.
Et d'ici là, personne ne calculera d'exemples de contrôle. D'autant plus sur des rangs artificiels et dénués de sens.
Tout ce que j'ai montré, c'est que la formule de Jurix "trouve la hache sous le banc", à savoir la dépendance théorique de la course moyenne à la racine des pas de la course. La logarithmisation d'une telle moyenne fournit 1/2 stoïquement. Mais seulement pour SB. Calculez Hurst en utilisant la formule de Hurst, pour toute autre série. Je vous suggère de poster ici le calcul pour les lignes 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. Qu'est-ce que vous obtenez ? Conneries, pas Hurst. La moyenne de cette série, hélas et ah, n'est en rien proportionnelle à la racine de N. La formule de Jurix se fissure aux coutures pour toute série où l'écart moyen dépend du degré N>1, ce qui signifie qu'elle compte tout sauf Hearst. Il suffit enfin de donner le calcul pour l'exemple de référence et non pour SB.
Je pense avoir déjà expliqué avec suffisamment de détails le point 1/2 de la formule de Jurix pour SB. Ce n'est pas Hurst. Tu as fait un deuxième tour de passe-passe sur quelque chose que je n'ai même pas écrit. Je peux imaginer pourquoi il est plus facile de s'en prendre à lui que de citer le calcul de Jurix par Hurst. Laissons de côté les gribouillages. Calculez Hearst pour l'exemple de référence N dans un cube. Montrez le résultat à tout le monde pour qu'ils puissent le répéter.
Je suis à court d'arguments.
Je ne peux que vous recommander de vous souvenir de certains principes de base. Si k pour N1 est k1 et pour N2 est k2, on appelle cela la dépendance de k par rapport à N. Elle est synonyme de la formulation : k est une fonction de N. Formellement, il s'écrit k = k(N). J'ai donc traduit la phrase de Vita en langage plus strict.
Je n'ai tout simplement pas compris le passage concernant les problèmes de calcul de l'exposant de Hurst pour des séries autres que SB. Pendant un instant, j'ai eu l'idée saugrenue que l'auteur pensait que, pour toute série, l'exposant de Hearst devait être égal à 1/2, mais je l'ai immédiatement écartée.
Pour la série High - Low = k * (N^3) l'exposant de Hearst sera égal à 3.
Pour l'exemple de Vita 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 prenons pour certains points avec N=2 et N=3 (numérotation à partir de 0).
Donc, h=(ln(8)-ln(27))/(ln(2)-ln(3)) = 3*(ln(2)-ln(3))/(ln(2)-ln(3)) = 3.
recherche sur la distribution de l'écart https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Il semble y avoir une formule 2.14 pour le premier et le deuxième moment, mais quelque chose ne semble pas s'additionner :)
S.I. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus suite
Merci pour les articles. Très intéressant. Il y a quelques années, j'ai voulu voir une approche théorique du calcul de l'écart. Je vais essayer de trouver une solution.