DISONS QUE... - page 3

 
Richie писал(а)>>

Une fois de plus, nous parlons d'augmentations de prix.

Nous parlons de la même chose.

Et pouvez-vous prouver que ce n'est pas accidentel ? Où sont les faits ?

http://ru.arxiv.org/ http://citeseerx.ist.psu.edu/
Vous trouverez les réponses à votre question si vous prenez votre recherche au sérieux.
 
MoneyJinn писал(а) >>
Nous attendons simplement que le prix présente une propriété stable et récurrente, puis nous commençons à essayer d'utiliser cette propriété (lire modèle).
Dès que le modèle disparaît, on commence à chercher le suivant et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se lasse.



C'est vrai, mais pas sur une base de divagation aléatoire.
 
Une phrase m'a interpellé chez un philosophe (Mamardashvili). À mon avis, cela va au cœur de la recherche de ce qui se passe sur le marché et de ce qu'il faut faire :
"Si l'on part d'un point où la connaissance ne sert à rien, on va dans la direction du sens."
 

Medvedi, va-t-il "marcher" dans sa moyenne en n-jours ?

 
sever29 писал(а) >>

Medvedi, va-t-il "marcher" dans sa moyenne en n-jours ?

Personne ne le sait.

 
Richie >>:

И тут возникают вопросы:
- Как им торговать?
- Что в этом случае будет, а что не будет работать?

Каковы будут ваши предожения?

Ma suggestion : ouvrir un centre de négociation et fournir des services aux négociants. Pour les spreads et les commissions. Ça marcherait.
;)
 
MetaDriver писал(а) >>
Ma suggestion : ouvrir un centre de négociation et fournir des services aux négociants. Pour les spreads et les commissions. Ça va marcher.
;)


Devenir un teneur de marché sur les marchés baissiers n'est pas une mauvaise option non plus :D
 
lea >>:



Верно, но не на случайном блуждании.

Et que dans l'errance aléatoire, le prix ne peut avoir aucune propriété stable ?

 
lea >>:

Стать маркетмейкером на медведии - тоже неплохой вариант :D

Voici déjà deux options qui fonctionnent.

:)

 
Il existe une autre option. Elle a été abordée dans Lovin (voir le dernier message de baltik sur la page). Le MM de Laboucher n'est pas aussi agressif que l'hirondelle classique. Ceux qui exposent cette méthode MM disent généralement que seuls 33% des transactions rentables avec une prise égale à un stop suffisent pour tourner près de zéro.
Mais vous devez toujours faire face à d'importants tirages et à la possibilité d'un stop-out.
Le lien est le MM de Laboucher.
Ce MM est loin d'être aussi évident que le Martin classique, car la loi de la croissance du lot dans une série perdante n'est pas non plus claire. J'ai écouté le webinaire sur ce MM et l'expérience du présentateur confirme qu'avec un lot initial 1, le lot maximal est de 60. Je n'y crois pas vraiment, nous avons besoin d'expériences sur le terrain.
P.S. Il semble qu'il soit temps de lancer une branche sur la troisième vache sacrée ("Une TS avec une espérance mathématique négative (à 0,1) ne peut pas être transformée en une TS rentable").
Raison: