Testeur MT5 disponible !!!! - page 7

Nouveau commentaire
 
lea >>:


Идея тестирования арбитражной стратегии на смоделированных тиках - это нечто :)

DATE,TIME,VOLUME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE
3/2/2009,0:0:1,0,22.88,22.88,22.88,22.88
3/2/2009,0:1:1,0,22.88,22.88,22.88,22.88
......
3/2/2009,0:11:1,0,22.88,22.88,22.88,22.88
3/2/2009,0:12:1,0,22.88,22.88,22.88,22.88
.....

Вдруг кому-то понадобится посчитать стохастик на таких данных? :)

C'est drôle. :) J'ai juste besoin de ticks pour calculer des indicateurs de ticks, pas pour déboguer des stratégies d'arbitrage.

Quant aux "cotations sans arbitrage", c'est une question de réalisme des données (du moins du modèle).

p.s. J'ai trouvé un fichier historique hier sans aucun trou.

Mais voilà qui est intéressant. Et où ? Est-ce que tout le monde en a un ?
 
HIDDEN >>:
И еще вопрос, во время оптимизации терминал или тестер все время что-то качает. Уже 10 метров скачал, а чего непонятно, архив с котирами должен же был обновится до момента запуска тестера, да и котиры сейчас не поступают, чего же он качает то?

Il est en train de pomper.

Je vais avoir besoin de 10 mètres de plus.

en fonction du nombre de paires que vous mettez.

--

En analysant les données, je constate que les agents pompent aussi l'histoire

 
Test de la stratégie de trading multi-devises

TAKE FLEET




Travailler sur un groupe de paires
l'explorateur a été écrit
pour les essais en circuit fermé

Rapport du testeur de stratégie
BFMT5_V2
MetaQuotes-Demo (Build 268)

Paramètres :
Symbole : EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période : M5 (2010.01.01 - 2010.12.17)
Entrées :
Dépôt initial : 100 000.00 USD
Résultats :
Barres : 22721 Des tiques : 3427438
Marge brute : 263 635.75 Perte brute : 87 990.13 Bénéfice net total : 175 645.62
Facteur de profit : 3.00 Le gain attendu : 401.94
Facteur de récupération : 2.48 Ratio de Sharpe : 68.99
Retrait dusolde :
Absolu : 0.00 Maximal : 18 605.81(6.32%) Relatif : 6.32% (18 605.81)
Drawdown d'actions :
Absolu : 18 185.58 Maximal : 70 953.78(23.24%) Relatif : 25.93% (28 645.91)
Total des échanges : 437 Positions courtes (% gagnées) : 165 (64.24%) Positions longues (% gagné) : 272 (71.69%)
Transactions rentables (% du total) : 301 (68.88%) Métiers à perte (% du total) : 136 (31.12%)
Le plus grand le commerce des bénéfices : 3 582.58 le commerce des pertes : -14 417.21
Moyenne le commerce des bénéfices : 875.87 le commerce des pertes : -646.99
Maximum ($) : 20 (17 238.94) pertes consécutives ($) : 7 (-2 649.20)
Maximal bénéfice consécutif (compte) : 19 323.20 (14) perte consécutive (compte) : -17 632.79 (3)
Moyenne victoires consécutives : 4 pertes consécutives : 2


TRES BONNE NOUVELLE !
vous pouvez voir le solde et les fonds propres en un coup d'œil !
 
YuraZ >>:

анализируя данные, вижу что агенты тоже качают историю

Les agents téléchargent l'historique uniquement depuis le terminal (il fonctionne comme un agent runner) et mettent l'historique en cache de manière autonome.

Au redémarrage, l'agent vérifie que l'historique est inchangé (la vérification des sommes de hachage sur le réseau prend des dizaines ou des centaines d'octets) et travaille sur l'historique mis en cache. Tout est mis en œuvre de manière très économique.

 
Renat >>:

Агенты качают историю исключительно с терминала (он работает как агент-раннер) и кешируют историю у себя.

При повторных запусках агент проверяет неизменность истории (проверка хеш-сумм по сети занимает десятки/сотни байт) и работает на закешированной истории. Все реализовано очень экономично.


Je vois, merci !

--

Je l'ai eu de cette façon !

si je n'ai que des agents sur des machines en réseau, vont-ils récupérer l'historique sur le terminal "papa" ?


Que se passera-t-il si je me connecte à l'agent à un autre moment, à partir d'une autre machine, d'un autre terminal avec un historique différent ?

 
YuraZ >>:

если на сетевых машинах у меня стоят ТОЛЬКО агенты, то историю они подтянут у ТЕРМИНАЛА "ПАПЫ" ?

Oui.

Que se passe-t-il si vous vous connectez à l'agent, à un autre moment, à partir d'une autre machine, d'un autre terminal avec un historique différent ?

Un agent spécifique ne permet qu'à un seul terminal de se connecter à la fois. S'il remplit la tâche d'un terminal, il n'est pas disponible pour les autres terminaux.

L'agent répartit les caches de l'historique dans des répertoires distincts pour chaque serveur commercial (il le reconnaît par son nom). Il peut donc conserver de nombreux historiques différents provenant de serveurs différents et ne jamais les mélanger.

 
Renat >>:
Агент раскладывает кеши истории

Où obtenir une installation d'agents pour que vous puissiez commencer à créer un réseau de testeurs dans votre bureau.

 
HIDDEN >>:

Где взять инсталляцию агентов, дабы в офисе у себя начать строить сеть тестеров.

copie seulement metatester.exe

c'est suffisant

puis sur les machines :-) Je remarque au bureau (surtout lorsqu'elles sont utilisées comme machines à écrire)

ajoutons juste

--

puis sur la machine où nous ferons les tests.

type d'agents


nom : N'importe quel nom mais différent pour chaque agent

adresse : xxx.xxx.xxx.xxx:2000

mot de passe : MetaTester

--

par exemple sur une machine avec 4 pots : l'adresse est la même et les ports sont différents (mais sur ceux que vous mettez sur la machine)


adresse : xxx.xxx.xxx.xxx:2000

adresse : xxx.xxx.xxx.xxx:2001

adresse : xxx.xxx.xxx.xxx:2002

adresse : xxx.xxx.xxx.xxx:2003


--

et ainsi de suite pour chaque machine du bureau :-))))

 
Ceux qui ont testé MT5 peuvent-ils nous dire si le processus de test est plus rapide qu'avec MT4 ? Y a-t-il des problèmes avec les trous d'histoire et les chandeliers de 1000 pips ?
 
vasya_vasya >>:
кто уже тестил в МТ5 отпищитесь, быстрее идет процесс тестирования чем в МТ4 или нет? Нет ли проблем с дырами в истории и свечами размером 1000 пунктов?

Considérant que j'ai testé 6 paires à la fois - plus rapide à pas de géant

voir le rapport ci-dessus ...

12345678910
Nouveau commentaire