Probabilité de négociation - page 5

Nouveau commentaire
 

Tout le monde a acheté les Laboratoires de mathématiques 2010 : )))).... Ouf, l'avez-vous téléchargé ? :)

 
SProgrammer >>:

Мат лаб то 2010 все уже купили :)))).... тфу-ты, скачали? :)

J'utilise MathCad 6.0 Professional Edition de 1995. 5Mb dans l'archive, fonctionne bien sans installation.

 
J'en déduis que les échanges ont été négligés...
;)
 
getch >>:

В результатах "Задачи о разорении" не получается интуитивно понять некоторый момент.
Получается, что при вероятности выигрыша в сделке > 50%, вероятность разорить другого игрока растет с количеством денег у того и у другого. Даже когда у них их одинаковое количество.

Plus vous avez d'argent, moins vous risquez de faire faillite.

Exemple :

Vous jouez contre un joueur qui possède la même somme d'argent au départ.
Si vous avez de la chance dans 60 % des cas (vous gagnez une pièce), alors avec un dépôt initial de 1 pièce, vous avez 60 % de chances de ruiner votre adversaire, et avec un dépôt initial de 10 pièces, vous avez 98 % de chances.

 
getch >>:

Чем больше денег, тем вероятность разориться меньше.

Пример:

Вы играете с игроком, у которого столько же денег в начале.
Если вам везет в 60% случаев (выигрываете монету), то при начальном депо 1 монета вероятность разорить соперника равна 60%, а при начальном депо в 10 монет - 98%.

Alors l'expression "augmenter les profits et réduire les pertes" est fondamentalement fausse : réduire les profits et arrêter les pertes.

 
Urain писал(а) >>

Alors l'expression "grow profits cut losses" est fondamentalement fausse : il faut réduire les profits et arrêter les pertes.


Il s'agit de la gestion de l'argent - comme le f optimal, etc. Il s'agit du choix du montant à mettre dans chaque transaction (quelle partie du dépôt). Mais toutes ces théories sont conçues pour garantir que les probabilités de gagner et de perdre sont constantes et immuables, ce qui est en réalité irréalisable.

 
Voulez-vous un exemple de sur-assise (et de martin en même temps) tiré des classiques ? Je suis tombé par hasard (je ne me souvenais pas de ce fragment) dans Ilf et Petrov. Je l'effacerai plus tard - c'est long. Mais quelle langue !
"Il y a environ trois ans, lorsque, pour la première fois depuis la révolution, les sujets de miel
acceptant l'assurance-vie sont réapparus, Varfolomeich a décidé de s'enrichir
aux dépens de Gosstrakh. Il a assuré sa grand-mère de cent deux ans, une femme vénérable
dont l'âge faisait la fierté de toute la Gusische, pour mille roubles. L'ancienne femme
était affligée de nombreuses maladies séniles. Varfolomeich a donc dû payer des primes d'assurance élevées
. Le calcul de Varfolomeich
était simple et correct. La vieille femme ne pouvait pas vivre longtemps. Les calculs de Bartholomewitch
ich ont dit qu'elle ne vivrait même pas un an, pour un an elle devrait payer
soixante roubles d'argent d'assurance, et 940 roubles seraient un bénéfice
presque garanti.
Mais la vieille femme n'est pas morte. Pendant la cent troisième année, elle a vécu très heureuse
. Mécontent, Bartholomew a renouvelé son assurance pour la deuxième année.

Dans la cent-quatrième année de sa vie, la vieille femme s'était considérablement rétablie - elle avait développé un appétit et l'index de sa main droite, tordu par la goutte depuis
dix ans, s'est déplié. Varfolomeich fut consterné de constater qu'après avoir dépensé cent vingt
roubles pour sa grand-mère, il n'avait pas reçu un centime d'intérêt sur le capital.
Grand-mère
ne voulait pas mourir : elle était capricieuse, exigeait du café et un été, elle s'est même traînée jusqu'à la place de la Commune à Paris pour écouter une fiction nouvelle - la radio musicale
. Varfolomeich espérait que le vol musical achèverait
la vieille femme, qui tomba effectivement malade et passa trois jours au lit,
éternuant de temps en temps. Mais le corps a prévalu. La vieille femme s'est levée et a demandé de la chatte
la. J'ai dû payer l'assurance pour la troisième fois. La situation est devenue
insupportable. La vieille femme devait mourir et pourtant elle ne l'a pas fait. Le mirage des mille
roubles s'est évanoui, le délai s'est écoulé, l'assurance a dû être renouvelée.
L'incrédulité a saisi Varfolomeich. La vieille femme damnée aurait pu vivre encore
vingt ans."
Mais alors le MM s'est déclenché dans l'esprit de Bartholomewicz :
"Mieux vaut perdre, décida-t-il, cent quatre-vingts roubles que deux cent quarante,
trois cents, trois cent soixante, quatre cent vingt ou peut-être même che-
cent quatre-vingts, sans compter les intérêts du capital."
 
Avals >>:


это к управлению капиталом относится - типа оптимальная f и т.д. Т.е. выбор сколько ставить в каждой сделке. Но все эти теории рассчитаны на то что вероятности выигрыша и проигрыша есть константы и неизменны, что в реальности недостижимо


Vous avez probablement raison de dire que l'auteur faisait référence au réinvestissement, mais j'ai décidé de vérifier la déclaration littéralement.
Eh bien, s'il existe une formule, pourquoi ne pas y mettre les paramètres, peut-être que quelque chose en sortira. Voici le résultat :
Comme je l'ai écrit précédemment, l'EA testé effectue une entrée aléatoire en utilisant la formule suivante
void RANDOMIS()
{//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
 TYPE=-1;
 if(rBars==Bars)return;
 int mr0=MathRand()%2;
 int mr1=MathRand()%2;
 int mr2=MathRand()%2;
 int mr3=MathRand()%2;
 if(mr0==0 && mr1==0 && mr2==0)
   {if(mr3==0)TYPE=0;
    else TYPE=1;
   }
return;
}//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
c'est-à-dire que non seulement la direction est aléatoire, mais le temps d'ouverture est également choisi par le RMS avec une distribution normale.
puis fixons le TP/SL 100/100 et deux options d'approche des niveaux au marché
kTP - vitesse d'approche du takeprofit, kSL - vitesse d'approche du stop loss.
respectivement kTP/kSL 1/0.5 et 0.5/1
Ainsi, les résultats du test, la réussite - la moyenne de 100 mesures aléatoires à une période de citations à un TF tous les mêmes
1/0,5
-8718
-8315
-9369
-8205
-7748
moyenne totale -8471
0,5/1
-10954
-9968
-10991
-10372
-11919
moyenne totale -10840
Conclusion En déplaçant la probabilité d'atteindre le niveau vers le takeprofit, nous obtenons un gain stable avant la variante opposée.
 

Messieurs, lisez-vous seulement le forum ? Je vous ai donné le code à exécuter dans le testeur dès le 28 mars - https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page20. 

extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() > 32767/2 ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
Et même plus d'un an auparavant - vous a donné l'indicateur - https://www.mql5.com/ru/forum/113106

Et tous enquêtent sur quelque chose ici - puis se sentent offensés - que je ne partage pas ...
Et fzuke ... :)
 

J'ai même formulé la CONCLUSION - https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page13

*** правило которое работает всегда - да элементарно - :) ..... - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)

123456789101112...15
Nouveau commentaire