Probabilité de négociation - page 12
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C'est, je présume, par la série générée ? Puisque le graphique reste clairement non linéaire, et que toute dépendance de degré se serait transformée en une ligne droite.
Comme j'ai copié le post d'un autre fil, les anciennes désignations restent : TP et SL
.Il est intéressant de les interpréter comme Pips1 et Pips2
. Laprincipale conclusion est formulée dans l
'Hypothèse.
Voilà, à mon avis, un autre argument objectif en faveur de la distinction entre les séries de prix et les divagations aléatoires.
La probabilité est de 0,5 si les distances que le prix doit parcourir sont égales. SL-Spread=TP+spread
C'est l'affirmation avancée : TP=SL, vous avez donné la formule, j'y ai substitué les valeurs testées, et c'est TP=SL, et j'ai obtenu non 0,5. Où est l'erreur ? Je l'ai mis dans votre formule.
Suis-je le seul à ne pas comprendre ce que fait Getch ? Peut-être que vous devriez être clair sur ce qui est fait. Qu'est-ce que le zigzag a à voir avec ça ? Quel zigzag ? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit ?
То есть выдвинуто утверждение : TP=SL, Вы дали формулу, я туда подставил проверчные значения, и именно TP=SL, и получил не 0.5. Где ошибка? Я подставил в вашу формулу.
Il n'y a pas d'erreur... Atteindre le SL est plus probable que le TP, avec TP=SL. Plus la valeur de TP=SL est élevée, plus la probabilité est proche de la valeur 0,5.
Ah, je n'ai pas regardé la notation. Pour présenter une dépendance de degré, l'échelle logarithmique doit être sur les deux axes.
Il n'y a pas d'erreur... Atteindre le SL est plus probable que le TP, avec TP=SL. Plus la valeur de TP=SL est élevée, plus la probabilité est proche de la valeur de 0,5.
Prouver . Voici les données...Op -- prix d'ouverture
TP --
SL...
Point -- prix du point
Écart : écart à l'ouverture et constant à la fermeture.
***
Calculer pour VENDRE et ACHETER.
Ah, je n'ai pas regardé la notation. L'échelle logarithmique doit être sur les deux axes pour présenter une dépendance de degré.
Dépendance à l'égard du pouvoir pour les prix du marché :
Dépendance de la puissance pour les prix générés avec une distribution d'incréments normale et une déviation = 15:
Dépendance de puissance pour les prix générés avec une distribution incrémentale normale et une déviation = 30:
Une relation de puissance linéaire est probablement le résultat le plus simple de la théorie des probabilités.
Une autre chose est que c'est la dépendance quadratique qui persiste dans les données de marché pour les majors.
Я один не понимаю что Getch делает? Может надо четко и понятно сформулировать - что делается.
Deux ZigZags sur une donnée donnée donnée sont envisagés :
L'hypothèse émise ci-dessus.Les codes et les graphiques sont les résultats de la recherche sur ce sujet.
Скорее всего линейная степенная зависимость - простейший результат теории вероятности.
Другое дело, что на рыночных данных по мажорам сохраняется именно квадратная зависимость.
Visuellement, la pente générée est à peu près la même et même sensiblement différente de la pente réelle. La première chose qui vient à l'esprit est que cela est dû à une distribution différente des incréments (queues épaisses).
P.S. Idéalement, il devrait y avoir des chemins vers les caractéristiques fractales d'ici, vers le même Hearst.Désolé de vous interrompre - mais, messieurs, pourquoi générez-vous quelque chose que vous ne savez pas générer ? J'ai suggéré (ci-dessus) une approche simple - permettez-moi de la formuler plus précisément : 1) tout TS est un changement dans la distribution des ordres (par temps et par type) de l'uniforme à quelque chose d'autre (peu importe laquelle... ce peut être même à l'uniforme). 2) Si nous pouvons calculer (très précisément) le profit (la perte) de l'argent investi, en utilisant la règle (*) (ou d'autres règles), en cas de distribution uniforme - en d'autres termes en lots de travail (lot fixe). Les mêmes règles s'appliquent-elles pour un TP différent que pour un lot fixe ?
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Pour calculer le bénéfice d'un TS avec une distribution uniforme, nous pouvons l'appeler eTS ("Reference TS"), nous devons prendre la probabilité des trades rentables et la multiplier par la valeur moyenne en pips, et multiplier la probabilité des trades perdants par leur valeur en pips. Ensuite, nous devons soustraire le premier du second et multiplier le bénéfice par un pip. C'est tout.
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Je pense que c'est la question clé !
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J'espère que tout le monde a compris ce qu'est la taille moyenne des transactions pour les ETC ?