Probabilité de négociation - page 6

 
Je dois dire tout de suite que mon niveau en mathématiques ne dépasse pas celui de l'école primaire.
SProgrammer >>:

*** Доказать правило которое работает всегда - да элементарно - :) Причем сразу обращу внимание других, что для вас это оказывается будет новостью - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)


Une paraphrase plus précise :
Avals >>:


en général, cela ne peut être calculé que pour des abstractions comme la marche aléatoire, ou plus spécifiquement - SB avec tendance.
Pour SB pur, les probabilités seront inversement proportionnelles à la longueur de sl et tp

.

P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - sans tenir compte du spread
Pour les SB avec une tendance, ce sera plus compliqué et cela dépend également de la composante de la tendance et de la dispersion (volatilité).

 
getch писал(а) >>
Laissez-moi vous dire tout de suite que mon niveau de maths ne dépasse pas celui de l'école primaire.


Une paraphrase plus précise :




NON ! !! Non :) C'est une absurdité écrite, je vous le dis - les maths seulement c'est précis dans la formulation. Et il ne permet pas cela = pas de tendance. :) Quel genre d'arbitraire au niveau des écoles primaires est-ce là - pourquoi ne pas considérer la tendance ? Qui l'a permis :) La règle que j'ai formulée n'est pas une nouvelle - c'est BANAL et AUTREMENT que cela et juste - PENSÉE - c'est une propriété NE. :) Mais il est nécessaire de le prouver - cela a déjà été prouvé - au siècle dernier, ou déjà au siècle précédent - je ne me souviens plus. Laissez le mathématicien vous l'expliquer - il n'y a rien d'extraordinaire ici.

 
Je n'ai pas coupé la citation. Je parlais des calculs de P(TP) et P(SL).
Je n'ai qu'un petit vélo à moi.
 
getch писал(а) >>
Je n'ai pas coupé la citation. Je parlais des calculs de P(TP) et P(SL).
J'ai seulement mon propre petit vélo.

А... Je l'ai écrit clairement - c'est proportionnel à la taille, donc votre formule - TP est le prix, mais je dis que TP est la distance en pips du prix d'ouverture. Et SL est la distance en pips du prix d'ouverture.
 

C'est des conneries. Il n'y a pas de probabilités du tout, car il n'y a pas de variables aléatoires. Les transactions sont conclues par des personnes qui, à l'instar des particules browniennes, n' agissent pas au hasard, mais de manière délibérée, en lisant des analystes, en dessinant des graphiques et en ne lisant pas ce forum.

 
SProgrammer писал(а) >>

А... Je pensais avoir été clair sur le fait que c'était proportionnel à la taille.


Le rapport de taille, comme je l'ai précisé dans ce fil.
p.s. Au fait, vous n'avez pas répondu aux questions que j'ai posées là (je ne peux pas faire le lien entre les déclarations de votre réponse et mes questions).
 
SProgrammer >>:


А... Я помоему четко написал же - пропорциональна размеру, то есть ваша формула - TP -- это цена, я же говорю, что TP - это растояние в пунктах от цены открытия. И SL - это растояние в пунктах от цены закрытия.

Probablement des découvertes aussi.
Votre affirmation selon laquelle P(TP) / P(SL) ~ SL / TP ne semble pas contredire ce qui suit : P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP)

 
faa1947 писал(а) >>

C'est des conneries. Il n'y a pas de probabilités du tout, car il n'y a pas de variables aléatoires. Les transactions sont conclues par des personnes qui, à l'instar des particules browniennes, n' agissent pas de manière aléatoire mais délibérée, lisent des analystes, dessinent des graphiques et ne lisent pas ce forum.


Seuls les groupes d'enchérisseurs bien informés (ceux qui disposent de connaissances privilégiées ou d'une puissance ou d'un capital algorithmique/de calcul supérieur) agissent délibérément. Les actions des autres groupes sont plus aléatoires.
Il existe de nombreuses méthodes différentes pour analyser le comportement des prix qui, à un moment donné, donnent une idée différente de la direction future du mouvement. Comme toutes ces méthodes ne sont pas précises à 100 %, on peut examiner les probabilités de mouvement dans une direction ou une autre (c'est-à-dire le comportement d'un groupe d'enchérisseurs).

 
D'ailleurs, si les "informations privilégiées" existent, pourquoi applique-t-on encore la définition du SB au marché ?
 
lea писал(а) >>


Le rapport de taille, comme je l'ai précisé dans ce fil.
p.s. Au fait, vous n'avez pas répondu aux questions que j'ai posées là (je ne peux pas faire le lien entre les déclarations de votre réponse et mes questions).


Comment ça, tu as clarifié - je crois que c'est tout ce que j'ai dit :)
Au fait, qu'en est-il des questions ? :)

Raison: