La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 90
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Ça ne ressemble pas à un Neuveteran qui confond les centimes avec les dollars.
Oui, d'autant plus que Nevteran est comme Karabas le Barabbas - exploitant les petits enfants (je plaisante :))Dimitri, quel est l'intérêt de démontrer quelque chose qui est très discutable ?
"Les procédures de prise de décision tiennent compte de leur utilité attendue, qui s'exprime comme le produit du revenu attendu par la probabilité de le recevoir."
вот прочел http://www.liveinternet.ru/users/rusotechestvo/post118457050/ и меня поразила фраза:
"В процедурах принятия решений учитывается их ожидаемая полезность, которая выражается как произведение ожидаемого дохода на вероятность его получения."
Vous avez découvert l'attente du compagnon ? Bien ! Mieux vaut tard que jamais.
из Википедии: Математическое ожидание — мера среднего значения случайной величины в теории вероятностей.
Bien. Réaliser un bénéfice dans une entreprise présentant peu ou pas de risque est un processus aléatoire (tout comme l'heure à laquelle le bus arrive à l'arrêt, le nombre d'années que vous vivrez, le fait de gagner à la loterie et même le fait de recevoir votre salaire), et l'"utilité attendue" est la valeur moyenne du revenu, qui est calculée par la formule mentionnée ci-dessus. La même formule figure dans wikipedia
Dans ce cas, x(i) est le revenu attendu, p(i) la probabilité d'obtenir ce revenu.
En matière de mathématiques et de théorie des probabilités, wikipedia fait autorité. Surtout la version anglaise, qui est beaucoup plus complète que la version russe.
...............
В вопросах математики и теории вероятности википедия вполне авторитетна. Особенно англоязычный вариант, который намного полнее русской версии.
Au fait, oui - je parle des articles anglais. Le matériel est plus complet et, en règle générale, mieux présenté d'une manière différente. Dans la version russe, il y a parfois tellement de choses sans contexte que l'on ne comprend pas ce dont ils parlent.
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Et parfois, il n'y a pas de sujets dans la version russe, seulement en anglais.
Hier, j'ai eu une conversation fascinante dans un DC plutôt réputé. (live)
Une discussion a eu lieu sur les méthodes d'AT pour le droit à l'existence. Il y avait environ 10 personnes de chaque côté, des élioticiens, des fractalistes et des réseauteurs. Après de longues discussions sur le caractère cool de l'approche, nous sommes arrivés à la conclusion que les ZUP et certains ZZ avec des chaînes, dans H4 donnent 70% de participations correctes, il semble être convenu par les netizens. Puis nous avons commencé à discuter des stops, du trall, et de la clôture des profits à court terme. Et tout le monde a rejeté sans équivoque le travail sans arrêt et bien sûr Martin avec une marge. Ensuite, les gens se concentrent sur les particularités techniques du stop et des plages de profit pour entrer sur le signal de l'indicateur. Nous avons donc décidé, en nous référant à la meilleure étude de cas d'un des participants de ce forum (SL_to_Bar), qu'un profit 4 fois plus important au niveau primitif est un bon exemple de traitement correct et de haute qualité de 70% des entrées de marché correctement prédites avec l'indicateur technique. Puis vint l'euphorie collective d'une conscience supérieure de soi et je suis parti.
Plus tard, j'ai imaginé, dans une version très simplifiée, d'autres développements :
si conditionnellement le profit = 10 points et le stop 40 ka, alors 7/3 donne +70/-120, quelle bonne idée !!!
variante avec beaucoup de fausses entrées (fermeture sans perte du stop) à la recherche du trall, ne donnera pas les meilleurs résultats...
Je serais d'accord pour travailler (en tant que portefeuille) sur les signaux des indices sans stops et profits, mais en fermant le profit ou la perte sur l'équité du solde dans des limites spécifiées (par exemple, le montant du gage en + ou -) bien que ce ne soit pas si bon.
Alors, quel est l'intérêt des entrées non probabilistes ? ? ???