comment apprendre au TS à distinguer entre FLET et TREND ? ??? - page 19
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comment apprendre au TS à distinguer entre FLET et TREND ? ???
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On s'en est déjà occupé. Eh, pas à temps.
comment apprendre au TS à distinguer entre FLET et TREND ? ???
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On s'en est déjà occupé. Eh, pas à temps.
La moyenne mobile adaptative classique de Perry Kaufman. Encore une fois, tout dépend des objectifs et du calendrier.
Je me suis renseigné sur l'AMA de Kaufman. Apparemment, vous voulez parler de sa composante ER - l'efficacité du marché (mouvement net par période / somme des fluctuations). Mais ce n'est pas un indicateur d'un mouvement latéral. Sur une scie horizontale, ce coefficient peut prendre la même valeur que sur une scie basculante. il adhère à n'importe quelle tache et n'est donc pas autosuffisant pour indiquer une paroi latérale. vous avez besoin d'une alternative
Je me suis renseigné sur cet AMA de Kaufman. Apparemment, vous voulez parler de sa composante ER - l'efficacité du marché (mouvement net sur la période / somme des fluctuations). Mais ce n'est pas un indicateur d'un mouvement latéral. Sur une scie horizontale, ce coefficient peut prendre la même valeur que sur une scie basculante. Il adhère à n'importe quelle tache et n'est donc pas autosuffisant pour indiquer une paroi latérale.
D'accord. Essayer d'écrire les petites fluctuations (ou plutôt, celles qui sont gênantes et qui, bon sang, ruinent l'intention du trader) comme du bruit et essayer de les ignorer.
En fait, je crois savoir qu'il conseille des banques d'investissement et des fonds spéculatifs, et avec leurs volumes, apparemment c'est un compromis.
Je me suis renseigné sur cet AMA de Kaufman. Vous devez faire référence à sa composante ER - l'efficacité du marché (mouvement net sur la période / somme des fluctuations). Mais ce n'est pas un indicateur d'un mouvement latéral. Sur une bosse horizontale, ce coefficient peut avoir la même valeur que sur une scie inclinée.
L'exemple classique utilise uniquement le prix Close - dans certains cas, l'indicateur peut en effet remuer la queue comme un chien affamé à la vue d'un maître aimant avec un morceau de saucisse. Dans le cas de (High+Low)/2, ce ne sera pas si terrible. De toute façon, quelle que soit la qualité de l'indicateur, il montre le passé avec une précision de 100 %, mais l'avenir est une autre affaire. Plus l'accalmie est longue, plus il y a de chances qu'elle soit sur le point de commencer).
C'est une idée judicieuse, d'ailleurs. Pourquoi ne pas ajouter une fonction permettant de réduire le seuil de sensibilité à la volatilité en fonction du temps ?
C'est une idée judicieuse, d'ailleurs. Peut-être ajouter une fonction permettant de réduire le seuil de sensibilité à la volatilité en fonction du temps ?
Eh bien, vous pouvez y penser, mais j'ai également ajouté un capteur (sensibilité) dans cet indicateur - regardez le code, vous comprendrez immédiatement.
Bien que, pour être honnête, la volatilité soit en quelque sorte prise en compte dans le code :
for(int k=0 ; k<périodeAMA ; k++) Bruit+=MathAbs(Prix(i+k)-Prix(i+1+k)) ;
et le paramètre temps de Perry n'a pas été oublié non plus :
double DiffPrice=MathAbs(Price(i)-Price(i+periodAMA)) ;
alors DZ, DZ...
J'ai regardé ce Kaufman AMA. Apparemment, vous voulez parler de sa composante ER - l'efficacité du marché (mouvement net pour la période / somme des fluctuations). Mais ce n'est pas un indicateur d'un mouvement latéral. Sur une scie horizontale , ce coefficient peut prendre la même valeur que sur une scie basculante. il adhère à n'importe quelle tache et n'est donc pas autosuffisant pour indiquer une paroi latérale. vous avez besoin d'une alternative
Et que pensez-vous d'un plat (ou d'un côté) ? - Exactement ce que j'ai souligné en rouge dans votre commentaire. Une fois encore, nous devons tenir compte des objectifs et des délais. Par exemple : le prix augmente de 150-200 points un jour et baisse le jour suivant (il peut s'agir d'un jour double ou même simple). Pour le scalpeur qui attrape de petits mouvements sur de petits TFs, c'est juste une tendance gigantesque, et pour le pipsitter avec un TF D1 et des objectifs de 1000-1500 points, c'est exactement la turbulence horizontale. Dans ce monde, tout est relatif et la relativité est absolue:-)
D'ailleurs, sur une scie oblique, cette dinde sera décalée pour l'accompagner. Et la scie inclinée sera en fait constituée de sections de chatterie horizontales amarrées (canaux de prix), dont chacune sera plus basse/plus haute que la précédente en fonction de sa pente. Et le commerce intra-canal pourrait être appliqué sur chacun d'eux.
Bien que je ne sois pas non plus très heureux de cette indulgence.
Et que pensez-vous d'un plat (ou d'un côté) ? ..............
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D'ailleurs, sur une scie basculante, cette dinde le fera par étapes. Et une scie inclinée sera en fait constituée de sections accolées de chatterieshorizontales (canaux de prix), chacune dépendant de la pente au-dessus/au-dessous de la précédente. Et le commerce intra-canal pourrait être appliqué sur chacun d'eux.
Bien que je ne sois pas non plus entièrement satisfait de cet indicateur.
Est-ce que c'est comme ça... ? Seulement les appartements ne sont pas amarrés, mais séparés par des mouvements d'impulsion...
En utilisant ces constructions, il est possible d'effectuer non seulement un trading intra-canal sur des zones plates, mais aussi un trading dans une tendance haute ... Lorsque la direction des ruptures de ces canaux est inversée, cela devrait signifier que la tendance est morte...
Est-ce que c'est comme ça... ? Seulement les appartements ne sont pas amarrés, mais séparés par des mouvements d'impulsion...