Avalanche - page 161
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Теперь то же самое но таким популярно доступным языком для таких как я, которые докторских дессертаций не защищали.
Ceci a été tiré de quelque part :)... IMHO même l'auteur n'a pas compris ce qu'il a dit :))))Ребя, и деффки... да мы в этой ветке просто глумимся похоже... все это уже смахивает на какой то чат подростков... Хотя возможно это и правильно... надо разбавить унылую и строгую атмосферу данного форума...
Заговорили о таланте трейдера... хехе...
Да екырный бабай... мож он и есть ентот талант... я хрен его знает... а может его и нет... но могу сказать со стопроцентной гарантией, что при определенном опыте (который зарабатывается потом и кровью,и на протяжении нескольких лет реальной торговли) - можно практически стопроцентно делать 100 пунктов в день... при этом периодически сливая по 50... в соотношении 10/3... примерно так...
Это не реклама, и не пиар... Это факты... И любой трейдер реально торгующий реальными деньгами вам это подтвердит... Если кому интересно могу выложить собственный стейт с реала... где это все видно..
Другой вопрос и другая тема - что реальных трейдеров немного... Существует огромная армия околофорексного сообщества, которое крутится вокруг да около, никогда на реале не работавшая, или работающая на центовых счетах в 10 долларов и болтающихся в районе нуля... А подавляющее большинство, вообще пишут роботов для ТС типо "лавины", которые по определению то работать и давать прибыль не могут... даже в тестере... А уж про реал и говорить не приходится... ТС типо лавины предполагает мгновенное исполнение закрытия десятка ордеров при достижении определенного профита...
Только люди незнакомые с реальной торговлей в МТ могут тратить на это свое время и силы..
Люди торгующие на реале - прекрасно знают, что любая стратегия, для которой критичны быстрые исполнения нескольких торговых приказов - обречены на провал, и годятся лишь как игрушки на деме и в тестере... И как красивые решения для выкладывания в кодебазе... На реале то это не работает:) И работать врят ли когда будет... Ведь не будет исполнятся торговый приказ скажем в 10 лотов мгновенно в реале... Это знают все.... А тем более когда торговых приказов идет одновременно на закрытие десятка позиций на одном тике... Ну бред же:) Всем "реальщикам" будет понятно сразу - что это только развлекуха, и никогда не будет работать на реале... На реале один то ордер в 5 лотов закрыть и то не каждый раз с тика удается... Не то что 10 сразу..:)
Так что все что мы здесь обсуждаем.. и все эти стейты - просто игрушки не более... крайне далекие от реальной торговой деятельности на финансовых/фондовых рынках
Il ne s'agit pas seulement des points. Et puis vous n'avez probablement pas travaillé avec des courtiers normaux. Essayez Man ou Ducascopy ou ID GI Markets, Interactiv, ou le même MB Trading, ou même Oanda. Fermer 10 lots en un clic, même avec un bénéfice de 1 pip n'est pas un problème. Je ne ferais pas une déclaration aussi catégorique. En outre, si vous y réfléchissez, une exécution rapide et précise est essentielle pour toute stratégie. Une mauvaise exécution dans n'importe quelle stratégie diminuera l'espérance de mat, car nous perdrons des pips de profit.
Je ne comprends pas la phrase "seulement les personnes qui ne sont pas familières avec le vrai trading en MT" trading en MT qu'est-ce que c'est ?
5+
... Наше отвращение к суммарной статистике, которая уничтожает структуру, распространяется и на торговые системы. Например, мы избегаем использования скользящих средних цен для совершения сделок. Такие скользящие средние популярны в основном из-за того, что математически понятны, однако они стирают всю структурную информацию, содержащуюся в ценах. .....
Алгоритм анти лавины
После убыточной сделки вы сокращаете размер позиции для следующего трейда. Если же посмотреть в целом, то сокращение размера позиции во время убытков, позволяет эффективно сопротивляться арифметической прогрессии ведущей к разорению. Цель в том, чтобы поймать тренд. Так как рынки экспоненциальны по натуре, можно не беспокоятся о линейных понижениях капитала, так как даже легкая экспоненциальная кривая в итоге преодолеет самую крутую линейную кривую.
J'ai essayé d'entrer dans ce poste... Peut-être que je n'ai pas bien compris... Je ne suis pas un lauréat du prix Nobel de mathématiques, mais je m'y connais un peu...Donc, en ce qui concerne votre message, je pense que vous avez fondamentalement tort au sujet de l'exposant et de la pente linéaire...
Si vous prenez le MM standard... c'est-à-dire par rapport aux fonds propres/au bilan - il s'avère que l'espérance de maturité joue contre nous... Si la courbe d'équilibre augmente bien, nous augmentons le lot... Lors de la première vidange - nous vidangeons avec le même lot incrémenté... Et nous commençons à ouvrir avec un lot plus petit - en accord avec le pourcentage de dépendance... C'est-à-dire que la période de récupération est beaucoup plus longue que la période de perte. C'est clair même sans la "tour".
Sur cette base - il y a longtemps que nous avons abandonné le calcul du lot par rapport aux capitaux propres/équilibre/marge... Cela vous met, comme prévu, dans une situation perdante... L'attente de la matrice devient négative à l'avance. Ce n'est pas bon... La taille du lot doit être calculée après le trade out&rollover. C'est-à-dire après avoir fermé toutes les positions et retiré les fonds... Calculez à nouveau la taille du lot et ne la diminuez/augmentez pas jusqu'à la prochaine sortie et reconduction de la transaction.
vous pouvez presque 100% faire 100 pips par jour... tout en perdant occasionnellement 50... dans un rapport de 10/3. comme ça...
Ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas des relations publiques... Ce sont des faits...
se repentir...
Это разве только о пипсе говорить. Да и потом ты наверно не работал с нормальными брокерами. Попробуй Ман или Дюкаскопи или ИД ЖИ маркетс, Интерактив, или тот же МБ трейдинг, да таже Оанда. Закрытие 10 лотов в один клик даже при профите в 1 пипс не вопрос. С ходу закрывают\открывают.Я бы так категорично не заявлял. Да и кроме того если подумать, то для любой стратегии быстрое чёткой исполнение критично. Плохое исполнеие на любой стратегии будет снижать мат ожидание так как будем терять пипсы профита.
Vous parliez de MT... Vous devriez également mentionner Currenex...
Попытался въехать в этот пост... Может не до конца въехал... Не нобелевский лауреат по математике, но мало-мало шарю...Так вот по отношению к вашему посылу - считаю что Вы в принципе не правы, по поводу экспоненты и крутой линейной..
Если брать стандартный ММ.. т.е. относительно еквити/балланса - то получается мат.ожидание играет против нас... При хорошем наращивании балансовой кривой мы наращиваем лот... При первом же сливе - сливаем тем же наращенным лотом... И начинаем открываться уже меньшим лотом - в соответствии с процентной зависимостью... Т.е. период восстановления растягивается гораздо дольше чем период слива. Это понятно даже без "вышки".
Исходя из этого - давно отошел от расчета лота относительно эквити/балланса/маржи... Это предсказуемо ставит вас в проигрышную ситуацию... Мат ожидание заранее становится отрицательным. Это не есть хорошо.. Размер лота надо расчитывать после trade out&rollover. Т.е. по закрытии всех поз и вывода средств... Расчитываем размер лота по новой и не уменьшаем/увеличиваем его до следующего trade out&rollover
Essayez de lire l'article dont est tirée la citation que vous contestez.
C'est un phénomène qui défie toute explication logique.
Речь шла про МТ.. Вы бы еще про Currenex вспомнили..
J'ai donc écrit plus haut ce qu'est le commerce dans MT ?Попытайтесь прочесть статью, откуда приведена цитата, с которой вы дискутируете.
Lien vers l'article dans le studio... Je ne l'ai pas vu... J'ai vu une citation, apparemment sortie de son contexte, donc complètement incompréhensible.