Pour faire le suivi - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ce sont les signaux. Et c'est par ces signaux que le berger est "entré" et "sorti". Plus précisément, il a "pété les plombs". Car c'est la stratégie qu'il envisageait. Si je me souviens bien :) .
Pas d'entrée ou de sortie, mais une enquête sur les statistiques du zigzag. C'est pourquoi il est arrivé à la H-volatilité, comme un paramètre similaire à Hearst, et sa valeur 2 (c'est-à-dire 1/2 dans votre interprétation) pour un processus aléatoire.
Puisque l'algorithme de tirage des kagi et Renko est formel, qu'il ne contient aucune information sur la nature du processus de prix et donc aucune régularité de ce processus, le résultat est clair - il est impossible de gagner de l'argent sur de tels "signaux". Il est toutefois possible d'utiliser la volatilité H pour déterminer la nature du marché et, s'il ne s'agit pas d'un SB, pour jouer une stratégie de tendance ou de contre-tendance. Mais le bénéfice de ces stratégies sera également, au mieux, "statistique".
Donc, en fait, ce n'est pas le zigzag qui fournit le signal (et encore moins l'algorithme pour sa construction), mais la connaissance du MO pour son segment. Je suis d'accord, si pour un certain SP nous avons un MO non nul (peu importe qu'il s'agisse de l'incrément du prix, ou d'un zigzag construit sur lui, ou d'un autre dérivé du prix du SP), alors nous pouvons gagner de l'argent sur lui sans zigzag et sans Pastoukhov.
Yuri, vous avez obtenu ce que vous vouliez, j'ai encore une fois parcouru superficiellement la thèse de Pastukhov. :)
Sur la question du "dedans" ou du "dehors", il y a une belle image à la page 63. 63 il y a une belle photo
Faut-il une super imagination pour reconnaître dans ces flèches les "signaux" mêmes de ce zigzag particulier ? D'ailleurs, je sais pertinemment que vous avez fait ce zigzag.
Quant aux régularités, il ne s'agit pas d'un algorithme de construction, mais des propriétés d'un instrument particulier. C'est comme n'importe quel autre indicateur : la formule est la même, mais les valeurs sont différentes selon les processus. Dans le cas général, bien sûr.
En fait, il semble que nous nous éloignons du sujet dans ce fil. Pour sauver la mise, je vous propose de considérer le MO (que, comme vous l'avez justement souligné, nous avons tant besoin de connaître) comme une fonction du contexte :)D'accord, si nous avons un MO non nul pour un SP (peu importe l'incrément de ce prix, ou un zigzag construit dessus, ou tout autre dérivé du prix du SP), alors nous pouvons faire de l'argent dessus sans zigzag et sans Pastukhov.
Au moment du déplacement d'un zigzag, nous avons un MO non nul - le prix va passer dans cette direction autant (ou presque exactement) qu'il est déjà passé. Mais, hélas, il est impossible de gagner sur elle. Selon Pastukhov.
tout algorithme sous-jacent au marquage en zigzag est un oscillateur, ou peut être représenté ainsi
Pour moi, cependant, un zigzag semble être un concept plus général. Les algorithmes de zigzag peuvent être très fantaisistes, de sorte que la tâche de faire correspondre un oscillateur peut être très, très non triviale.
Un autre point positif du zigzag est qu'il va exactement par prix. Après tout, notre agrément et notre désagrément ne sont pas déterminés par les valeurs de l'oscillateur, mais par le prix.
Aha, chers collègues, sommes-nous encore en train de martingaler ?
Non, nous discutons du contexte ici, participez, l'hôte ne semble pas s'en soucier :)
J'essaie de comprendre quel est le contexte proverbial. Selon Peter, il s'agit de la direction du rayon actuel (inachevé) sur un TF plus grand. N'est-ce pas ? Ou le contexte est-il un "plat/tendance" selon Slava?
La seconde. Marquis de Lopital, selon votre hypothèse,
Вот как раз эта "теорема" и говорит что "прямо" и "в наоборот" совершенно в равной степени зависят от контекста, имхо
puisque tout est si désespérément monopolistique, il s'avère que vous n'avez pas non plus besoin de déterminer le contexte. Ou allez-vous simplement le tester ?
Sur la question du "dedans" ou du "dehors", il y a une belle image à la page 63. 63 il y a une belle image
...
En fait, il semble que nous soyons sortis du sujet dans ce fil. Pour sauver la situation, je vous propose de considérer que le MO (que, comme vous l'avez justement souligné, nous avons tellement besoin de connaître) est une fonction du contexte :)
Avez-vous regardé les 63 pages précédentes ? Et ai-je dit qu'il ne discutait pas du tout de stratégies commerciales ?
Mais vous avez certainement raison et c'est un hors-sujet, nous devons y mettre fin. D'autant plus qu'il est dangereux de se disputer avec vous. :-)
Ici, nous avons un MO non nul au moment de la commutation cagy-zigzag - le prix va en moyenne voyager dans cette direction pendant exactement (ou presque exactement) aussi longtemps qu'il a déjà voyagé. Mais, hélas, il est impossible de gagner sur elle. Selon Pastukhov.
METHODES D'ANALYSE TECHNIQUE", mais ce n'est pas tout.