Spread trading dans Meta Trader - page 164

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Je suis tombé sur une façon de comparer les stochastiques plutôt que les MAH de deux paires sur un forum anglais. En général, ce sont les mêmes œufs, mais de côté.

Ci-joint l'indicateur lui-même... Je ne sais pas, peut-être que ça intéressera quelqu'un.

 
J'ai également comparé les angles de régression linéaire (également dans une fenêtre séparée) :
. 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет угла линейной регрессии методом наименьших квадратов (МНК)|
//+------------------------------------------------------------------+
double AngLR(int k)
  {
//----
  double sX=0;  // summ X
  double sY=0;  // summ Y
  double sXY=0; // summ X*Y
  double sX2=0; // summ X2 (Х в квадрате)
  int CB=CountBars+k; 
  for(int i=k;i<CB;i++) 
    {
    sX+=i;
    sY+=Price(i);
    sXY+=i*Price(i);
    sX2+=MathPow(i,2);
    }
//---- расчет коэффициентa b 
  double b=((CountBars*sXY)-(sX*sY))/((CountBars*sX2)-MathPow(sX,2));
//----  
  return(b);
  }
Bien sûr, Price(i) est aussi une fonction - vous pouvez le remplacer par Close[i] etc.
 
leonid553:

Eh bien, voici un petit cadeau pour les personnes présentes.

..... ... !


Aussi juste à temps.

Lignes saisonnières pluriannuelles que j'ai tracées pour le rapport de taille SIH1-GCJ1=1^3

Situation actuelle, M30, (SIH1-GCJ1=1^3) :

 
Les stochastiques sont probablement encore meilleurs à analyser, car les valeurs de 0 à 100 fonctionnent pour tout instrument et à tout prix.
 
ZZZEROXXX:
Les stochastiques sont probablement encore meilleurs à analyser, car les valeurs de 0 à 100 fonctionnent pour tout instrument et à tout prix.

Pas tout à fait mieux - les MAs sont plus précises. Mais les stochastiques commencent souvent à montrer une convergence et une divergence plus rapidement que les MA. Il s'agit d'une observation.
 

La stochastique est trop "pointilleuse" pour ces objectifs (à mon avis).

Il est plus facile de définir des périodes plus courtes de MA lente et rapide dans Ind_2Line+1, par exemple 13 et 4 (au lieu de 21 et 8 par défaut) et l'entrée sera plus rapide.

Ou, d'une manière générale, vous pouvez définir rapide МА=1. Ensuite, les lignes MA copieront presque les graphiques de prix, - voir la fenêtre du conseil le plus bas - combien plus rapide...

BRNH1 - CLH1

.

 
Utilisez-vous le triple étalement ?
 
leonid553:

La stochastique est (à mon avis) trop "pointilleuse" pour cet objectif.


Si vous allongez le paramètre, c'est assez bon.
 
leonid553:

La stochastique est trop "pointilleuse" pour ces objectifs (à mon avis).

Il est plus facile de définir des périodes plus courtes de MA lente et rapide dans Ind_2Line+1, par exemple 13 et 4 (au lieu de 21 et 8 par défaut) et l'entrée sera plus rapide.

Ou, d'une manière générale, vous pouvez définir le rapide МА=1. Ensuite, les lignes MA copieront presque les graphiques de prix, - voir la fenêtre du conseil le plus bas - combien plus rapide...

BRNH1 - CLH1

.

Et j'ai aimé qu'une paire compte pour zéro, et que l'autre se promène autour d'elle..... les écarts sont visuellement mieux perçus. C'est comme ça

extern string Simbol1="EURUSD";
extern string Simbol2="GBPUSD";
Bid1=(MarketInfo(Simbol1,MODE_BID)-MarketInfo(Simbol2,MODE_BID)+iMA(Simbol2,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0)-iMA(Simbol1,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0));
   ExtMapBuffer1[0]=NormalizeDouble(Bid1,5);
 
hrenfx:
Utilisez-vous le triple étalement ?


Oui, voici une curieuse tactique de change à court terme, plutôt rentable, sur tf=m15 (et je me cite) :

Lajustification"fondamentale" de cet écart :

À l'origine, l'intention était de faire correspondre les instruments monétaires 6E(euro) et RP(euro-livre). pour les entrées de compteur appariées par des indicateurs de spread et des lignes de prix. Cependant, en faisant cela, il s'est avéré que nous sommes, en fait, en train de négocier à l'unité un instrument synthétique très proche de la paire de devises GBPUSD. Il est clair que celan'a pas beaucoup de sens dans un tel "arbitrage" ! C'est alors qu'une idée a germé - celle de "diluer" artificiellement l'un des instruments, par exemple le RPeuro-livre (ou la paire EURGBP du même nom ), avec un troisième instrument, par exemple l'indice dollar DX. Lorsque l'on ouvre des positions multidirectionnelles dans ces deux instruments RP & DX , on obtient un curieux instrument synthétique ! Dans lequel la "part de l'euro" augmente et en même temps la "part de la livre" diminue. Ainsi, nous obtenons un nouvelinstrument synthétique "pseudo-Euro", qui peut être opposé sans risque aux contrats à terme sur devises 6E (ou à la paire de devises EURUSD) pour créer une situation artificielle d'arbitrage à court terme, ce dont nous avons réellementbesoin !

Ils'avère que ce triple spread ne sera jamais négocié qu'en mode "6E (euro) vs (RP-DX)". Ce faisant, la position de la livre euro RP (ou EURGBP) est toujours strictement d'un côté et les deuxpositions DX et 6E sont toujours strictement de l'autre ! Il faut s'en souvenir fermement ! Par conséquent, pour des raisons de commodité, nous ferons référence à cette propagation de la manière suivante :

RP (ou EURGBP) - (6E+DX). ( fin de la citation )

==========================================================

Ainsi, l 'EURGBP est (Euro + DX).

Je continuerai un peu plus tard. Distrait par les affaires domestiques.

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