Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 8
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D'un autre côté, l'estimation de l'écart-type pour une distribution à queue grasse dépend de la taille de l'échantillon, donc ce n'est pas si simple ici.
Tout à fait exact !
J'ai obtenu une formule qui ajuste Gauss dans la distribution obtenue par MOC et face au fait que Gauss ne s'ajuste pas d'une seule façon, mais d'une façon infinie... En effet, si l'on prend la même distribution, par exemple la distribution exponentielle, on obtient, sur une échelle logarithmique, une distribution de forme triangulaire. Nous prenons 10 points proches du centre de la distribution et y inscrivons une gaussienne (sur une échelle logarithmique, c'est une parabole, car si y=exp(-a*x^2) alors ln(y)=-a*x^2). On l'a écrit et on a obtenu la dérogation. Nous prenons la même distribution, mais nous avons maintenant 20 points au lieu de 10, comme dans le cas précédent. Après cela, nous obtenons une parabole différente, c'est-à-dire une dispersion différente... et ainsi de suite à l'infini. Il s'avère que le concept de dispersion gaussienne n'est pas défini pour une distribution non-normale, il est donc incorrect d'estimer la dispersion de la distribution en y ajoutant une gaussienne.
begemot61 a écrit >>
Comment pouvez-vous utiliser les statistiques de première différence sans avoir un prix MO ?
Vous connaissez la distribution des taux. Quelle est la prochaine étape ? Quel est le rapport avec la distribution des prix ?
Il n'y a pas de contradiction ici. Après tout, lorsque nous négocions un instrument particulier, nous négocions le PRIX, et non le prix lui-même... Vous comprenez ? - Après avoir ouvert une position, nous attendons que le prix change d'une certaine valeur, déterminée par l'algorithme de trading utilisé, et une fois l'incrément nécessaire atteint, nous fermons la position. En d'autres termes, nous négocions en termes d'incréments de prix, et non en valeur absolue. Pour cette raison, l'analyse de la série de la première différence (FFD) à partir du TP est très informative, il s'agit en fait d'une analyse des transactions possibles (si la FFD est prise à partir du TF où se négocie le TS).
Svinozavr a écrit(a) >>
D'une manière générale, mettre la prévision des prix au cœur de la TS est une voie sans issue. Vous pouvez modéliser/prévoir les intrigues entre les actions d'un majeur. Mais n'importe laquelle de leurs actions - celles des grands - tuera toutes les prédictions. Ce ne sont pas les séries chronologiques passées qui déterminent la plupart des mouvements forts du marché. Toutes les tentatives (les vôtres, celles des autres) l'ont bien montré.
Pourquoi la perception commune est que l'AT ne fonctionne pas ? Parce qu'ils essaient de prédire le prix. Et les outils TA ne font que capturer un état particulier du marché. Ils ne prédisent RIEN. Ce n'est pas à cela qu'ils servent. Une règle ne peut pas prédire la longueur. Et un poids n'est pas un poids. Tout ceci est de l'analytique. Et ils sont TRES précieux.
Les propriétés pronostiques de l'AT ne peuvent être utilisées que localement pour des actions auxiliaires à court terme telles que des entrées/sorties/renversements selon la logique de l'humeur du marché, déterminée par l'analyse. Je dis "humeur" car le terme "contexte" m'ennuie déjà.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Je peux citer autant de preuves que je veux de l'existence de dépendances statistiquement significatives entre les augmentations de prix. En d'autres termes, je prétends qu'il existe un lien entre le mouvement de prix précédent d'un instrument et son mouvement sur l'étape suivante. De plus, la rentabilité des TS basés sur l'exploitation de ces dépendances sous-jacentes ne dépasse presque jamais la commission de la société de courtage... Mais, ce n'est pas la question, la question est que vous dites essentiellement qu'il n'y a pas de relation entre le passé et le futur dans la RV des prix, et strictement parlant, ce n'est pas le cas.
D'autre part, vous avez raison de dire que nous n'avons aucune raison de prêter attention à quelque chose qui ne peut être exploité de manière fiable. Cependant, qui peut dire qu'il n'y a pas de dépendances plus profondes dans les BP de prix ? Il y a beaucoup de place pour la recherche et je ne mettrais pas un gros point sur l'AT.
pps Avals se demande ce qu'on obtient si on soustrait l'un de l'autre ? Il me semble qu'il s'agit d'une atténuation de type vaguelette.
Voici la différence (realdan-NR) :
1999-2001 (pas plus de m15 dans Excel)
D'ailleurs, il y a eu une importante tendance à la baisse dans cette zone. Le graphique hebdomadaire pour cette période :
Si vous regardez la différence entre les incréments positifs et négatifs, vous obtenez :
La tendance baissière s'est formée au détriment d'un grand nombre de petits incréments négatifs, mais les mouvements de contre-tendance ont été prépondérants en nombre dans la zone des grands incréments (plus de 13p - environ 2co)
la différence entre les incréments positifs et négatifs
Comment ça se fait ?
Comment ça ?
Par fréquence : (nombre d'incréments=1) - (nombre d'incréments=-1) etc.
Je peux citer autant de preuves que je veux de l'existence de dépendances statistiquement significatives entre les augmentations de prix. En d'autres termes, je soutiens qu'il existe une relation entre le mouvement de prix précédent d'un instrument et son mouvement à l'étape suivante. De plus, la rentabilité des TS basées sur l'exploitation de ces dépendances sous-jacentes ne dépasse presque jamais la commission de la société de courtage... Mais, ce n'est pas la question, la question est que vous dites essentiellement qu'il n'y a pas de relation entre le passé et le futur dans la RV des prix, et strictement parlant, ce n'est pas vrai.
Je ne prétends pas que ça ne l'est pas. Lire (surligné et même souligné) :
Vouspouvez modéliser/prévoir les tracés entre les actions des grands, mais toute action de leur part - les grands - annulera toutes les prévisions. Ce ne sont pas les séries chronologiques passées qui déterminent la plupart des mouvements forts du marché. Toutes les tentatives (les vôtres, celles des autres) l'ont bien montré.
D'un autre côté, vous avez raison de dire que nous n'avons aucune raison de prêter attention à quelque chose qui ne peut pas être exploité de manière fiable. Cependant, qui peut dire qu'il n'y a pas de dépendances plus profondes dans les BP de prix ? Il y a beaucoup de place pour la recherche et je ne mettrais pas un gros point sur l'AT.
Qui fait une remarque ? Je dis juste que l'AT fonctionne. La plupart d'entre eux l'utilisent de manière inappropriée et ne comprennent même pas ce que ces indices montrent.
La plupart des gens mettent la charrue avant la locomotive, c'est-à-dire la prévision avant l'analyse (définition du contexte, bon sang !). Ils essaient de prévoir les prix par TA et construisent leur TS sur cette base. C'est un échec inévitable.
Le TA doit être utilisé là où il fonctionne. Il travaille à l'analyse de l'état actuel et à la prévision à court terme dans cet um... le contexte.
Je me demande combien de cactus ont été mâchouillés ?
Si vous restez longtemps assis sur la rive d'une rivière à mâcher des cactus, vous pouvez voir flotter les cadavres de vos collègues qui ont commencé à les mâcher plus tôt.
Avals писал(а) >>
Par fréquence : (nombre d'incréments=1) - (nombre d'incréments=-1) etc.
Je l'ai. C'est cool comment ça marche en cinq chiffres :
Je me demande combien de cactus ont été mâchouillés ?
Si vous restez longtemps assis sur la rive d'une rivière à mâcher des cactus, vous pouvez voir flotter les cadavres de vos collègues qui ont commencé à les mâcher plus tôt.
Et en voici un tiré d'un fil voisin :
Vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, vous attendez, vous attendez.
Le TA doit être utilisé là où il fonctionne. Et cela fonctionne en analysant l'état actuel et en faisant des prévisions à court terme dans cet um... le contexte.
Je suis d'accord avec celui-ci ! Je travaille moi-même dans cette direction en ce moment.