Spectre d'activité et AFC de MTS en utilisant le conseiller de la moyenne mobile comme exemple - page 7
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Collègue, il me semble qu'il y a une certaine incohérence, le signal de stratégie commerciale n'est pas encore un résultat, le signal de stratégie commerciale ne peut pas être converti en un signal soumis à un filtrage, car nos données précédentes sont basées sur la fréquence des profits et des pertes ? Et dans le signal de la stratégie de trading, seul le temps du signal est réel, mais il n'y a pas de profit ou de perte ! La question qui se pose est donc la suivante : le filtre contrôle-t-il la stratégie de trading pendant toute la durée du trading ?
Vous pourriez tout aussi bien demander de quel type d'EA il s'agit :-)
Je pense que le terme "fréquence quantique" est quelque peu trompeur dans le sens où il est appliqué ici, car nous avons affaire aux résultats de transactions stratégiques généralisées à l'aide d'une fenêtre "quantique" particulière sur les fréquences. Il s'agit plutôt d'une recherche de la loi de distribution des trades stratégiques sous forme de tableau ! Si, après quantification, nous les commandons, nous en obtiendrons un !
Une sorte d'exemple serait bien.
Voici la période des 2 ondulations dans l'EA jusqu'à l'intersection des ondulations - est-ce la "fréquence quantique" de l'EA ?
Citation sans erreur, s'il vous plaît :-). Sinon, mon propre conseiller...
Une sorte d'exemple serait bien.
Voici la période de 2 wagons dans l'EA pour croiser des wagons - est-ce la "fréquence quantique" de l'EA ?
Non, la "fréquence quantique" de l'auteur est le nombre de transactions dont le résultat se situe dans la fourchette choisie et c'est le même principe que celui utilisé pour préparer le tableau de la loi de distribution des transactions. Je ne comprends pas comment on peut le transformer en un signal de trading ou créer un filtre à partir de celui-ci. Il est clair pour moi que le filtre va surtout déplacer les fenêtres de temps ! Mais pour cela, pour déterminer les fenêtres de temps, il ne faut pas compter un "quantum", toujours selon l'Auteur, de 16 heures ! !!
Non, la "fréquence quantique" de l'auteur est le nombre de transactions dont le résultat se situe dans la fourchette choisie, le principe est le même que pour la loi tabulaire de distribution des transactions. Je ne comprends pas comment on peut le transformer en un signal de trading ou créer un filtre à partir de celui-ci. Il est clair pour moi que le filtre va surtout déplacer les fenêtres de temps ! Mais pour cela, pour déterminer les fenêtres de temps, il ne faut pas compter un "quantum", toujours selon l'Auteur, de 16 heures ! !!
Vous avez écrit au début du fil - "Il n'y a pas de temps sur ces graphiques. Les profits et les pertes sont décomposés en fréquences quantiques... Nous recueillons les RÉSULTATS du trade et les trions par fréquence quantique, puis nous analysons et traçons le spectre d'activité et l'AFC." D'après ce post, vous avez clairement indiqué que l'analyse est basée sur des trades de stratégie ? Pourriez-vous alors préciser ce que signifie "information sur le marché" ? Ou est-ce que je comprends mal quelque chose ?
La fréquence quantique du marché n'a rien à voir avec les transactions - elle est donnée par un fréquencemètre (fonction) qui a les informations du marché comme entrée ...
Donc, en plus des transactions, nous analysons également le prix, vous n'avez pas écrit à ce sujet et les photos que vous avez postées ne le montrent pas, Dans l'AFC ...comment le prix est pris en compte ?