Pourquoi une stratégie ne fonctionne-t-elle avec succès que pendant un temps limité, puis cesse-t-elle de fonctionner ? - page 11
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.....Pas de stratégie avec un mode opératoire négatif pour faire sortir n'importe quel "bon" MM.
Vous n'avez pas besoin de mettre toute la puissance de MM sur MO. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans les CTs en plus du MO, par exemple le Z-score. S'il est stable et différent de zéro, un MM approprié peut transformer un MO négatif en un MO positif.
Vous n'avez pas besoin de mettre toute la puissance du MM sur le MO. Il y a beaucoup d'autres choses intéressantes dans les CTs en plus du MO, comme le Z-score. S'il est stable et différent de zéro, le MM approprié peut transformer un MO négatif en un MO positif.
Il serait plus convaincant avec des exemples. =)
Il serait plus convaincant avec des exemples. =)
Vous n'aurez pas besoin d'être convaincu si vous êtes familier avec des concepts tels que la prédisposition du système aux séries (pertes/profits), le Z-score. Ou vice versa : une prédisposition à répéter les résultats des échanges. Ce sera mieux pour vous et cela me fera gagner beaucoup de temps. :)
Au fait, quelqu'un sait-il pourquoi le Z-score dépend du nombre de transactions ? Plus il y a de transactions, plus le Z-score peut s'écarter de 0. Quelqu'un a-t-il fait attention ?
Plus la série d'essais augmente, plus la fiabilité des résultats augmente. Le nombre d'essais d'une série doit tendre vers l'infini. Cela s'applique à tout type de test.
Plus les séries de tests sont nombreuses, plus la fiabilité des résultats augmente. Le nombre d'essais d'une série doit tendre vers l'infini. Cela s'applique à tout type de test.
Oui, mais dans mes tests, le Z-score dépassait parfois 300. En moyenne, avec un nombre de dizaines de milliers de transactions, le Z-score varie de 10 à 100. Est-ce que ça peut être comme ça ? Ou bien il s'agit d'une erreur de calcul (bien que j'aie tout revérifié 50 fois et que je n'aie trouvé aucune erreur).
Oui, mais dans mes tests, le score Z était parfois supérieur à 300. En moyenne, avec un nombre de dizaines de milliers de transactions, le Z-score se situe entre 10 et 100. Est-ce que ça peut être comme ça ? Ou alors il s'agit d'une erreur de calcul (mais j'ai déjà vérifié 50 fois et je n'ai pas trouvé d'erreur).
En fait, je n'ai aucune idée de ce qu'est un Z-score. :)
Mais mon conseil est toujours valable. Plus le nombre de tests est important, moins le résultat global est affecté par une seule donnée incorrecte.
Vous n'aurez pas besoin d'être convaincu si vous vous familiarisez avec des concepts tels que la prédisposition du système aux séries (pertes/profits) du Z-score. Ou vice versa : une prédisposition à répéter les résultats des échanges. Ce sera mieux pour vous et cela me fera gagner beaucoup de temps. :)
Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Il serait intéressant de voir un rapport sur la mise en pratique d'un tel système. Même deux rapports. Un avec prédisposition et un sans. Pour voir si la prédisposition est justifiée. =)
Oui, mais dans mes tests, le score Z était parfois supérieur à 300. En moyenne, avec un nombre de dizaines de milliers de transactions, le Z-score se situe entre 10 et 100. Est-ce que ça peut être comme ça ? Ou alors il s'agit d'une erreur de calcul (mais j'ai déjà vérifié 50 fois et je n'ai pas trouvé d'erreur).
Erreur. Selon le lien vers l'article de Rosh, le Z-score est interprété comme le nombre de sigmas de la distribution normale standard, par lequel le résultat réel s'est écarté du hasard conditionnel. Un score Z de 5 est à peu près équivalent à un score Z de 100. Dans les deux cas, les chances que la séquence réelle des transactions soit aléatoire sont négligeables.