L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 54
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Je n'utilise pas Matcad, mais je l'ai vu ici :
http://webmegapolis.com/soft/
http://magnit.ca/2009/01/14/
>> Merci ! Je ne l'ai pas trouvé là-bas, mais au moins j'ai pu voir les filles... - :)
>> Prenez le 2001i Pro, vous serez bien.
>> OK ! Je vais le chercher.
Sergey, je vous le répète - (H+L)/2 est une moyenne du quotient original. La TA résultante (qui provient de (H+L)/2) présente une corrélation positive entre les échantillons voisins dans la première série de différences, ce qui explique pourquoi elle est facilement prédite par n'importe quelle méthode, y compris la vôtre, ingénieuse et Dieu sait quelle méthode. La même série présente, par conséquent, un retard de phase inévitable, qui annule tous les avantages de sa prévisibilité facile.
Vous vous livrez à une masturbation pseudo-scientifique et je commence à en avoir assez de vous le dire ! C'est comme prédire un moustique - il prédit bien, mais il retarde tout autant. Vous pouvez, bien sûr, augmenter l'horizon de prévision, mais la précision diminue de manière exponentielle avec tous les éléments humides qui l'accompagnent.
Vous tournez en rond et vous m'ennuyez déjà avec ça.
Quel est le retard de phase de (H+L)/2 ? Par rapport à quoi ? Quelle est la corrélation élevée entre ((H[n]+L[n])/2 - (H[n-1]+L[n-1])/2). En quoi mon futur bar est-il différent du vôtre ? Je me demande si la mienne est pire.
Voici la série (H[n]+L[n])/2 - (H[n-1]+L[n-1])/2, que je prédis (exemple à vue de nez) :
Voici votre ACF préféré
Quelle est la corrélation élevée ici ? Eh bien, oui, parfois elle peut atteindre 0,3-0,4 sur la première barre. C'est rare, mais ce n'est pas du tout une valeur élevée. Et vous ne comprenez même pas que s'il n'y a pas de bonne corrélation, alors aucun réseau, et encore moins un réseau à une couche, ne pourra prédire, Vous semblez ne pas comprendre du tout.
Vous avez perdu la tête, vous m'insultez à nouveau (vous êtes le premier à le faire). Ah... je vois, vous en avez eu assez de l'ananisme et vous avez décidé de vous trouver une dame sous la forme de NS.
PS : "Tu tournes en rond et tu me fais chier."
Ok, ok. Je ne m'étendrai pas sur la façon dont vous vous déplacez, mais si vous m'ennuyez, je partirai, sinon je vous dirai d'aller vous faire voir et ce n'est pas du tout cultivé. Bonne chance, au moins avec ta petite amie.
paralocus 09.06.2009 13:01
à grasn... la température de la discussion semble s'élever. C'est dans des moments comme celui-ci que l'on réalise à quel point il est bon d'être stupide et petit (je veux dire moi, si vous n'avez pas compris). Quand j'aurai le temps de faire autre chose que d'étudier et de trader, je commencerai un fil de discussion sur la psychologie de la communication entre traders et les conséquences du manque d'attention à cet égard dans les échanges. Ne doutez pas, les pairs, beaucoup d'entre vous il ne sera pas inutile, d'autant plus que l'afftar (futur) - une personne bien connue (dans les petits cercles, bien sûr ... - :) c'est-à-dire duXtor ne plus aider. La médecine est impuissante comme on dit)
Gardez un œil sur lui, parce que je pense qu'il a la dame et qu'au lieu de la baiser, il continue à la regarder et anan..... Putain, qu'est-ce qu'il fait, je veux dire NS, il ne parle pas beaucoup du reste, juste des bribes.
Merci ! Je ne l'ai pas trouvé là-bas, mais au moins j'ai pu voir les filles... - :)
Désolé, je n'ai pas vérifié les liens et j'ai donné les mauvais de mémoire, j'ai vieilli : http://lanzone.org.ua/index.php?do=cat&category=soft_cad
Alors... pendant que vous réfléchissez à la question (et compte tenu du décalage horaire avec Novossibirsk, vous êtes probablement endormi), j'ai décidé, par curiosité, d'essayer de prédire la couleur de la barre en utilisant la méthode AR. J'ai essayé de prédire "lob" et ensuite j'ai essayé de prédire la couleur de la barre. J'ai essayé de prédire "directement" la direction ("+" ou "-") de x[n]-x[n-1] (H+L)/2 sans identification du modèle. De même, comme je m'y attendais, c'est de la camelote, car on ne peut pas tout faire en même temps. Mais je me suis souvenu d'une vieille idée de traitement des séries et j'ai obtenu un résultat expérimental (sur 15 min de EURUSD 5 000 échantillons) :
Le plus décevant est qu'il n'y a pas d'erreur... Mais tu as raison, Serega. En connaissant la "direction" dans une barre et la "respiration de la barre" au carré moyen (pour un peu de mysticisme), nous pouvons construire une bonne stratégie. Alors, quels sont vos résultats ? Vous estimiez à quel point vous laissiez le système mentir, n'est-ce pas ?
Je peux prédire comme ça aussi, d'ailleurs. Même sans un AR. :) Mais ça ne m'a rien donné. Je peux deviner "où" le prix va aller avec une précision de 80% mais je n'ai aucun PROFIT. C'est triste. ;)
Messieurs, mon Matcad fait des siennes.
Pouvez-vous être plus précis sur le numéro de fabrication ? Et à quoi ressemble le pépin ? Peut-être existe-t-il un cas de test qui reproduit le problème ? Je m'excuse d'être hors sujet, je voudrais simplement exclure ce genre de chose pour moi-même.
Voici votre ACF préféré.
Quelle est la corrélation élevée ici ? Eh bien, oui, parfois elle peut atteindre sur la première jambe comme 0.3-0.4. Rarement, mais ce n'est pas une valeur élevée du tout. Et vous ne comprenez même pas que s'il n'y a pas de bonne corrélation, aucun réseau, et encore moins une seule couche, ne préviendra PAS, Vous ne semblez pas le comprendre du tout.
Quelle phrase !
Où m'avez-vous vu parler d'ACF ? Il n'est pas nécessaire d'inventer des choses et de se répondre avec ses propres dessins.
Pour vous (un homme de char), je vais le répéter. Lis sur mes lèvres :
Vous avez une forte corrélation positive entre les lectures adjacentes de la série (H+L)/2 et cela n'a rien à voir avec la cotation que vous devez prédire (à la fin) pour faire un profit. Sergey, où, exactement, ne comprenez-vous pas ? Vous ne savez pas ce qu'est une série de premières différences ou vous ne comprenez pas ce que sont les lectures adjacentes ou peut-être ne pouvez-vous pas attribuer tout cela à des délais différents ?
Laissez-moi vous dessiner ceci pour différents TFs de l'EURUSD :
Vous avez appelé ça une faible corrélation ? Pour prédire une telle série, il suffit de connaître le signe et l'amplitude de la dernière lecture et c'est tout ! Mais vous n'en tirerez aucun profit, alors que vous en faites tout un plat depuis plusieurs années déjà - Euler, bon sang.
Je ne parlerai même pas de l'inévitable loi fédérale - j'en ai marre, comme vous l'avez fait. Vous pouvez demander à Privalych, il vous l'expliquera en langage simple, comme pour un conducteur de char :-). Il est assez patient !
Les fichiers ci-dessous pour que vous ne me posiez pas de questions "intelligentes".
D'ailleurs, je suis tout aussi doué pour les prédictions. Et même sans aucun AR. :) Mais ça ne m'a pas fait du bien. Je peux deviner "où" le prix va aller avec une précision de 80% - mais je n'ai pas de PROFITS. C'est triste. ;)
Vous feriez mieux d'expliquer à cette pépite comment cela se passe, car je suis impuissant.
Désolé, je n'ai pas vérifié les liens et j'ai donné les mauvais de mémoire, j'ai vieilli : http://lanzone.org.ua/index.php?do=cat&category=soft_cad
Merci quand même - :)
Pour eire, j'ai divisé le code en mettant les fonctions supplémentaires (lecture des cotières, tangentes, etc.) dans un fichier séparé. Et la grille a cessé d'apprendre normalement. J'ai déjà eu des problèmes avec elle auparavant, mais je mettais ça sur le compte de mes propres erreurs, mais cette fois, j'ai décidé de la vérifier. Il s'est avéré que le code ne fonctionne correctement que s'il est rassemblé dans une seule liste. Le voici avant la division :
Et après :
à Neutron a trouvé 2001i Pro. >> Je le mets.
Vous feriez mieux d'expliquer à cette pépite pourquoi cela arrive, car je suis impuissant.
Non, non, non, non. Je ne vais pas m'impliquer dans vos arguments. Vous vous êtes battus pendant longtemps, alors je vais rester à l'écart. De plus, le fait est que vous êtes tous les deux un peu moins que bien.