Je n'arrive pas à le croire ! - page 6
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L'idée est simple, à peu près comme ceci : Close[0] > Open[0] && Open[0] > Low[0] (Close[0] < Open[0] && Open[0] < High[0]) et ouvrir une position longue (courte) avec Open[0] stop, quand les prix bougent nous faisons du trailing, et quand une nouvelle barre apparaît nous fermons l'ordre, et allons à la nouvelle barre.
Points non clairs :
1. D'après le commentaire, chaque barreau devrait être travaillé, mais d'après l'État, seuls 2 à 4 barreaux par jour sont travaillés en moyenne, le reste étant filtré.
2) Le trailing stop est effectué littéralement à chaque tick et parfois il est corrigé jusqu'à 70 fois en une minute (par exemple ordre d'achat daté du 2008.03.11 14:16), c'est-à-dire pratiquement plusieurs requêtes au serveur par seconde, un tel trading n'est pas réussi. Je pense qu'il est préférable d'utiliser un ordre de prise.
Pour les 6 premiers mois, le volume a été multiplié par 5 (de 0,2 à 1), et pour le dernier mois, il a été multiplié par 10 ! (de 1 à 10), il n'est pas clair quel principe a été utilisé pour construire un volume aussi agressif.
L'algorithme lui-même a un concept rationnel, mais sa mise en œuvre sous sa forme actuelle a peu de chances de fonctionner dans la vie réelle. Il convient donc de le développer et de l'améliorer. Je pense qu'il serait préférable de l'"accorder" aux graphiques multi-horaires (regarder au minimum) et de supprimer le trailing, du moins sous la forme qu'il a actuellement.
Avec respect pour l'auteur pour son travail...
et je l'ai lu... il parle de la formation des barres... haut bas... arrêt sur l'ouvert... mais il n'est pas clair comment déterminer le chemin à ouvrir... et comment un EA doit "attendre" le moment d'entrer ... (en utilisant une fiche ou autre ?)
Oui, je n'ai pas compris ce point non plus :
...pullback une position longue (courte) avec stop Open [0]...
xnko, comment placer un stop ? il sera toujours inférieur à la distance minimale...
Faites attention à l'état horaire, l'entrée est mise en œuvre lorsque le prix s'est éloigné de l'ouverture de 13 points. C'est-à-dire que si le prix a évolué de +13 pips, nous ouvrons BUY. Puis on ouvre BUY.
Manifestement, il existe d'autres règles que l'auteur ne révèle pas, puisque ce que j'ai compris, c'est qu'il perd même dans le testeur de stratégie.
Pour l'instant, ma conclusion est que les résultats des tests sont si doux en raison de la mauvaise qualité de la modélisation. De nombreux tics sont perdus. Les transactions présentées comme rentables sont en fait fermées avec un stop loss à 90% de qualité de modélisation. Vérification de votre conseiller expert
Pour l'instant, ma conclusion est la suivante : les résultats des tests donnés sont si doux en raison de la mauvaise qualité de la modélisation. De nombreux tics sont perdus. Les transactions considérées comme rentables sont en fait fermées avec un stop loss à 90% de la qualité de modélisation. Vérification de mon conseiller expert
je l'ai déjà testé sur un simulateur semi-automatique car je n'ai pas résolu le problème de la fermeture forcée de l'ordre lors du changement de bar mais comme vous le voyez, les résultats sont assez bons. au dépôt 730 j'ai obtenu 14000 sorties (pourquoi je ne peux pas chipoter tout l'état)
Où est l'État ? Pouvez-vous le mettre dans un fichier ?
>> J'ai essayé, ça dit que c'est plus grand que...
A propos des modifications, je voudrais dire que pas tellement... (>> Pas à chaque tick, seulement lorsque le niveau de prix est supérieur d'un pip au précédent).
Oui, je n'ai pas compris ce point non plus :
xnko, comment définissez-vous le stop ? il sera toujours inférieur à la distance minimale...
J'ai par exemple une entrée au-dessus du niveau d'ouverture de la barre, comme je le comprends aussi de l'auteur.