Les statistiques comme moyen de se projeter dans l'avenir ! - page 5
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Est-ce que Close[i]-Open[i] peut être considéré comme un incrément ?
Non, vous devez compter Open[i]-Open[i-1].
Oui.
C'est aussi un moyen de se prémunir contre tout "coup d'œil" non autorisé dans le futur - lorsque la barre n'est pas encore formée et que nous "savons" déjà où elle va se terminer - l'alma mater de toutes sortes de Forex grails. Pour la même raison, nous ne pouvons pas utiliser des séries chronologiques comme (Open+High+Low+Close)/4 ou similaire pour faire des prévisions. Ils sont parfaitement "prévisibles", ce qui suscite l'intérêt, et lorsque l'on s'essaie au trading réel, ils conduisent à la perte.
Je dirais que les statistiques mathématiques sont un élément indispensable d'un CTA rentable. On a davantage confiance dans la science objective exacte que dans les diverses approches analytiques. Par exemple, un système basé sur l'AT et testé positivement pendant une période significative a moins de crédibilité qu'un système basé sur les statistiques, pas nécessairement testé positivement, mais déterminant une probabilité significative de profit dans la période suivante.
Ainsi, les statistiques mathématiques sont comme une mère pour un trader. Il vous enseignera, vous nourrira et vous fera "atterrir" des nuages à la terre.
m_a_sim писал(а) >>
невооруженным глазом видно, как цена золота "тянется" за регрессией - в каком месте это видно? На каком баре смотреть?
Ouais.
C'est aussi un moyen de se prémunir contre tout "coup d'œil" non autorisé dans le futur - lorsque la barre n'est pas encore formée et que nous "savons" déjà où elle va se terminer - l'alma mater de toutes sortes de Forex grails. Pour la même raison, nous ne pouvons pas utiliser des séries chronologiques comme (Open+High+Low+Close)/4 ou similaire pour faire des prévisions. Ils sont parfaitement "prévus", qu'ils suscitent l'intérêt, mais lors d'une tentative de négociation réelle, ils conduisent à l'échec.
High et Low sont mieux prédits (sans guillemets) que Open et Close en raison de leur nature différente du point de vue des statistiques. L'intérêt est promu, mais connaître les différences remet tout à sa place. Il n'y a pas d'observation de l'avenir en soi, à moins qu'il ne s'agisse d'une observation triviale. Il est approprié de considérer les incréments comme Close[i-1]-Cose[i].
High et Low sont mieux prédits (sans guillemets) que Open et Close en raison de leur nature différente en termes de statistiques. L'intérêt est provoqué, mais le fait de connaître les différences remet tout à sa place. Il n'y a pas d'observation de l'avenir en soi, à moins qu'il ne s'agisse d'une observation triviale. Il est approprié de considérer Close[i-1]-Cose[i] comme des incréments.
Hai et loi sont plus prévisibles, c'est vrai.
Приращение: y=(|Close[i-2]-Open[i-1]|)+(Open[i-1]-Open[i])
Prival, quelle est la signification profonde de considérer deux valeurs dans le modèle - le prix et le temps ? Ne serait-il pas plus facile de le limiter à un seul, ou le modèle en souffrirait-il ? Peut-être y a-t-il des considérations de principe ?
a) l'imprécision du modèle
b) les erreurs de mesure
J'ai posté une photo ici 'Tick builders'. Optimisation. DDE en VB (VBA)" est simple, mais je pense que le sens est clair.
Le problème est que nous essayons de prédire le prix en utilisant un modèle sans composante aléatoire (stochastique), c'est un modèle trop grossier et il ne permet pas de calculer l'ellipsoïde d'erreur. Le nombre de facteurs d'analyse pourrait être augmenté (considérez le prix de l'or, l'indice des métaux, le pétrole, le Dow Jones, etc.) mais un facteur devrait être, selon moi, l'existence d'un processus de Wiener dans la formation de la valeur. C'est celle qui, selon moi, empêche l'horizon de prévision d'augmenter de manière significative, l'elipse augmentant trop rapidement.
Tracez une ligne droite passant par ce nuage en utilisant la méthode des moindres carrés et voyez la tangente de sa pente. Donc, à première vue, le résultat est bon ! Mais nous avons besoin de chiffres. Si je comprends bien, les points sont tracés sur les axes.
Pour quel instrument et sur quel TF la prédiction est-elle faite ?
Je vais devoir vérifier mon "prédicteur", je ne l'ai jamais fait. Je vais essayer de montrer les résultats ce soir.
Je vais devoir vérifier mon "prédicteur", je ne l'ai jamais fait avant, je suis curieux. Je vais essayer de poster les résultats ce soir.
Pouvez-vous m'en dire plus sur votre "prédicteur" ?