Quelle est la probabilité cumulative ? - page 2

 
coaster писал (а) >>

Pourquoi n'est-ce pas certain ?

Bull dit : -L'événement X se produira avec une probabilité de 35%.

L'ours dit : "Non. L'événement X se produira avec une probabilité de 51%.

Bien sûr que je vais croire le Taureau. Mais à quel point dois-je le croire ? Après tout, les sorciers n'ont pas de prédictions définitivement vagues. (Foggy est 50/50).

C'est la moyenne arithmétique qui doit être calculée ici.

 
Avals писал (а) >>

Il n'y a pas assez de données pour trouver une solution.

Par exemple, les conditions sont :

-si un homme a une bague à l'annulaire de sa main droite, il est marié p=0,5 (les femmes sont mariées)

-tout homme est marié avec p=0,5 (il y a des célibataires, des enfants, des veufs)

mais si les deux conditions sont réunies - un homme a une bague à l'annulaire droit, il est marié. La probabilité d'un tel événement est proche de 1. C'est-à-dire que les probabilités p(X/A) et p(X/B) ne peuvent pas être calculées à partir des probabilités p(X/AB).

La formule p(x) = 1 - (1-p(A))*(1-p(B)) pour deux événements consécutifs indépendants, et le résultat est la probabilité qu'au moins un des événements A ou B se produise. Par exemple, la probabilité de toucher un missile ennemi avec la première ligne de défense =0,7, avec la deuxième ligne de défense 0,5. Quelle est la probabilité de toucher l'une des lignes ? p=1-(1-0.7)*(1-0.5)=0.85

Dans le cas d'événements dépendants, nous avons besoin de probabilités conditionnelles dans la formule, mais ce n'est pas tout. Il s'agit de calculer la probabilité qu'au moins un événement se produise dans des résultats successifs.

De plus, dans le cas du marché, il existe une notion de robustesse, qui fait que le problème a une solution différente.

Par exemple, de New Market Magicians (Erkhardt) :
"...Y a-t-il d'autres implications pratiques des méthodes robustes qui différeraient des résultats des études supposant une distribution de probabilité normale ?
- Une application importante concerne la situation où vous disposez de plusieurs indicateurs pour un marché particulier. Une question se pose : comment combiner plusieurs indicateurs de la manière la plus efficace possible ? Sur la base de certaines mesures statistiques précises, il est possible d'attribuer des pondérations aux différents indicateurs. Cependant, le choix des pondérations attribuées à chaque indicateur est souvent subjectif.
Vous trouverez dans la littérature sur les statistiques robustes que, dans la plupart des cas, la meilleure stratégie n'est pas de pondérer, mais d'attribuer une valeur de 1 ou 0 à chaque indicateur. En d'autres termes, d'accepter ou de rejeter un indicateur. Si un indicateur est suffisamment bon pour être utilisé en principe, il est également suffisamment bon pour se voir attribuer un poids égal aux autres. Et s'il ne répond pas à cette norme, il ne vaut pas la peine de s'en préoccuper.
Le même principe s'applique à la sélection des métiers. Comment répartir au mieux vos actifs entre les différents métiers ? Là encore, je soutiendrai que la répartition doit être égale. Soit l'idée de transaction est suffisamment bonne pour être exécutée - auquel cas il faut l'exécuter intégralement - soit elle ne mérite pas du tout qu'on s'y intéresse."

Dans votre premier exemple, le nombre d'événements est discret. Plus précisément : il n'y en a que trois (célibataire sans bague, célibataire avec bague, marié avec bague). C'est pourquoi vous obtenez les résultats correspondants. Je faisais référence à la série analogique.

Pour le deuxième exemple, je pourrais ajouter qu'en effet, le problème peut être compris de différentes manières. Je voulais dire : un missile survole la frontière sud, un autre missile survole la frontière nord. Quelle est la probabilité que ces missiles atteignent les deux étapes. (Chaque ligne a un missile, et vous avez besoin d'une probabilité totale).

En ce qui concerne le poids, le poids de A est égal au poids de B.

 
Integer писал (а) >>

Ici, il faut compter la moyenne arithmétique.

Des probabilités de 100 % et de 0 % ne suffisent pas.

 

Pourquoi....Voici un autre exemple ! !!

Soit : - une voiture dont la vitesse maximale est de 40 km/heure

- asphalte

-sol

Lorsque la voiture roule sur l'asphalte, sa vitesse est P(A)=0,4 ou 40

Lorsque la voiture roule sur le sol, sa vitesse est P(B)=0.2 ou 20

Conclusion :

Si la voiture devait rouler sur un chemin de terre, sa vitesse serait de 30 km. ou P(A && B) =0,3

 
coaster писал (а) >>

Dans votre premier exemple, il y a un nombre discret d'événements. Pour être plus précis : il n'y en a que trois (célibataire sans bague, célibataire avec bague, marié avec bague). C'est pourquoi vous obtenez les résultats correspondants. Je faisais référence à la série analogique.

Pour le deuxième exemple, je pourrais ajouter qu'en effet, le problème peut être compris de différentes manières. Je voulais dire : un missile survole la frontière sud, un autre missile survole la frontière nord. Quelle est la probabilité que ces missiles atteignent les deux étapes. (Chaque ligne a un missile, et la probabilité est nécessaire au total).

Quant au poids, le poids de A est égal au poids de B.

Non. J'ai mal écrit les missiles. Bien sûr, c'est aussi une option, mais c'est la mauvaise. Je ne peux pas penser à quelque chose sur les missiles.

 
slayer писал (а) >>

Pourquoi pas....Voici un autre exemple ! !!

Soit : - une voiture dont la vitesse maximale est de 40 km/heure

- asphalte

-sol

Lorsque la voiture roule sur l'asphalte, sa vitesse est P(A)=0,4 ou 40

Lorsque la voiture roule sur le sol, sa vitesse est P(B)=0.2 ou 20

Conclusion :

Si la voiture roule sur un chemin de terre, sa vitesse sera de 30 km. ou P(A && B) =0,3

Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Pouvez-vous distinguer la vitesse de la probabilité ?

 
coaster писал (а) >>

Des probabilités de 100% et de 0% n'en font pas une réalité.

Pourquoi ? Petya dit OUI ! et tape du pied en insistant sur le fait qu'il a raison. Vassia tape aussi des pieds et dit NON ! !! Que va penser l'observateur ? Il pensera que c'est 50-50.

Peut-être devrions-nous utiliser une fonction intelligente de la participation de chaque opinion au vote global.

 
Integer писал (а) >>

Pourquoi ? Petya dit OUI ! et tape du pied en insistant sur le fait qu'il a raison. Vassia tape aussi des pieds et dit NON !!! Que va penser l'observateur ? Il pensera que c'est 50-50.

Peut-être devrions-nous utiliser une fonction intelligente de la participation de chaque opinion au vote global.

Je me trouve dans une position délicate parce que je ne peux pas exprimer clairement l'objectif en mots. La situation que vous citez ne peut pas se produire dans ce cas, car elle est logiquement contradictoire, ou tout au plus elle ne peut se produire qu'une fois. En effet, une fois l'événement clé X passé, quelqu'un (soit Petya, soit Vasya) ne pourra plus taper du pied à 100%. Et je pense que vous avez déjà compris l'essentiel. Et je suis toujours en train de réfléchir à la manière d'exprimer ce problème plus clairement par le biais de fusées ou d'autres moyens. Vous serez peut-être en mesure de mieux formuler la condition du problème.

 
coaster писал (а) >>

J'ai une question pour les mathématiciens. Bien que cela ressemble à un hors-sujet, cela s'applique à MTS.

Problème :

Soit un événement X dont la probabilité d'occurrence dépend également et séparément de deux événements A et B indépendants l'un de l'autre.

Si la probabilité de l'événement X dépendant de A est P(A)=0,4,

et la probabilité qu'un événement X dépende de B est P(B)=0,2,

puis la question :

Quelle est la probabilité résultante de l'occurrence de l'événement X : P(A && B) ? ???

P(pas A) = 1 - A // Négation de l'événement A

P(A | B) = P(A) + P(B) - P(A) * P(B) // Si l'évènement A ou l'évènement B ou les deux se produisent simultanément

P(A & B) = P(A) * P(B) // si l'événement A et l'événement B se produisent en même temps

P(A xor B) = P(A) + P(B) - 2 * P(A) * P(B) // Si un seul des événements A ou B se produit


En supposant l'indépendance entre P(A) et P(B)

 
Reshetov писал (а) >>

P(pas A) = 1 - A // Négation de l'événement A

P(A | B) = P(A) + P(B) - P(A) * P(B) // Si l'évènement A ou l'évènement B ou les deux se produisent simultanément

P(A & B) = P(A) * P(B) // si l'événement A et l'événement B se produisent en même temps

P(A xor B) = P(A) + P(B) - 2 * P(A) * P(B) // Lorsque A ou B se produit.


En supposant l'indépendance entre P(A) et P(B)

Merci pour les formules. Ce n'est que dans la sortie que je n'obtiens pas de réponse correcte avec l'une des formules.

En dessous de p1 et p2 se trouvent des valeurs de probabilité dans l'intervalle (0;1) non incluses :

1.1 Si P(A)=1 et P(B)=p1, alors P(A && B)=1.

1.2 Si P(A)=p1 et P(B)=1, alors P(A && B)=1.

2.1 Si P(A)=0 et P(B)=p1, alors P(A && B)=0.

2.2 Si P(A)=p1 et P(B)=0, alors P(A && B)=0.

3.1. Si P(A)=p1 et P(B)=p1, alors P(A && B)=p1.

3.2 Si P(A)=0,5-p1/2 et P(B)=0,5+p1/2, alors P(A && B)=0,5.

4.1 L'option P(A)=0 et P(B)=1 n'est pas possible.

4.2 L'option P(A)=1 et P(B)=0 est impossible.

5. Si P(A)=p1 et P(B)=p2, alors P(A && B)= ???



Raison: