Comment former correctement les valeurs d'entrée pour le NS. - page 25
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Vous ne comprenez pas bien ce qui est approximé. Il existe un vecteur d'entrée X de dimension N et un vecteur de sortie Y de dimension M. NS établit la relation entre eux, c'est-à-dire qu'il s'approche de la dépendance Y = F(X). Y peut être n'importe quoi, même une triple redondance, NS s'en moque, il résout le problème de l'approximation F(X) sur l'ensemble d'apprentissage.
C'est vous qui ne comprenez pas bien que sur un échantillon de formation (ou comme on l'appelle aussi : " représentatif "), c'est un montage à visage découvert. Les traders normaux préfèrent voir sur OOS (out of sample), c'est-à-dire sur un échantillon représentatif (forward - tests). Aucun DC ne paiera pour l'exactitude de l'approximation.
Cher Monsieur, où ai-je prétendu que l'interpolation est liée au futur ? Allez voir un oculiste et lisez attentivement les messages au lieu de lancer des expressions à tort et à travers. J'ai signalé et je répète pour les particulièrement doués que l'extrapolation est nécessaire pour l'avenir.
OK, laissez-moi expliquer mon point de vue.
Pour commencer, ma compréhension.
Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une interpolation mais d'une approximation, mais ce n'est pas le sujet.
Qu'est-ce que l'extrapolation ? C'est un type d'approximation dans lequel une fonction est approchée en dehors d'un intervalle donné.
Qu'est-ce qu'une prévision ? Il s'agit d'une approximation à l'état pur, car une fonction donnée se rapproche de la fonction originale sur toute la gamme de valeurs.
Par conséquent -- l'extrapolation par polynômes se transforme en prédiction si un polynôme donné s'approche de la fonction sur toute la plage de définition.
Sur cette base, l'extrapolation avec des splines et autres, ainsi que le redécoupage des indicateurs, est une extrapolation pure.
Et l'extrapolation des réseaux neuronaux est une prédiction, car un réseau correctement conçu définit la fonction originale sur toute la gamme de valeurs.
Un réseau neuronal n'est pas utilisé pour extrapoler des données mais pour faire des prédictions. Vous avez comparé un réseau neuronal à un redécoupage d'indicateurs, ce qui est pour le moins erroné.
Conclusion - les capacités d'approximation des réseaux neuronaux sont applicables au marché même s'il est non stationnaire.
Par conséquent -- l'extrapolation par polynômes se transforme en prédiction si un polynôme donné approxime une fonction sur tout le domaine de définition.
C'est absurde. Il est évident que vous êtes un intello théorique très obstiné dans ses idées fausses, c'est-à-dire un lamer. Demandez à quiconque s'est plus ou moins occupé d'autotrading et il vous confirmera que tous les ajustements ne passent pas le test de l'avant, ce qui, en langage pro-naturel, signifie que toutes les approximations ne donnent pas un résultat adéquat lors de l'extrapolation. La raison en est la non-stationnarité des instruments financiers.
Il vaut mieux se lancer dans la pratique du trading ou de l'auto-trading que de signer ici dans l'ignorance la plus totale.
M. Nerd, les gens normaux ont leur propre cerveau et leur propre expérience, tandis que les nerds citent d'autres nerds parce qu'ils n'ont pas et ne peuvent pas avoir leur propre cerveau.
Heikin a très probablement entraîné le réseau dans un environnement stationnaire, d'où ses conclusions. Dans un environnement non stationnaire, le réseau peut ne pas apprendre du tout si trop de modèles sont donnés car, par exemple, dans le commerce, un modèle indique aujourd'hui d'acheter, et la fois suivante de vendre. Parce que toute entrée a une certaine probabilité de faux signaux.
Eh bien, c'est une façon grossière de le dire.
J'ai ma propre expérience et mon propre cerveau, qui me suffisent pour avoir un bon emploi et une réputation bien méritée dans certains milieux.
Y compris une réputation de spécialiste compétent en matière de réseaux neuronaux.
Alors la prochaine fois, avant d'écrire des bêtises, utilisez votre cerveau, si vous en avez un, et ne vous lancez pas dans une diatribe dénuée de sens, notamment en insultant les autres.
Eh bien, c'est une question difficile.
Ce qui est et n'est pas un délit de fuite est du ressort des modérateurs ici. Et vous ne devriez pas assumer leur autorité.
Stupidité. Il est évident que vous êtes un intello théorique, et que vous êtes très têtu dans vos délires, c'est-à-dire un lamer. Demandez à n'importe qui, qui s'est plus ou moins occupé d'autotrading, et il vous confirmera que tous les ajustements ne passent pas les tests avant, ce qui, en langage pro-naturel, signifie que toutes les approximations ne donneront pas un résultat adéquat en extrapolation. La raison en est la non-stationnarité des instruments financiers.
Il vaut mieux se lancer dans la pratique du trading ou de l'autotrading que de signer ici dans votre ignorance la plus totale.
Tout s'explique, LOL.
La raison en est que les mains sont tordues. La non-stationnarité n'est pas difficile à contourner, et avec un réseau et des données d'entrée correctement choisis, elle ne sera pas non plus nécessaire.
Qui a parlé d'ajustement ? Un réseau qui ne passe pas le test avant n'est pas "correctement fait" et ne fait donc pas de prédictions, mais extrapole ou, de manière générale, regarde bêtement le ciel, ce qui est ajusté sur le testeur.
Les gars, arrêtez d'essayer de voir qui a la plus longue. Ou du moins pas ici.
Soyez juste gentils les uns envers les autres.
Merci. (gloussements)
Tout s'explique, LOL.
La raison en est les mains tordues. La non-stationnarité n'est pas difficile à contourner, et avec un réseau et des données d'entrée bien choisis, elle ne sera pas non plus nécessaire.
Et qui parle d'ajustement ? Un réseau qui ne passe pas le test avant n'est pas "correctement réalisé", ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une prédiction mais d'une extrapolation ou d'un simple coup d'œil au ciel, ce qui est ajusté sur le testeur.
Reposez-vous. Trouvez-vous d'autres interlocuteurs.
Le sujet de l'adaptation à l'histoire a été discuté à de nombreuses reprises sur ce forum (et pas seulement sur celui-ci). Je ne vois pas l'intérêt d'argumenter avec un paresseux sur quelque chose qui est évident depuis longtemps.
Conclusion : les capacités d'approximation des réseaux neuronaux sont applicables au marché même lorsqu'il est non stationnaire.
Si vous êtes si intelligent, pourquoi votre visage n'est pas en couverture de Forbes ?
Faites une pause. Trouvez-vous d'autres interlocuteurs.
Le sujet de l'adaptation à l'histoire a été abordé à de nombreuses reprises sur ce forum (et pas seulement sur celui-ci). Je ne vois pas l'intérêt d'argumenter avec un paresseux sur quelque chose qui est évident depuis longtemps.
Si vous êtes si intelligent, pourquoi on ne voit pas votre visage sur la couverture de Forbes ?
Ce n'est pas si rapide que ça. Le vôtre est là ?
Les gars, arrêtez d'essayer de voir qui a la plus longue. Ou du moins pas ici.
Soyez mutuellement respectueux.
>> Merci.
Où peut-on badiner ailleurs que sur un forum ?
La politesse est de mise à l'Institut des jeunes filles nobles.