Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 16
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Z.I. Yurixx et Mathemat
J'ai une idée après avoir lu vos posts, je la note pour ne pas l'oublier. Faire un indicateur adaptatif basé sur FFT non redessiné + fenêtre triangulaire avec pic à t=0, adaptation par seuil qui supprime le bruit ADC. Il est nécessaire de penser à la variation de la largeur de la fenêtre.
Mathemat et Prival viennent de fournir aux gens une dérivée du premier ordre correctement calculée,
. Grâce à cette dérivée, tous les indicateurs intuitifs écrits précédemment peuvent être joyeusement rejetés
comme étant infondés, c'est-à-dire défaillants.
(On pourrait en faire une publication sérieuse pour l'éducation des commerçants).
Peu importe que les professeurs le sachent déjà quelque part,
important que le public des traders dans ce lieu mathématique soit sombre et non éduqué (voir articles et Code Base).
Il n'y a rien de mal à ce que la dérivée soit géométriquement une tangente,
et bon sang, cette tangente commodément calculée est exactement au milieu de l'intervalle de calcul.
Félicitations à la fois à Mathemat et à Prival pour avoir déblayé les décombres erronés-intuitifs sur le chemin d'un avenir radieux.
Z.I. Yurixx et Mathemat
J'ai une idée après avoir lu vos posts, je la note pour ne pas l'oublier. Réaliser un indicateur adaptatif basé sur FFT non redessiné + fenêtre triangulaire avec pic à t=0, adaptation par seuil qui supprime le bruit ADC. Je devrais réfléchir à la variation de la largeur de la fenêtre.
Redessinez-la comme ici, vous pouvez redessiner la ligne droite y(x)=a*x+b avec les nouvelles données qui arrivent et vous pouvez faire la même chose que ce que suggère le mathématicien (elle n'est pas redessinée). La fenêtre est issue du domaine de Hemming, Henning, Butterworth, etc. C'est juste qu'ils sont tous construits par rapport au milieu de la fenêtre et on sait que la fenêtre triangulaire a un pic à (N-1)/2. Si comme vous le dites, d'après la physique, il est plus logique de déplacer le pic à t =0, c'est-à-dire de donner plus de poids aux dernières valeurs. A propos de l'adaptation... Je vais essayer d'ouvrir une nouvelle branche dès que j'aurai le temps et l'expliquer en images. Je pense que A. Smirnov aura du mal à trouver les questions qui ont été posées ici.
Mes deux centimes. Pour les mathématiciens qui ne sont pas rompus à la pratique :), la moyenne fait toujours référence au centre de l'intervalle. Ceci est correct, car la variance de l'erreur au centre de l'intervalle sera la plus faible. Sur les bords, la variance sera égale à 1, c'est-à-dire proportionnelle à la variabilité des données. Si les données sont aléatoires, la valeur prédictive est également nulle. Cela nous amène à la question de la signification des MA conventionnelles. D'autre part, avec des données aléatoires, la meilleure estimation de la valeur future est la moyenne.
Lorsqu'il y a confusion entre le développeur d'algorithmes et le programmeur pour savoir qui a raison et ce qu'il faut faire, la solution la plus fiable est le scénario de test.
Un exemple de contrôle du calcul de CCC avec m'=4.
C1=1,1 C2=1,3 C3=1,2 C4=1,4
Q4=1,1630 Q3=1,2889 Q2=1,2667 Q1=1,4
Q5=1,1630 Q6=1,2469 Q7=1,2601 Q8=1,3534
Les calculs ont été effectués sur une calculatrice programmable CASIO fx-7400G, arrondis à 4 décimales. La valeur de alpha est de 0,6667. La valeur CCC à la barre 4 est Q8=1.3534. Maintenant, substituez C1 à C4 dans vos programmes et si vous obtenez un résultat proche de 1,3534, vous avez raison. Si ce n'est pas le cas, vous devez chercher une erreur dans votre programme. Je n'ai pas besoin de vous apprendre à le faire. Trouvez vous-même m'=8 avec les mêmes valeurs de "griffes". Et tout se mettra en place !
À titre de comparaison, l'EMA classique à la mesure 4 avec un alpha de 0,4 donne 1,2728. Vous voyez comment il est décalé ?
Il est peut-être temps de mettre un terme à notre dialogue. Votre dialogue ne se déroule pas de manière constructive et je ne suis pas intéressé à le poursuivre. A ma question principale : quelle est l'essence de l'algorithme de Juric ? (Ou au moins imaginer la valeur de "clowzes" 50-100 barres et la réaction à eux de l'algorithme de Djuric vrai, je n'ai pas reçu). Je vous ai expliqué en détail mon algorithme de formation du CCC.
Merci à tous pour votre attention. La Terre est ronde - nous nous reparlerons peut-être un jour. Bonne chance à vous et aux "roughnecks" aussi.
P.S. Puisque le "Sun" a commandé une longue vie, tous mes articles suivants seront publiés aux USA.
P.S. Puisque le Soleil est mort, tous mes futurs articles seront publiés aux États-Unis.
Il n'y a pas de questions sur le coefficient alpha. Ai-je bien compris que C1, C2, C3 et C4 sont des prix de clôture ? C1 est la barre actuelle (la plus fraîche), C2 est la deuxième barre qui s'est formée avant la barre C1, et ainsi de suite.
Toutes les quatre mesures consécutives, huit valeurs sont calculées de Q1 à Q8, et la dernière est exactement la valeur de la moyenne.
Je pense qu'il est temps de mettre un terme à notre dialogue. Le dialogue de votre part n'est pas sur une voie constructive et je ne suis pas intéressé à le poursuivre. A ma question principale : quelle est l'essence de l'algorithme de Djuric ? (Ou au moins imaginer la valeur des "clowzes" de 50-100 mesures et leur réponse au véritable algorithme de Djuric, je n'ai pas reçu).
Payez pour le travail, je vais vider tout le code JMA et décomposer l'algorithme pour vous.
Payez pour le travail, et je vais vider tout le code JMA et décomposer l'algorithme pour vous.