Filtres numériques adaptatifs - page 13

 
eire:
Prival:

Je n'ai pas été en mesure de trouver des résultats de l'application effective du filtre de Kalman à l'analyse des citations.

Zizhelev V.I. "Optimal strategies for making profit on the FOREX market and the securities market". Je l'ai regardé en diagonale. D'après ce que j'ai compris, le livre considère un système de contrôle extrême avec un filtre de Kalman. Et les résultats sont donnés. Ça peut être utile.


Merci. Où puis-je l'obtenir ? Existe-t-il un moyen de le télécharger à partir de quelque part ?

 
 
Prival:
rsi:
Prival, vous considérez également que l'offre du courtier n'est pas le prix réel, mais son estimation d'expert. Eh bien, mes chers, attendez que le prix du courtier
Sinon, vous ne pourrez pas conclure une transaction au prix calculé en fonction de vos prévisions !
Oui, je le fais. Et lorsque vous fixez le niveau du TP, vous faites également une prédiction que le prix atteindra ce niveau, ce "vrai" prix. Et je veux que ma prédiction soit plus précise. Je ne veux pas fixer un TP de 100 pips ou de 3 fois le SL.
Je n'ai donc pas mis de point d'interrogation - je vois bien que vous comptez. Pour moi, c'est une approche un peu inattendue. Il faut trouver un courtier "lent" et - pas de problème, l'arbitrage dans un seul DC. Je ne sais plus qui l'a décrit de manière encore plus simple : si vous trouvez un courtier "lent" et un courtier "normal" - et c'est tout - le prix de ce dernier est considéré comme le vrai, et vous avez juste le temps de passer des ordres. Cependant, il dit qu'il ne travaille plus depuis longtemps...

À propos des illustrations de l'article : la plage de vitesse d'entrée ne coïncide pas (ne se chevauche même pas) avec la plage de vitesse de sortie. Ou est-ce que j'ai raté quelque chose ?
 
Prival:

Eh bien, le mathématicien était effrayant :-)

J'ai des photos plus effrayantes que ça. Les points rouges représentent l'entrée du radar (flux de mesure) Fig.1. Mais la figure 2 est la sortie du filtre de Kalman (ce qu'il a sélectionné dans ce flux). Une de ses applications réussies.

Fig.1

Fig.2

Le chien filtrant a donc mangé un peu.

Z.I. Il s'agit de graphiques tirés de mes articles, qui seront publiés ce mois-ci dans les revues Fazotron (complexe matériel-logiciel permettant de déterminer la vitesse des objets de petite taille et hypersoniques) et Herald of Computer and Information Technologies. Impression ouverte.

Prival, c'est impressionnant ! !! Y a-t-il une photo de la façon dont la fusée a réellement volé ?
 
eire писал (а): Zhizhelev V. I. "Optimal Strategies for Profit Extraction in the FOREX and Securities Market".
Le voici : http://forex.360.net.ua/ukraine-upravlenie-kapitalom-i-riskom-forex-articles/v-zhizhilev-optimalnie-strategii-izvlechenija-pribili-na-rinke-forex-i-rinke-tsennih-bumag. html
 
rsi:
Privé:
rsi:
Prival, vous pensez aussi que l'offre du courtier n'est pas le vrai prix, mais son jugement d'expert. Eh bien, chers amis, attendez jusqu'à ce que le prix du courtier
Sinon, vous ne pourrez pas conclure une transaction au prix calculé en fonction de vos prévisions !
Oui, je le fais. Et lorsque vous fixez le niveau du TP, vous faites également une prédiction que le prix atteindra ce niveau, ce "vrai" prix. Et je veux que ma prédiction soit plus précise. Je ne veux pas de TP de 100 pips ou de 3 fois le SL.
Je n'ai donc pas mis de point d'interrogation - je vois bien que vous comptez. Pour moi, c'est une approche un peu inattendue. Il faut trouver un courtier "lent" et - pas de problème, l'arbitrage dans un seul DC. Je ne sais plus qui l'a décrit de manière encore plus simple : si vous trouvez un courtier "lent" et un courtier "normal" - et c'est tout - le prix de ce dernier est considéré comme le vrai, et vous avez juste le temps de passer des ordres. Cependant, il dit qu'il ne travaille plus depuis longtemps...

En ce qui concerne les images de l'article : la gamme des vitesses d'entrée ne coïncide pas (elle ne se chevauche même pas) avec la gamme des vitesses de sortie. Ou ai-je mal compris quelque chose ?

Pourquoi s'opposer à un courtier. Laissez-le vivre. L'essence est l'autre chose, vous devez savoir (mesurer) ce qui est maintenant aussi précisément que possible pour faire une prévision aussi loin que possible sur l'axe du temps, de sorte qu'il serait plus précis. Bien que si j'ai identifié un écart (il est apparu sur le marché étranger là), et le courtier a pris du retard et permet d'entrer au prix avant l'écart, pourquoi pas. Le courtier devrait faire attention, il devrait recevoir l'argent de lui :-)

Les images sont effectivement différentes (elles sont juste extraites de diverses expériences). Observation, une très bonne qualité. J'avais tout un tas d'expériences, avec de la bouillie à l'entrée et une belle trajectoire claire à la sortie (pas moyen de gérer cette bouillie). Il y a tout juste un mois, j'ai fait inscrire l'appareil (et l'algorithme) au registre national des instruments de mesure militaires. Une année entière torturée jusqu'à ce qu'elle ait confirmé tous les paramètres énoncés. Le point de référence ne l'était pas, tout comme ici :-). Personne ne connaît ce "prix=vrai tarektory", mais je veux le découvrir :-).

Et ils veulent aussi prédire. C'est difficile mais je pense que c'est possible. Il faut juste essayer de tout faire correctement, et peut-être que tout se passera bien, mais si vous faites n'importe quoi, rien de bon ne sortira :-). On m'a appris de cette façon. Je m'excuse pour le... mais on ne peut pas m'enlever les mots de la bouche :-)

 
Prival:

Registre d'État des instruments de mesure à usage militaire. Essayé pendant un an jusqu'à ce qu'il confirme tous les paramètres indiqués.


Vous vous êtes emporté - vous révélez les secrets militaires de la Russie. Vous pourriez être traqué et kidnappé. ....
 
Prival:
Sart:
Privé:

Registre d'État des instruments de mesure à usage militaire. Essayé pendant un an jusqu'à ce qu'il confirme tous les paramètres indiqués.


Vous vous emportez beaucoup - révéler les secrets militaires de la Russie. Vous pourriez être traqué et kidnappé. ....

Il n'y a rien de mal à cela, le registre est accessible à tous. Tout comme un joint ouvert.
Dommage que ce ne soit pas le cas ! Parce que certaines personnes voulaient déjà se faire de l'argent facile ! :)
 
Prival:

Les photos sont vraiment différentes (elles sont tirées de différentes expériences). Observation, très bonne qualité. Il y avait tout un tas d'expériences, de la bouillie à l'entrée, une belle trajectoire propre à la sortie (aucun moyen de traiter cette bouillie). Je l'ai. Il y a tout juste un mois, le dispositif (et l'algorithme) a été inscrit au registre national des instruments de mesure militaires. Une année entière torturée jusqu'à ce qu'elle ait confirmé tous les paramètres énoncés. Le point de référence ne l'était pas, tout comme ici :-). Personne ne connaît ce "prix=vrai tarektory", mais je veux le découvrir :-).

Et aussi de prédire. C'est difficile mais je pense que c'est possible.


Prival, d'après ce que j'ai compris, tout a été construit en utilisant un filtre Kalman. Et pour l'utiliser, vous avez besoin d'un modèle de signal. Dans ce cas, le filtre de Kalman produit la composante du flux de données qui correspond à ce modèle. Apparemment, le modèle utilisé dans votre complexe matériel-logiciel est tout à fait cohérent avec le mouvement réel de l'objet. C'est sur ce point que repose le succès du filtre de Kalman dans ce cas. Mais ici au moins, les lois de la dynamique et de l'aérodynamique peuvent être utilisées pour construire le modèle.

Et qu'en est-il du prix ? Où voulez-vous dériver un modèle pour sa variation ? Sur quoi voulez-vous vous baser ? Et encore une chose. Quel que soit le modèle, le filtre de Kalman nous donnera une prédiction. Qu'en est-il d'un critère de fiabilité ? Ou devons-nous l'estimer uniquement sur la base d'estimations historiques ?

 
rsi:
komposter:
rsi:
Eh bien, mes chers, attendez que le prix du courtier soit égal au prix réel - sinon vous ne pourrez pas faire une transaction au prix calculé par votre prédiction !
Pourquoi ? Nous ouvrirons vers le "vrai" prix. Le prix du "courtier" y arrivera toujours (+/- quelques pips).
Vous avez donc déjà construit une prédiction infaillible du "vrai" prix. Félicitations et bonne chance !

komposter, désolé d'avoir été abrupt - je devais être pressé. Cet énoncé du problème ("suivons la prédiction du prix réel") coïncide avec la plupart des tactiques (ou stratégies - peu importe) de négociation. La seule différence réside dans la construction de la prévision. Si je dis que la prévision doit être construite à partir du prix du courtier, alors votre équipe, qui n'accepte pas ce prix comme vrai, argumente : non, nous allons la construire différemment. Mais si les deux parties admettent qu'avec une précision de + ou - quelques pips, ces prévisions devraient coïncider, alors sur quoi débattons-nous ? Nous pourrions discuter de la méthodologie. La mienne est clairement plus simple - il n'est pas nécessaire de douter de la véracité des citations des courtiers, tandis que la vôtre doit être remise en question et vérifiée à l'aide d'informations provenant de sources supplémentaires (dignes de confiance, payantes, multiples, etc.). Mais "pourquoi payer plus si le résultat est le même ?" (c) (je ne me souviens plus de quelle publicité pour un détergent).
Raison: