FR H-Volatilité - page 25

[Prival]

lna01:

Yurixx:

Mais lorsque le processus est discret et que cette discrétisation est fondamentale, la situation change fondamentalement.

C'est seulement le processus de changement de prix qui est discret. Si l'on considère le prix comme une lecture d'instrument, il n'y a aucune raison de penser que le processus de génération est discret. S'il est continu, le caractère discret du changement de prix est une source supplémentaire de bruit, et le concept de temps opérationnel ne fera qu'amplifier ce bruit.

Je suis également d'accord pour dire que le processus lui-même est intrinsèquement continu. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas de transactions le samedi et le dimanche qu'il n'y a pas de taux de change. C'est notre outil (instrument) qui n'est plutôt pas très bon et nous donne des tics (mesures) pas uniformes. Mais est-il vraiment inégal ? Peut-être que l'heure est différente et qu'un tic correspond à une seconde. Ensuite, une conversion en temps de fonctionnement ne ferait qu'améliorer la représentation de ce processus. Je suis plus enclin à penser que le temps de fonctionnement est meilleur uniquement parce que le delta y = constant.

[Candid]

Prival:
Mais est-il vraiment inégal ? Peut-être que le timing est différent et que 1 tic correspond à 1 seconde. Dans ce cas, le passage au temps de fonctionnement ne fera qu'améliorer la représentation de ce processus. Je suis plus enclin à penser que le temps de fonctionnement est meilleur uniquement parce que le delta y = constant.

Je le comprends ainsi : un tick est un changement de prix, mais le prix lui-même existe en permanence. C'est-à-dire que l'intervalle de temps entre les ticks successifs qui définissent la clôture d'une barre n'est pas une constante, mais le temps entre la clôture et la clôture est une constante.

[Neutron]

Je pensais que c'était depuis longtemps un secret de polichinelle - l'avantage du temps de fonctionnement...

Un pas de plus, et les avantages du temps Renko ne seront révélés qu'à quelques privilégiés. C'est lorsqu'un quantum de temps du marché est pris comme moment de changement de prix par la valeur H.

[Candid]

Pour quoi faire ? En tant que méthode de randomisation du marché, le temps d'exploitation présente probablement un avantage. Autrement dit, si le but est de se convaincre du caractère aléatoire du processus de fixation des prix, c'est effectivement une chose utile.

[Neutron]

Eh bien, tu ne le dis pas. De nombreux processus de marché ressemblent à des catastrophes en temps normal - un effondrement au moment des communiqués de presse. En conséquence, de nombreux indicateurs de cette section ne fonctionnent pas de manière adéquate. Mais si nous considérons la section des catastrophes dans le système du temps opérationnel, nous ne verrons aucune particularité - le processus de formation des prix ne diffère pas du processus habituel pour ce symbole. On comprend pourquoi, on étire simplement la région d'intérêt, car elle contient généralement beaucoup de tics.

[Sceptic Philozoff]

C'est ce que j'aime dans le temps de fonctionnement, Neutron: il n'y a presque, voire pas du tout, de catastrophes ! Pourquoi "presque" ? Eh bien, il pourrait y avoir des geps, par exemple...

[Candid]

Le point essentiel ici est le suivant : ressemblent-ils à des catastrophes ou sont-ils des catastrophes ?

[Sceptic Philozoff]

Candidat, quelle différence cela fait-il que cette chose-en-soi soit, "l'essence par opposition aux phénomènes" (c'est de Kant) ? Nous faisons de la phénoménologie ici de toute façon. Mais si nous pouvons mettre de telles lunettes pour voir cette chose d'une manière différente (et essayer d'en tirer profit), qu'y a-t-il de mal à cela ?

P.S. Au fait, ce genre d'astuce ne fonctionnera guère avec une rousse : elle est très friande de longs clous simples sans volume (la nuit), pour environ 10 chiffres... Prival, pour vous : la rousse est en or.

[Prival]

Neutron:

Je pensais que c'était depuis longtemps un secret de polichinelle - l'avantage du temps de fonctionnement...

Un pas de plus, et les avantages du temps Renko ne seront révélés qu'à quelques privilégiés. C'est lorsqu'un quantum de temps du marché est pris comme un quantum de temps de la variation de prix par la valeur H.

Pour faciliter la tâche des militaires :-) s'il vous plaît, sur l'axe des X ainsi que sur l'axe des Y. Qu'est-ce qu'un "quantum de temps du marché". Aidez-moi s'il vous plaît, je passe une demi-journée à creuser, parfois pour comprendre le sens de certaines phrases. Comme la volatilité est simple - c'est de la volatilité. Comme dans l'anecdote où il arrive qu'un soldat vous demande ce qu'est une orange ? Il répond : "Savez-vous ce qu'est un tram ? Non, il dit que je ne le fais pas. Réponse. Une orange ne ressemble pas du tout à un tramway.

Pour faciliter la compréhension, il existe plusieurs représentations différentes de cette trajectoire des prix.

http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm

[Candid]

Mathemat:

Candidat, quelle différence cela fait-il que cette chose en soi soit, "essence par opposition au phénomène" (ceci est déjà de Kant) ?

Et quelle est la différence entre les systèmes ptolémaïque et copernicien ? La différence réside dans le choix du système de coordonnées. L'un correspondait à la réalité, l'autre non. Bien qu'il décrivait plus précisément la position apparente des planètes. Et maintenant la question : est-il possible d'imaginer un vol dans l'espace dans le système de Ptolémée ?