La bataille : un marché efficace et un TS avec une espérance de maturité positive. Qui va gagner ? - page 13
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Larry Williams :) répond :
1. La notion d'efficience des marchés n'a pas été introduite par moi, mais par les créateurs de la théorie des marchés efficients. Vous pouvez également lire ce que cela signifie dans leurs écrits.
Si l'entrée d'argent sur le marché / (sortie d'argent du marché + taux du marché) >1, alors le marché a une entrée d'argent et le marché est efficient.
S'il y a une entrée d'argent sur le marché / (sortie d'argent du marché + taux du marché)<1 alors il y a une sortie d'argent sur le marché et le marché est inefficace.
Si le marché est inefficace, tout l'argent sera retiré du marché en quantité suffisante, ce qui entraînera une rotation nulle du marché, le manque de profit des infrastructures du marché et leur disparition (faillite) et, par conséquent, la disparition du marché.
La valeur calculée par la formule : 1-(entrées d'argent sur le marché / (sorties d'argent du marché + commissions de marché) = l'efficacité du marché montre le degré d'efficacité du marché ; s'il est inférieur à zéro, l'efficacité est négative (le marché n'est pas efficace) ; s'il est supérieur à zéro, il est positif (le marché est efficace). Le degré d'efficacité permet également de comparer l'efficacité de différents marchés.
2) Trend et flat - symboles notionnels pour l'ampleur de la volatilité hors barre sur une période donnée. (Une tendance sur M5, peut être un bémol sur D1). La tendance et le plat sont les phases du marché, la tendance est la phase du marché avec une grande volatilité hors barre, le plat est la phase du marché avec une petite volatilité hors barre.
3. La période de la MA dans l'indicateur adaptatif ne doit pas dépendre de la "distance entre les bornes", mais de la volatilité hors barre. Dans cet exemple d'un indicateur simple, la volatilité extra-barre est mesurée par la distance entre les bandes de Bollinger.
À propos de l'entrée... Le fait est que O, C, H, L découlent de la représentation du diagramme en barres. Les représentations graphiques peuvent être différentes : chandeliers, barres, linéaire, tic-tac-toe, kagi, renko..... Mais le graphique lui-même est un graphique en tic-tac ! Par conséquent, pour construire un véritable indicateur adaptatif, il doit être basé sur un graphique en tic-tac. Si nous procédons différemment, les inévitables distorsions dans les représentations graphiques ne permettront pas à l'indicateur de s'adapter au marché avec précision.
La volatilité hors barre - est la volatilité créée par uncertain nombre de barres. Un indicateur simple pour la mesurer est la bande de Bolinger. La volatilité intra-barre est la volatilité à l'intérieur des barres, et vous pouvez utiliser l'indicateur ATR pour la mesurer.
Quelle est l'efficacité de l'indicateur ? Il peut être mesuré à l'aide de nombreuses méthodes.
L'efficacité d'un TS dépend de l'efficacité de chacun de ses éléments : règles d'entrée, règles de sortie, règles de gestion des fonds propres et des risques.
Je pense que pour mesurer l'efficacité du TS, vous devriez créer l'indice d'efficacité suivant : % de trades rentables, attentes, temps moyen par trade, drawdown maximal, le temps (positions ouvertes) passé en balance négative.
Et à propos du chalutage, des règles d'entrée et de la gestion des lots, lisez mes posts précédents. Je l'ai décrit en détail à cet endroit.
Et il en va de même pour de nombreuses questions. Prenons la fameuse tendance. Je présente la définition.
La tendance est une fonction de la forme y(x)=ax+b. L'équation d'une ligne droite dans le plan. Messieurs, où est l'appartement ?
Quelle est la définition du mot "plat" ?
définition matte de la phase ? etc.
C'est juste que lorsque nous travaillons avec des notions qui n'ont pas de description strictement mathématique, il n'est pas évident de savoir quoi mettre dans la structure...
si{}
Si nous ne le comprenons pas, alors comment l'expliquer à cette machine muette qui ne sait qu'additionner 0 et 1.
Et pourquoi devrions-nous déterminer la phase du marché ? Le TS doit être réversible.
La tendance ne peut pas être définie par la fonction y(x)=ax+b, car le graphique de prix est une fonction dite non analytique et donc l'analyse du prix comme un graphique de fonction - c'est un non-sens mathématique.
L'AT adaptative n'a pas besoin de définir la phase du marché. Arrêtez de dessiner : "if (TREND) " Ce n'est pas nécessaire pour les TS adaptatifs !
Le TC doit être annulé.
Le TS devrait être un TS de renversement.
Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ? Un système de flip-flop canalisé.
Pas le suivi de tendance, mais le suivi de canal dans n'importe quelle condition de marché : plat, canal, tendance.
Le TS devrait être un TS de renversement.
Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ? Un système de retournement des canaux.
Pas le suivi de tendance, mais le suivi de canal dans n'importe quelle condition de marché : plat, canal, tendance.
Le CT est censé être un coup de grâce.
Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ? Un système d'inversion de canal.
Pas un suivi de tendance, mais un renversement de canal, dans toutes les conditions de marché : plat, canal, tendance.
:-) Gagnons - notre cause est juste ! La victoire sera la nôtre !
Personnes !!!! Ecrire un indicateur adaptatif, il est décrit à la page 12 de ce fil.
Personnes !!!! Écrivez un indicateur adaptatif, décrit à la page 12 de ce fil.
Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 paramètres alors qu'on peut les exprimer en un seul : coefficient_adaptation/coefficient_proportionnalité
Personnes !!!! Écrivez un indicateur adaptatif, décrit à la page 12 de ce fil.
Merci. Essayons un graphique !
Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 paramètres alors qu'on peut les exprimer en un seul : coefficient_adaptation/coefficient_proportionnalité
Pour une meilleure compréhension du fonctionnement de l'indicateur.