Résonance stochastique - page 24
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Je propose d'utiliser le DSP pour le calcul et l'analyse du bruit. Pour clarifier ma pensée, je vais donner un bref exemple dans MathCad.
FILTRAGE DE SIGNAUX ANALOGIQUES
UTILISATION DU FBP
Un signal complexe à deux composantes q est synthétisé ci-dessous
Le signal s est le signal q auquel est superposée une composante de bruit.
En utilisant une FFT directe, la représentation temporelle du signal s
est converti dans le domaine fréquentiel, les harmoniques de faible amplitude du signal (plus petit a) sont filtrés, puis la FFT inverse assure le retour à la représentation temporelle du signal. Le degré de filtrage est déterminé par la valeur du paramètre a.
Ce que cela nous donne :
Le problème est que les données analysées contiennent à la fois du signal et du bruit. En pratique, pour mesurer le bruit des radars (stations radar), il faut fermer le récepteur et mesurer le bruit. Il est utilisé pour définir des seuils. Lorsque le récepteur est ouvert, les données entrantes (signal+bruit) sont analysées et si le seuil est dépassé, une décision est prise sur la détection du signal.
D'ailleurs, d'un point de vue mathématique, la meilleure performance est celle du détecteur de Waldo (deux seuils).
Je suis désolé, je suis très occupé avec 3 emplois + j'essaie de faire du forex le reste du temps. J'aimerais rejoindre le groupe de travail. Je pense que le meilleur moyen est de faire un chat Skype. Si quelqu'un est intéressé, frappez privalov-sv. J'ai beaucoup d'idées et elles ont été testées dans la pratique sans rapport avec le marché du Forex. Il serait bon de les vérifier. Mais mes mains, et surtout le temps, ne suffisent pas.
P.S. Si vous pouvez m'apprendre comment obtenir les citations minute de 1999 en format texte. Je n'ai que 65000 et je ne peux pas les obtenir. Merci d'avance.
Les citations des procès-verbaux de 1999 peuvent être téléchargées à partir du Centre d'histoire. Vous pouvez regarder une courte vidéo dans le fil de discussion Comment fonctionne le téléchargement à partir du centre d'histoire.
Comment les télécharger, je sais :), je l'ai fait il y a longtemps, mais comment les convertir TOUS dans un format texte, ce qui serait pratique pour l'analyse dans Matkadec ?
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Les citations des procès-verbaux de 1999 peuvent être téléchargées à partir du Centre d'histoire. Vous pouvez voir une courte vidéo dans la branche Comment fonctionne le téléchargement à partir du centre d'histoire.
Comment les télécharger, je sais :), je l'ai fait il y a longtemps, mais comment les convertir TOUS dans un format texte, ce qui serait pratique pour l'analyse dans Matkadec ?
La méthode proposée est très médiocre, avec de forts effets de bord, comme vous pouvez le voir sur les graphiques, elle n'est pas utilisée en pratique et ne peut pas être utilisée pour cette tâche. Il est difficile d'appeler bruit ce qui apparaît sur les bords, et pour le contrôle de l'intensité du bruit en temps réel, elle n'est absolument pas adaptée.
S'il vous plaît, dites-moi comment calculer scientifiquement l'intensité du bruit, car nous avions beaucoup d'options ici.
Il y a un bouton d'exportation dans "histhor centr", appuyez dessus et vous obtiendrez un fichier texte.
Les citations des procès-verbaux de 1999 peuvent être téléchargées à partir du Centre d'histoire. Vous pouvez regarder une courte vidéo dans le fil de discussion Comment fonctionne le téléchargement à partir du centre d'histoire.
Comment les télécharger, je sais :), je l'ai fait il y a longtemps, mais comment les convertir TOUS dans un format texte, ce qui serait pratique pour l'analyse dans Matkadec ?
hst2csv.mq4 - Base de code MQL4
https://www.mql5.com/zh/code/7719
Les citations des procès-verbaux de 1999 peuvent être téléchargées à partir du Centre d'histoire. Vous pouvez regarder une courte vidéo dans le fil de discussion Comment fonctionne le téléchargement à partir du centre d'histoire.
Je sais comment les télécharger :), je l'ai fait il y a longtemps, mais comment les convertir TOUS dans un format texte, ce qui serait pratique pour les analyser dans Matcad ?
Salut Seryoga ! !!
C'est bon de vous voir ! Que dites-vous de la résonance stochastique ? Comment calculez-vous scientifiquement l'intensité du bruit ?
Salut Seryoga ! !!
C'est bon de vous voir ! Que dites-vous de la résonance stochastique ? Comment calculez-vous scientifiquement l'intensité du bruit ?
Salut Sergei ! !!
De même ! !!
Quant à l'intensité, scientifiquement, elle a toujours été le carré de l'amplitude avec une certaine constante dimensionnelle.
C'est-à-dire que vous devez centrer le bruit - soustraire la composante constante (s'il y en a une) et prendre l'intégrale (somme) de l'amplitude au carré par la fenêtre d'intégration à l'intervalle de temps qui vous intéresse.
C'est tout.
P.S. Je n'ai fait que créer un indicateur intéressant pour MT4. Il montre l'attraction d'une série de prix vers une tendance linéaire ou parabolique (k=0 - plat, k=1 - tendance linéaire, k=2 - parabolique, n - limite d'échantillonnage).
La fenêtre rouge de la figure montre les coefficients polynomiaux selon la méthode des moindres carrés et la fenêtre de prévision en bleu. On peut vraiment observer l'effet d'attraction des séries temporelles vers l'état d'équilibre (ou vice versa :-) !
Salut Seryoga ! !!
C'est bon de vous voir ! Que dites-vous de la résonance stochastique ? Comment calculez-vous scientifiquement l'intensité du bruit ?
Salut Sergei ! !!
De même ! !!
Quant à l'intensité, scientifiquement, elle a toujours été le carré de l'amplitude avec une certaine constante dimensionnelle.
C'est-à-dire que vous devez centrer le bruit - soustraire la composante constante (s'il y en a une) et prendre l'intégrale (somme) de l'amplitude au carré par la fenêtre d'intégration à l'intervalle de temps qui vous intéresse.
C'est tout.
P.S. Je n'ai fait que créer un indicateur intéressant pour MT4. Il montre l'attraction d'une série de prix vers une tendance linéaire ou parabolique (k=0 - plat, k=1 - tendance linéaire, k=2 - parabolique, n - c'est un échantillonnage).
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La fenêtre rouge de la figure montre la fenêtre des moindres carrés pour les coefficients polynomiaux et la fenêtre bleue pour la fenêtre de prédiction. Vous pouvez effectivement observer l'effet d'attraction des séries chronologiques vers l'état d'équilibre (ou vice versa :-) !
Merci, je vais essayer de faire un calcul plus scientifique de l'intensité du bruit. Bien que le carré de l'amplitude me rappelle un peu la puissance du signal, mais cela n'a pas d'importance.
Cool, l'indicateur devrait probablement intéresser le Candida. Elle verra sûrement le pouvoir potentiel :o))))
Je vois que les gens sont de plus en plus intéressés :)
Cool, l'indicateur doit sûrement être intéressant pour le Candida.
Eh bien, c'est plutôt un outil pour les sceptiques - cela vous donne l'occasion de déformer et d'estimer. Mais cela démontre bien l'esprit d'entreprise :)