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Qu'entendez-vous par "états stables" ?
Bien sûr, nous pourrions nous répartir les tâches. Mais il faut alors chercher une réponse - Qui en profite ? Mais ça ressemble à une question enfantine. Bien que je puisse me tromper.
Écoutons ce que les participants ont à dire... Intuitivement, il me semble qu'il s'agit d'un domaine prometteur qui mérite d'être approfondi.
Bien sûr, nous pourrions nous répartir les tâches. Mais il faut alors chercher une réponse - Qui en profite ? Mais ça ressemble à une question enfantine. Bien que je puisse me tromper.
Écoutons ce que les participants ont à dire... Intuitivement, je pense que c'est un domaine prometteur qui mérite d'être approfondi.
Personne ne le conteste. C'est juste que la tâche n'incombe pas à une seule personne. Chacun a un rôle à jouer, mais il se peut que personne ne voie l'"éléphant".
Si j'ai bien compris l'article, il faut donc chercher une source constante d'influence. Mais il peut s'avérer qu'il n'y a rien de tel. Ou il y en a beaucoup, ce qui est la même chose. Alors comment s'y prendre ?
J'ai le sentiment que je dois chercher les deux, et tout cela est très frustrant. Je commencerai mon voyage par le bruit, d'autant que j'ai envie de m'en occuper depuis longtemps.
Attends, Sergey ! Pas tout de suite. J'ai besoin de réfléchir un peu plus. :-))
De mon point de vue, ce n'est pas tout à fait ça. La résonance (notamment entre le signal et le bruit) en tant que telle n'existe pas ici. Pour autant que je comprenne la signification physique du phénomène : étant donné certains paramètres du bruit, celui-ci amène le système dans un état d'excitation spécifique, dans lequel un petit signal régulier est suffisant pour initier un processus plus ou moins stable. C'est-à-dire que le bruit, qui transporte également une certaine quantité d'énergie, excite le système vers un état de dépassement de seuil. Mais comme il est stochastique, un processus dirigé ne peut pas se produire - il n'y a pas de direction. À ce stade, un signal continu insignifiant suffit pour lancer et poursuivre le processus. Ainsi, la principale source d'énergie d'excitation est le bruit et la direction du processus est déterminée par le signal. Il s'ensuit (s'il est vrai) que de tous les paramètres d'interaction du système de bruit, un seul est important - le facteur de dissipation de l'énergie du bruit. Si elle est petite, alors l'énergie du bruit sera stockée par le système et il migrera vers l'état excité.
Sur le marché, il existe une mesure tout à fait adéquate de l'excitation " bruyante " : la volatilité. Lorsque le marché est excité mais ne sait pas où aller, il monte et descend avec une fourchette décente restant dans le plat. Il n'est donc pas si difficile de déterminer l'état dans lequel la dissonance stochastique peut se produire. De plus, jouer à la rupture des niveaux de support et de résistance est une exploitation de ce phénomène et il n'est pas né d'hier.
La situation avec le signal stable est bien pire. Le marché du Forex est surchargé de signaux. Il s'agit, selon moi, de toutes les informations entrantes - nouvelles, données économiques, politiques et autres... Cependant, la régularité, sans parler de la périodicité, sera très difficile à trouver. Même les données publiées régulièrement ont un effet complètement opposé sur le marché, car, outre la régularité, l'information est importante - qu'elle soit positive ou négative pour la devise. Personnellement, je ne vois qu'une seule possibilité pour un signal régulier et relativement unidirectionnel. Lorsqu'un nouveau cycle économique commence, les nouvelles qui y sont liées ont une nature et une influence plus ou moins homogènes sur le marché. Le cycle des taux d'intérêt à la hausse ou à la baisse en est un exemple. Ou un cycle de hauts et de bas économiques.
Je ne pense pas que tout cela puisse être utilisé sur le marché des changes. Non pas parce que la théorie est fausse - au contraire. C'est parce que cette théorie n'apporte rien de nouveau à la pratique, si ce n'est une meilleure compréhension des processus.
C'est difficile à dire, Vinin. Et l'exposition régulière elle-même peut changer brusquement et par bonds.
P.S. Une fois encore, j'ai eu envie de me référer à mes propres résultats d'il y a 10 ans, lorsque j'ai essayé de construire un modèle quasi-newtonien du comportement d'une action (avec un biais stochastique).
Tout est comme il se doit - la deuxième loi de Newton généralisée (et il existe un quasimomentum, et même une masse - stochastique, qui, bien sûr, varie) avec une non-linéarité. Mais c'était un oscillateur paramétrique (celui qui tire son énergie des changements de paramètres).
Je pensais que tout était oublié... mais non, il y a quelque chose là-dedans, même si c'est encore loin de la pratique... Tout cela n'a aucun sens jusqu'à présent, c'est même fou à certains endroits...
C'est difficile à dire, Vinin. Et l'exposition régulière elle-même peut changer radicalement et à pas de géant.
Il y a aussi le problème du réalisateur, même si chacun d'entre nous peut prétendre à ce rôle. Et la mise en scène des tâches est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont été formés à faire. Mais être capable de voir l'"éléphant" est un peu différent.
Mais pour faire simple. Le problème ne sera pas couvert par une seule personne. En résolvant le problème, chacun ne verra que sa partie et ne verra pas l'ensemble.
L'exemple de "l'éléphant" n'a pas été donné pour rien. Le problème réside dans le "chef d'orchestre", qui ne peut voir au-delà d'une solution particulière. C'est un autre "talent".
Et que signifie "états stables" selon vous ?
Salut Yuri, content de te voir !
C'est exact, mais je n'ai pas bien compris ce qui cloche dans mon approche. En choisissant la "résonance stochastique" comme base pour la construction du modèle (et pour moi-même comme extension du modèle), supposer qu'elle est vraie est en quelque sorte une hypothèse nulle. Pour pouvoir raisonnablement la rejeter ou la développer, des recherches doivent être effectuées.
En supposant que dans certaines conditions (ou plutôt, paramètres de bruit), une évolution directionnelle du signal peut se produire (vous écrivez, en général, que les signaux dans le forex sont excessifs), ma première étape me semble assez simple : rassembler des statistiques sur les paramètres de bruit, comparer avec les "tendances locales" (une simple LR pour commencer) et glisser les résultats vers le Data Mining. Si des dépendances sont trouvées, je continue à développer le modèle, sinon j'abandonne l'idée, ce n'est pas si important (j'ai créé mon modèle). Après tout, tout le monde se débarrasse du bruit, le filtre, le tue sans pitié, alors que selon ce modèle, il doit être traité avec soin et attention, il est un composant important du système dans son ensemble.
Yury, tu dois te souvenir de mon attitude envers la volatilité, j'aimerais pouvoir ajouter quelques expressions désagréables à son sujet. En tant que phénomène, c'est le meilleur, mais la volatilité comme tout chiffre estimé est un faux indicateur qui n'a rien à voir avec la réalité et en aucun cas il ne devrait être inclus dans le modèle. Mais ce n'est pas une raison pour continuer à discuter, c'est juste mon avis personnel. Il ne s'agit pas de prendre des éléments d'analyse technique pour un modèle, mais de le fonder, par exemple, sur la théorie du traitement numérique du signal, la théorie des processus aléatoires, etc. - Mais c'est plutôt conceptuel.
C'est vrai, mais j'ai réussi à trouver avec suffisamment de précision (dans le sens d'un trading automatisé) des tendances locales sous forme de régression linéaire et je suis très optimiste à ce sujet. J'espère que je pourrai bientôt convertir le code de MathCAD en MT et voir comment mon astrolabe fonctionne au maximum. Au moins les tests de MathCAD sont bons.
S'il n'est pas possible de créer un modèle complet, à condition qu'il soit adéquat, on peut créer un indicateur vraiment raisonnable de la transition possible d'un niveau plat à un autre et il est tout à fait possible de lui fournir une estimation de la probabilité de transition. Dire "non" sans ambiguïté maintenant - à mon avis, sur la base de la volatilité désagréable, n'est pas tout à fait juste, il faut être objectif à ce sujet.
à VininOui, étant donné le "différent", on en a pour au moins un an, si bien sûr les résultats au début de la recherche sont encourageants. Et avec les éléphants, c'est toujours difficile, mais vous pouvez commencer par l'ensemble et le manger en morceaux.
En tant que chef de projet, je propose de nommerMathemat le cocher. Pas d'auto-retrait. :о)
Oui, il y a déjà une coalition de participants qui croient qu'un mouvement (une tendance ?) est un état stable. J'aimerais entendre une justification, Rosh. On peut comprendre que le passage sans justification à la phase de marché soit un état interne du marché.
Personnellement, je crois qu'il n'y a pas d'états stables sur le marché. Il y a soit des quasi-stables (c'est-à-dire instables mais apparemment stables), soit des transitions entre eux (catastrophes). Et le marché lui-même est constamment au bord de la crise de nerfs. Et les dépressions nerveuses graves (1987, par exemple) sont normales.
Eh bien, oui, je suis d'accord. Et cette instabilité, à la lumière du concept de résonance stochastique, provient précisément du bruit de l'appartement lui-même, qui maintient le marché dans un état de préparation constante à l'effondrement.