L'ÉCHANGE D'IDÉES - page 14

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Eh bien, ça fera l'affaire pour le championnat))))
 
granit77 писал (а) >>
Il semble que j'aie réussi à transformer le rêve bleu de iMAOnArray en un code avant que Korey ne le piétine finalement de sa rude botte. :))

>> C'est mieux comme ça...

Dossiers :
bears_bulls_ma_2.mq4  3 kb
 
esmaster писал (а) >>

dans la source

double EMA = iMa(....) ; // - moyenne avec la période souhaitée

double BULLS = HIGH[i] - EMA ;
double BEARS = LOW[i] - EMA ;

double delta = BULLS - BEARS ;

Et ensuite, vous travaillez avec le delta dans sa dimension de chiffres après la virgule.

Alors il sera moins cher d'un coup :


double delta = High[i] - Low[i] ;


Parce que le résultat est le même.

 
Reshetov писал (а) >>

Alors c'est moins cher d'un coup :


double delta = High[i] - Low[i] ;


Parce que le résultat est le même.

Uh-huh... erreur d'impression...

double delta = BULLS + BEARS ;

 

Bonsoir.

Un conseiller expert a été trouvé en libre accès sur un forum. Cela fonctionne comme suit :

"Walking stop with reversal" conseiller
exemple
Ouvrir une position dans n'importe quelle direction (d'abord), puis après l'élan déclenche un reversal. (Position vers le côté opposé)
Après l'ouverture de la position, le profit est fixé à 70 pips, tandis que l'élan suit le prix par pas de 10 pips.
Le StepStop est supérieur ou égal au niveau de stop minimum plus le spread. Le niveau des arrêts est indiqué dans le journal du conseiller expert au démarrage de ce dernier." (С)

Conseiller expert en téléchargement.

Il fonctionne de manière très inégale. Pendant l'optimisation, il affiche des bénéfices, mais en dehors de l'échantillon, il perd généralement des bénéfices.

Je l'ai testé sur le "Dax enragé" en utilisant les cotations d'une célèbre société de courtage. Il est complètement perdu, ce qui est compréhensible.

Mais je l'ai accidentellement lancé en mode PRIX et j'ai été agréablement surpris !

J'ai obtenu d'assez bons résultats avec des paramètres aléatoires, en fait. A ff=m15

Un résultat similaire (enfin presque) est obtenu par l'indice Britannia FTSE !

Voici le résultat du 1er juin 2008 :

Barres dans l'historique 2869
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 6739.41
Bénéfice total 20829.41
Perte totale -14090.00
Rentabilité 1.48
Espérance de gain 5.50
Tirage absolu 65.08
Tirage maximal 598.71 (5.45%)
Tirage relatif 5.45% (598.71)
Transactions totales 1226
Positions courtes (% de gain) 615 (28.78%)
Positions longues (% de gains) 611 (27,50%)
Transactions rentables (% de toutes) 345 (28,14%)
Transactions perdantes (% de toutes) 881 (71,86%)
Plus grande transaction rentable
377,80
transaction perdante -18,35
Moyenne
transaction rentable 60,38
transaction perdante -15,99
Maximum
gains continus (bénéfices) 4 (417,84)
pertes continues (pertes) 27 (-447,90)

 

L'idée est venue de convertir l'expert pour qu'il travaille à des PRIX OUVERTS et ainsi répéter "légalement" le test.

Mais, il n'y a pas de telle chose. L'algorithme d'Expert Advisor est tel qu'une simple astuce telle que 

if(Time[0]==prevtime) return(0);//ждём появления нового бара
prevtime = Time[0]; //если появился новый бар - 
//---------------------------------------------------------
// ещё один вариант работы по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ :  
/*  bool isNewBar=false;
if (ExpertBars !=Bars) {ExpertBars=Bars; isNewBar=true; }
if (isNewBar) {// ЕСЛИ ПОЯВИЛСЯ новый бар */

n'aide pas.... En raison de la structure même de l'expert.

Tout le monde peut répéter le test dès maintenant avec les paramètres par défaut sur FDAX, M15, ou mieux - sur M30

(Par prix d'ouverture)

Voici l'Expert Advisor :

Dossiers :
stepingpstopbfireverse.mq4  6 kb
 

J'aimerais connaître les opinions sur le sujet. De préférence des critiques et des négatifs. Car c'est dans ces critiques que l'on peut parfois trouver une raison rationnelle...

J'admets que le problème peut ne pas avoir de solution, parce que dans le mode d'At open prices le testeur dans ce cas peut ouvrir des positions par les ordres "backward". Par conséquent, le bénéfice...

 
leonid553 писал (а) >>

J'aimerais connaître les opinions sur le sujet. De préférence des critiques et des négatifs. Parce que c'est dans ces critiques que l'on peut parfois trouver une raison rationnelle...

J'admets que le problème n'a peut-être pas de solution, parce que dans le mode "Aux prix ouverts", le testeur peut dans ce cas ouvrir des positions sur des ordres en attente "en arrière". D'où le bénéfice.

Stratégie tendancielle... signal de l'indicateur de tendance requis pour une entrée réussie....
 

Il ne s'agit pas vraiment de stratégie. Il n'est pas difficile d'insérer un indicateur.

Mais comment faire pour que le code de l'expert fonctionne aux PRIX D'OUVERTURE de manière programmatique ?

Pour obtenir le même résultat en parcourant TOUS LES BILLETS, qu'en parcourant les PRIX OUVERTS ?

Je n'ai pas encore réussi à le faire. .....

 

Attrapez le code... ouvre et modifie aux prix d'ouverture...

Dossiers :
stepingpstopbfireversee1x.mq4  6 kb
1...789101112131415161718192021...36
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