L'ÉCHANGE D'IDÉES - page 12
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1. L'une montre la position High[] par rapport à l'EMA, la seconde montre la position Low par rapport à l'EMA, je pense donc que nous devrions introduire des seuils (niveaux de signification). Comparez Delta non pas avec zéro, mais avec ces seuils.
2. Vous avez une petite erreur dans votre code. Les variables cx et lx ne peuvent pas être égales à 50, la condition doit être cx<50 et lx<50. Il y a un dépassement de la matrice.
On peut aussi le faire avec des seuils - j'ai essayé, mais c'est un paramètre supplémentaire pour l'optimisation, alors qu'il a peu d'effet. Quant à l'erreur, elle ne semble pas l'affecter : while (cx<51), while (lx<51)
... ... ...
Cependant, à mon avis, les tests ne sont pas remarquables. Vous vous sentez plus confiant si, par exemple, vous avez optimisé de mai à septembre,
mais vous faites des tests de janvier à décembre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un run et un run out.
Le détecteur de tendance a montré de bons résultats (y compris des profits hors échantillon) même dans le conseiller expert le plus simple - le croisement de deux MA.
Et aussi dans sa forme pure - à l'entrée - lorsque le Delta franchit la ligne zéro. Et la traque, bien sûr, y était présente.
Les choses se sont beaucoup mieux passées lorsque j'ai mis en place des entrées indépendantes longues et courtes. Ainsi, le drawdown est compensé et le nombre de transactions augmente. Pour les positions longues et courtes, j'ai fourni mes propres détecteurs de tendance. Même le GBPCHF est capable de faire des profits !
Les choses se sont beaucoup mieux passées lorsque j'ai fait des entrées longues
et courtes indépendantes. Le drawdown est compensé, et le nombre de transactions
augmente. Pour les positions longues et courtes, j'ai fourni mes propres détecteurs de tendances
. Même le GBPCHF est capable de faire des profits avec ce
!
Si je me souviens bien, les paramètres d' entrée doivent être optimisés séparément pour l'achat et la vente.
Si je me souviens bien, vous devez optimiser les entrées séparément pour l'achat et la vente.
L'échelle du graphique est trop grossière. Quatre décimales ne suffisent pas ! Quatre décimales ne suffisent pas ! Nous devons en ajouter une cinquième. Dans ce cas, les valeurs MA elles-mêmes sont simplement arrondies à quatre décimales. Par exemple, les valeurs MA sur le graphique varient (approximativement) de -0,00015 à -0,00025, alors que les calculs ne montrent que 0,0002 !
J'ai indiqué ce point par des flèches jaunes sur le graphique.
Chers amis ! Veuillez me conseiller sur ce que je dois faire pour augmenter la sensibilité de l'échelle dans les indices d'une décimale.
Mon Ruslan : "Comment tu fais ? Mon tdetector finement ajusté fonctionne bien. Mais pendant le test, j'ai eu quelques moments de flou. J'ai remarqué que parfois il semble y avoir un signal sur le graphique. Une transaction n'est pas ouverte. J'ai commencé à l'analyser (avec mes scrupules habituels - modestement parlant !). Ajoutez un commentaire. Le malentendu suivant a été constaté.
L'échelle du graphique est trop grossière. Quatre décimales ne suffisent pas ! Quatre décimales ne suffisent pas ! Nous devons en ajouter une cinquième. Dans ce cas, les valeurs MA elles-mêmes sont simplement arrondies à quatre décimales. Par exemple, les valeurs MA sur le graphique varient (approximativement) de -0,00015 à -0,00025, alors que les calculs ne montrent que 0,0002 !
J'ai indiqué ce point par des flèches jaunes sur le graphique.
Chers amis ! Veuillez me conseiller sur ce que je dois faire pour augmenter la sensibilité de l'échelle dans les indices d'une décimale.
Dans la section init de l'indicateur, il suffit d'écrire IndicatorDigits(Digits+1) ; Nous obtiendrons un chiffre supplémentaire. Si on ajoute +2, on obtient deux chiffres de plus.