LE CHAMPIONNAT DE COMMERCE 2007 ! - page 5

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xeon писал (а):
 J'ose dire que cela a porté ses fruits, par exemple avec l'explosion de la popularité de MT4.
Par exemple, j'ai été surpris d'entendre des commentaires positifs sur le championnat de la part de personnes qui rejetaient strictement le trading automatisé. De plus, sous l'influence du championnat, certains de mes amis ont changé leurs sociétés de courtage pour celles qui travaillent avec MT4.
Au moins, c'est un indicateur pour moi :-)


C'est exactement ce que je veux dire, je connais aussi quelques personnes qui ont changé leur attitude négative envers l'autotrading après le championnat.

En ce qui concerne les restrictions, je suis sûr que la proposition d'appel de marge résoudra tous les problèmes, car je suis sûr que le prochain championnat sera plus compétitif, et qu'il n'y aura pas de chanceux en première ligne, ils se feront juste avoir par l'appel de marge !

 
Oui, je pense que l'idée d'un appel de marge de 50% serait un bon compromis.

Cela réduirait immédiatement le nombre d'experts manifestement imprudents et permettrait à davantage de personnes de contrôler les pertes.
 

Et je ne pense pas qu'un appel de marge de 50% va arrêter les développeurs d'EAs imprudents.
Qui va les empêcher d'ouvrir avec 5-10 lots dès le départ ?
Voici un exemple typique :
https://www.mql5.com/ru/users/anatoly/
Ce conseiller expert a terminé le championnat en 16 heures. S'il y avait eu un appel de marge de 50%, il l'aurait terminé encore plus tôt.
Une EA similaire se trouve à Sashkena, mais elle s'ouvre dans une autre direction :) (Et il est toujours impossible de battre les enregistrements "doubles" à 100%)

Une réduction de l'effet de levier à 1:20 ou même 1:10 résoudrait le problème des conseillers experts imprudents.

Mais je comprends que, pour les sponsors et les organisateurs, il est souhaitable que le gagnant montre le meilleur résultat, mais un petit effet de levier n'aide pas.

 
Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'accroche à des limitations artificielles (nombre d'ordres, taille de lot, nombre de comptes). À mon avis, si l'on veut que le championnat soit plus proche des conditions réelles, il faut d'abord que le gagnant soit déterminé non pas par le profit, mais par plusieurs paramètres statistiques, notamment le gain attendu, la probabilité de ruine, la volatilité, etc. Tous ces paramètres peuvent être combinés dans une estimation complexe comme la moyenne géométrique ou la moyenne pondérée. En d'autres termes, si la tâche consiste à éliminer les conseillers experts "non sérieux", quelles que soient les restrictions artificielles appliquées au code, il n'y a aucune garantie que le conseiller expert sera pertinent si le critère de réussite est uniquement le profit.
En général, la situation idéale est celle où l'expert passe le test suivant :

a) bons résultats aux tests historiques, critère - score "total" sur plusieurs indicateurs
b) bons résultats en situation réelle, c'est-à-dire que les statistiques des indicateurs en situation réelle ne diffèrent pas de manière critique des tests historiques. Ou pour le mieux :)
 
Renat писал (а):
Oui, je pense que l'idée d'un appel de marge de 50% serait un bon compromis.
Cela réduirait immédiatement le nombre d'experts manifestement imprudents et permettrait à davantage de personnes de contrôler les pertes.
Je pense que si vous ajoutez à cela l'exigence que l'expert survive au test dans le testeur pendant les 9 mois précédents, par exemple, cela éliminera définitivement les experts imprudents et éliminera la nécessité d'établir des limites artificielles.

Les tests de survie peuvent être rendus plus objectifs, si l'on ne teste pas les 9 mois à la fois, mais trois tests par trimestre.
L'expert de Sashken a obtenu d'excellents résultats lors du test du 1er juillet, mais lors du test du 1er avril, tous ont échoué.
 
SkullZZ:
Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'accroche à des limitations artificielles (nombre d'ordres, taille de lot, nombre de comptes). À mon avis, si l'on veut que le championnat soit plus proche des conditions réelles, il faut d'abord que le gagnant soit déterminé non pas par le profit, mais par plusieurs paramètres statistiques, notamment le gain attendu, la probabilité de ruine, la volatilité, etc. Tous ces paramètres peuvent être combinés dans une estimation complexe comme la moyenne géométrique ou la moyenne pondérée. En d'autres termes, si la tâche consiste à éliminer les conseillers experts "non sérieux", quelles que soient les restrictions artificielles appliquées au code, il n'y a aucune garantie que le conseiller expert sera pertinent si le critère de réussite est uniquement le profit.
en général, la situation idéale est celle où l'expert passe un tel test :

a) de bons résultats aux tests historiques, le critère étant un score "cumulatif" sur plusieurs indicateurs
b) de bons résultats sur le compte réel, c'est-à-dire que les statistiques des indicateurs sur le compte réel ne diffèrent pas de manière critique des tests historiques. Ou pour le mieux :)
Comme s'il n'était pas possible de s'adapter à ces conditions ?

Malheureusement, dans la réalité, il n'y aura que quelques personnes qui travailleront à l'optimisation de cet indice intégral, et qui en sortiront gagnants avec des résultats décourageants. Par exemple, n'avoir effectué qu'une seule (et étonnante) transaction. Mais il est plus probable qu'un débutant montre accidentellement une efficacité étonnante calculée par la formule dans quelques transactions. Et tout le monde sera choqué.

La solution se trouve donc dans le domaine de la simplicité maximale, mais pas dans celui de la complication des conditions et de l'invention de formules complexes.
 
Yurixx писал (а):

 Je pense que si nous ajoutons à cela l'exigence que l'expert ait survécu au test dans le testeur pendant les 9 mois précédents, par exemple, cela éliminera définitivement les experts imprudents et évitera la nécessité de mettre en place des restrictions artificielles.

Les tests de survie peuvent être rendus plus objectifs, si l'on ne teste pas les 9 mois à la fois, mais trois tests par trimestre.
L'expert de Sashken a obtenu d'excellents résultats lors du test du 1er juillet, mais lors du test du 1er avril, il a tout perdu.

Premièrement, on peut facilement gagner des millions sur une histoire connue.
Deuxièmement, tous les Expert Advisors ne peuvent pas être testés sur cet historique. Il faut d'abord convaincre Metaquotes de créer un testeur multi-devises :)
 
Better писал (а):
Yurixx a écrit (a) :

Je pense que si nous ajoutons à cela l'exigence que l'expert survive au test dans les 9 mois précédents, par exemple, cela éliminera définitivement les experts imprudents et évitera le besoin de créer des restrictions artificielles.

Les tests de survie peuvent être rendus plus objectifs, si l'on ne teste pas les 9 mois à la fois, mais trois tests par trimestre.
L'expert de Sashken a obtenu d'excellents résultats dans le test du 1er juillet, mais dans le test du 1er avril, il a tout perdu.

Premièrement, on peut facilement gagner des millions sur une histoire connue.
Deuxièmement, tous les Expert Advisors ne peuvent pas être testés sur cet historique. Il faut d'abord convaincre Metaquotes de créer un testeur multidevises :)

Si votre conseiller expert survit à chacun des trois trimestres consécutifs sans réajustement, il est à 99 % exempt d'idées aventureuses et autres inepties. Et donc digne de participer au championnat. Après tout, il ne s'agit que de sélection, pas d'attribution de prix. :-))

Et le fait que tous les conseillers experts ne puissent pas être testés avec le testeur intégré est effectivement un problème. Mais le problème est technique, ce qui signifie que nous pouvons trouver une solution acceptable. Les développeurs vont mettre la main dessus. Ils ont le temps.
 
Yurixx писал (а):

Si votre conseiller expert survit à chacun des trois trimestres consécutifs sans réajustement, il est à 99 % exempt d'idées aventureuses et autres inepties. Et donc digne de participer au championnat. Après tout, il ne s'agit que de sélection, pas d'attribution de prix. :-))


Imaginons maintenant que vous êtes Stringo et que vous vérifiez un EA avant le championnat. Je ne vous ai pas fourni le code MQL de l'Expert Advisor et vous n'êtes pas autorisé à le décompiler.

Voici l'algorithme de mon conseiller expert :

Si (Today=='03.01.2006') BuyMultiEur() ;
 Si (Today=='24.01.2006') SellMultiEur() ;
 Si (Today=='14.04.2006') BuyMultiEur() ;
 Si (Today=='15.05.2006') SellMultiEur() ;
 Si (Today=='10.07.2006') SellMultiEur() ;
 Si (Today=='19.07.2006') BuyMultiEur() ;
 Si (Today=='Beginning of Championship') DoSellMoney() ;


Comment pouvez-vous dire s'il fait quelque chose de stupide ? :)
 
Better писал (а):

Voici l'algorithme de mon expert :

Si (Today=='03.01.2006') BuyMultiEur() ;
 Si (Today=='24.01.2006') SellMultiEur() ;
 Si (Today=='14.04.2006') BuyMultiEur() ;
 Si (Today=='15.05.2006') SellMultiEur() ;
 Si (Today=='10.07.2006') SellMultiEur() ;
 Si (Today=='19.07.2006') BuyMultiEur() ;
 Si (Today=='10.07.2006') DoSellMoney() ;


Comment allez-vous déterminer s'il fait des bêtises ? :)
Eh bien, il n'y a aucun moyen de le savoir sans décompiler ;o))) ! Eh bien, l'homme n'aura qu'une disgrâce publique à la fin du championnat, si les résultats divergent de la même manière qu'ici : https://www.mql5.com/ru/users/foil#comments.
Qui en a besoin, alors qu'il existe toujours un moyen bien plus attrayant d'ajuster les paramètres de l'EA à des valeurs connues, qui ne seront un secret pour personne ? Je pense que la deuxième voie sera principalement utilisée par tout le monde. Cependant, quelle que soit la rigueur avec laquelle vous établissez les règles, vous ne pourrez pas éviter les exceptions - dans tous les cas, quelqu'un enverra des EA dans le style de Zonker, par exemple.
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