Statistiques sur le slippage des ordres à cours limité sur le marché boursier - page 2
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Le "slippage" d'un ordre limite dépend de la vitesse d'exécution des ordres de négociation de la plateforme,
la vitesse de votre connexion Internet, la puissance de votre PC exécutant le terminal et l'activité du marché.
Les "statistiques" ne seront donc pas exactes.
Le "slippage" d'un ordre à cours limité dépend des facteurs suivants
Ce n'est pas le cas.
Alors pourquoi demander si vous savez tout vous-même ?
Au fait, si cela ne vous dérange pas, donnez-moi un morceau de code sur la façon dont vous définissez un ordre limite.
(Vous avez peut-être une mauvaise idée de ce qu'est un ordre limité).
Alors pourquoi demander si vous savez tout vous-même ?
Au fait, si cela ne vous dérange pas, donnez-moi un morceau de code sur la façon dont vous définissez un ordre limite.
(peut-être avez-vous une mauvaise idée d'un ordre limite)
C'était à propos du testeur. Il y aura des exemples dès que je pourrai être en ligne dans le terminal.
Captures d'écran et journaux dans le studio. Prix des ordres en attente avec leurs prix de déclenchement réels. + De préférence, un code de test pour reproduire les résultats.
Dans le mode "basé sur les ticks réels", le slippage positif des ordres limités est environ 50% plus élevé que dans le mode "basé sur les ticks générés".
Il en résulte une mésaventure - nous avons introduit des ticks réels pour augmenter la précision du testeur, mais nous avons introduit un glissement positif des ordres à cours limité, survolant artificiellement les résultats du backtest.
En bourse, les ordres à cours limité ne glissent pas, mais sont exécutés exactement au prix de l'ordre. Mais ce n'est pas le cas chez le testeur.
Ce bogue peut être évité en utilisant la bibliothèque décrite dans le lien ci-dessus. Mais c'est une solution de béquille. C'est logique lorsque le testeur lui-même fonctionne avec précision.
Je demande aux membres du forum leur avis sur ce sujet. Puisque, pour des raisons évidentes, l'opinion d'un membre de la communauté est peu prise au sérieux par les développeurs.
Pour un certain nombre de raisons, je ne peux pas m'inscrire sur le site de GosServices pour ouvrir un compte titres. Je demande (à ceux qui pensent que c'est possible) de donner accès à l'investissement pendant 24 heures sur le compte, où je pourrais pomper l'historique des tics du réel. Ensuite, hors ligne, je pourrais tout préparer de mon côté et montrer au testeur le travail discuté dans ce fil.
Téléchargez le terminal depuis le BCS. À l'étape de sélection du compte, sélectionnez un compte réel. Créez un certificat. Vous avez maintenant accès à un compte réel avec un solde nul.
Il s'agit du glissement de l'ordre limite. En mode OHLC, les ordres ne glissent pas sur m1. Voir la description de mt5 pour plus de détails.
Téléchargez le terminal depuis le BCS. À l'étape de sélection du compte, sélectionnez un compte réel. Créez un certificat. C'est tout, vous avez maintenant accès à un vrai compte avec un solde nul.
Merci !"Vous devezavoir un compte sur le portail gosuslugi.rupour vous inscrire."
Concernant les ordres à limites glissantes. En mode OHLC sur m1 les ordres ne glissent pas. Les détails sont dans la description des versions mt5.