Impasse - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, tous les inventeurs ratent ça. Moi aussi. Comme, un peu plus, et alors la machine à mouvement perpétuel fonctionnera. )
C# est pour vous, et peut-être que R et SciLab ne sont pas mauvais pour la modélisation. Je suis en train de croiser MCL et C#, mais de façon très irrégulière. L'idée de base est exposée dans mon blog.
Voilà le problème des prédictions : le spectre énergétique sur un long intervalle. S'il y a des structures ordonnées, ça devrait sortir.
Ce que nous voyons, c'est le silence. Un bruit blanc sur toute la gamme de fréquences - des basses fréquences aux hautes fréquences, et rien de plus.
C'est comme un bouillon quantique dans lequel surgit spontanément... en bref, quelque chose surgit :) La même expérience de Willy Feller avec une pièce de monnaie (primitive à la folie, décrite dans le livre de Bernstein), mais indicative que le processus est aléatoire, oui, mais des tendances, des séries apparaissent périodiquement. Le marché est aléatoire, mais il y a des tendances, etc. L'astuce consiste à saisir la tendance actuelle et à comprendre où elle commence et où elle se termine, comme dans l'exemple de la capture d'écran, en utilisant un concept simple de fractales - autosimilarité et symétrie, par exemple. Si nous ne considérons pas ces ondes d'Elliott, mais appliquons les propriétés réelles des fractales, alors la théorie elle-même est très bonne. C'est-à-dire que je viens de trouver un certain centre de symétrie à partir duquel une fractale se reflète. Et d'autres régularités qui se produisent parfois et peuvent même être négociées (manuellement, bien sûr). Et si ce n'est pas pour faire du commerce, alors au moins le risque d'estimer des probabilités.
Le seul problème est qu'il s'agit plus d'un art que d'une science, car personne ne tentera d'algorithmer toute la diversité des variantes possibles. Et leur émergence spontanée.
Et c'est ainsi que cela a été négocié :)
Supposons une entrée, TOUJOURS (99%) au moins 1 point positif, supposons que cela n'est pas connu avec certitude. Mais 99% nous avons raison. A propos de ce qu'il faut mettre, partout aux entrées 1 point de profit ... déjà essayé ... 1 pour cent rôle décisif ...
Après une semaine de trading (si vous fixez un profit de 1 point à l'entrée), cela n'a pas fonctionné une fois, le prix s'est éloigné de l'ordre de 25 points.
Oh, première introduction à la distribution de probabilité ! Cela va être une cruelle déception. Si vous ouvrez une transaction avec un profit égal à un stop loss, la probabilité de renversement du profit est de 50 %, à condition que l'entrée soit accidentelle. Si votre entrée n'est pas accidentelle, mais qu'après avoir effectué 100 transactions avec ces paramètres de profit et de perte, vous ne réalisez pas de profit, alors l'entrée est accidentelle. Maintenant, si nous augmentons le stop de 2 fois le bénéfice, alors il y aura 2 fois plus de transactions rentables, mais n'oubliez pas que l'entrée est accidentelle, donc nous nous retrouvons avec le même zéro. Si vous mettez un profit de 1 pip et ne mettez pas du tout de stop, alors la probabilité d'une transaction profitable est de 99,99%. Mais vous perdrez quand même, car à la fin, la perte emportera tous les bénéfices. Quelle que soit la façon dont vous le découpez, le résultat est de 50/50, moins l'écart, que vous perdez. Les calculs sont brutaux et il est préférable de les comprendre maintenant. Il est très difficile de sortir de la répartition 50/50. S'il n'y avait pas de spread, la probabilité de gain serait égale à la probabilité de perte, sauf que votre dépôt n'est pas infini et que vous finissez donc par perdre. Pour réaliser des transactions rentables, vous devez briser la probabilité de 50 % d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire trouver des modèles de comportement de prix qui vous permettront de sortir de la probabilité de 50 %. Mais ces modèles ne vivront pas longtemps, vous devrez en trouver de nouveaux, pour être constamment en dehors des 50%, vous devez constamment affiner votre stratégie de trading, ajouter des régularités, supprimer les modèles qui ne fonctionnent pas, sinon vous êtes perdu.
C'est toute la philosophie du cours.... mais fondamentalement nous avons 3 significations.
1. le marché va monter
2. le marché va baisser.
3. Nous ne savons pas où il va aller.
Et nous connaissons probablement le 3ème point.... et si c'est le cas les deux autres ont une chance égale.
En un mot, une impasse.
Et le moyen de sortir de l'impasse est connu par l'auteur du fil lui-même. Si nous acceptons que
3. On ne sait pas où il va aller.
Et nous connaissons probablement le point 3.... et si c'est le cas, les deux autres ont une chance égale.
C'est donc la porte de sortie, il reste à l'accepter comme un fait médical. Cela élimine le besoin de méditer et de deviner sur les graphiques et libère beaucoup de temps. Il ne reste plus qu'à apprendre à travailler sur le marché, le chat ne sait pas trop où il va aller.
En fait, personne ne se soucie de savoir où le marché va aller, mais en même temps, ils veulent qu'il aille là où la flèche pointe. N'est-ce pas une combinaison étrange ?
Et le moyen de sortir de l'impasse est connu de l'auteur du sujet lui-même. Si vous acceptez que
C'est donc la porte de sortie, il reste à l'accepter comme un fait médical. Cela élimine le besoin de méditer et de deviner sur les graphiques, et libère beaucoup de temps. Il ne reste plus qu'à apprendre à travailler sur le marché, le chat ne sait pas trop où il va aller.
En fait, personne ne se soucie de savoir où le marché va aller, mais en même temps, ils veulent qu'il aille là où la flèche pointe. N'est-ce pas une combinaison étrange ?
Exact, car il n'y a que deux acteurs sur le marché : l'acheteur et le vendeur, il n'y a pas de troisième.
Pour TC :
Le trading à partir de niveaux est justifié statistiquement et a une espérance mathématique élevée.
Les niveaux d'où partent les mouvements forts sont les points bas et les points hauts locaux du point. Lorsque le prix s'approche d'un niveau et que nous voyons qu'il ne va pas plus loin, cela nous donne l'opportunité de mettre un stop derrière ce niveau. Si l'émetteur ne se rétracte pas après une forte hausse, mais commence à consolider près du niveau, cela signifie qu'il est susceptible de continuer à monter.
Les niveaux passant par des points extrêmes et des fausses ruptures sont bons car il y a un stop clair et compréhensible qui peut être attaché au niveau. Avec une définition correcte du niveau, nous avons toujours un point d'entrée clair, un stop clair et nous pouvons voir la marge vers le niveau suivant.
Nous devons être très prudents lorsque nous observons les "queues" de bougies près des niveaux clés. Le niveau de clôture est le niveau journalier le plus important, et si le marché clôture sans franchir le niveau clé, il peut très probablement s'agir d'une fausse rupture. Il n'est pas rare que le prix le teste ou tente de le briser en un seul mouvement brusque, mais la barre quotidienne se ferme sans le briser, ce qui constitue un faux bris. Si le marché ne parvient pas à franchir un fort niveau de soutien ou de résistance, cela peut entraîner une correction importante, voire un changement de la tendance actuelle.
En pratique, les niveaux sont bien appliqués à tous les marchés financiers (FOREX, NYSE, FORTS, MICEX) et à tous les instruments : (actions, or, devises, pétrole, gaz naturel, etc.) car il n'y a que deux acteurs : un acheteur et un vendeur.
Que le modérateur me pardonne, je vais poster un lien vers la ressource complète de la tierce partie, un matériel très instructif.