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Vous confondez climat, changements périodiques saisonniers et temps. La valeur d'une prévision selon laquelle il va neiger et faire froid en janvier est nulle. La plupart du temps, personne ne peut vous dire de manière fiable quel temps il fera dans 5 jours. Et je me garderais bien de faire des prédictions dans 1000 ans). Même climatique et saisonnière.
Je ne suis pas fort en fractales. Mais peut-être que vous avez raison ici. Si vous prenez un processus aléatoire de Wiener, et qu'il est autosimilaire, alors les probabilités sont effectivement égales, quelle que soit l'échelle. Et d'ailleurs, il est très similaire au marché. Même l'AT peut être appliqué et vous pouvez trouver n'importe quoi. Mais, contrairement au marché, cela n'a absolument aucun sens de jouer avec. ) Cependant, sur le marché, les prévisions jouent un rôle essentiel.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
Je ne suis pas confus, la valeur n'est pas zéro :) Dites-le à l'extraterrestre qui vient de Mars et qui a soudainement dégénéré en singe après le crash de son vaisseau, et qui doit maintenant prédire l'avenir pour ne pas mourir de froid, par exemple, et apprendre qu'il y a un hiver après :). Et si nous prenons une échelle de milliards d'années, alors il n'est pas certain que l'automne alternera avec l'hiver, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas prédire avec certitude, pendant des milliards d'années, que la Terre cessera peut-être de tourner autour de son axe, de même que nous ne pouvons pas prévoir le temps qu'il fera un mois à l'avance. Cependant, plus on prend en compte de facteurs, plus on peut gagner du temps.
Dans la théorie fractale, il existe une notion de conditions initiales, c'est-à-dire de facteurs qui ont amorcé une certaine dynamique et en ont prédéterminé l'issue. Et tant que l'influence de ces facteurs demeure - un effet résiduel ou vice versa, le système n'a rien d'autre à faire que de s'auto-organiser en une merde répétitive auto-similaire, et devient tout à fait prévisible dans les limites de ses conditions initiales :)
Dans la théorie fractale, il existe une notion de conditions initiales, c'est-à-dire de facteurs qui ont déclenché une certaine dynamique et en ont prédéterminé l'issue. Et tant que l'influence de ces facteurs subsiste - effet résiduel d'une certaine nature, ou vice versa à une échelle croissante - le système ne peut rien faire d'autre que s'auto-organiser en éléments répétitifs autosimilaires, et devenir plutôt prévisible dans ses conditions initiales :)......... car c'est la vérité.
Dans la théorie fractale, il existe une notion de conditions initiales, c'est-à-dire de facteurs qui ont déclenché une certaine dynamique et en ont prédéterminé l'issue. Et tant que l'influence de ces facteurs subsiste - effet résiduel d'une certaine nature, ou vice versa sur une échelle croissante - le système ne peut rien faire d'autre que s'auto-organiser en éléments répétitifs autosimilaires et devenir plutôt prévisible dans ses conditions initiales :)......... car c'est la vérité.
Je vais lire......
Ainsi Benoit Mendelbrot, par exemple, "The Fractal Revolution in Finance".
Il me semblait qu'il s'agissait plutôt d'une hypothèse. Quelque chose comme les vagues d'Elliott, en termes de validité.
Le mouvement brownien est un processus de Wiener.
Il me semblait qu'il s'agissait plutôt d'une hypothèse. Un peu comme les vagues d'Elliott en termes de validité.
Quelle hypothèse... Que dire des arbres, des coquillages, des poumons que nous respirons, du système circulatoire... Les fractales sont une évidence et elles sont partout, y compris sur le marché. Lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai fixé le buisson devant ma fenêtre et je me suis sentie bizarre :))) Lorsque je les ai vus sur le marché, je me suis sentie encore plus bizarre.
Apparemment, je n'ai aucun sens de la beauté. Et l'"écran bleu" de Bill Gates suscite bien plus d'émotions que le "carré noir" de Malevitch. (с)
Il existe également la fractale Weierstrass-Mandelbrot, dont j'ai comparé les schémas avec ceux du marché. C'est-à-dire que je comparais les modèles et les développements ultérieurs. Certains modèles de marché peuvent être repris et utilisés en toute sécurité à partir de la fractale f-i ;).
Nous avions l'habitude d'écrire un programme qui trouvait une corrélation entre la fractale et les cotations et obtenait des résultats de prévision intéressants, mais c'est un sujet très complexe. Par exemple, comment trouver le bon point de référence et la corrélation de Pearson elle-même n'a pas fait un bon travail pour trouver une correspondance. De plus, il peut y avoir de grandes déviations locales qui sont déroutantes (bruit) car il s'agit d'un système chaotique et il y a toujours un élément de surprise enfantin. Mais dans l'ensemble, j'ai personnellement découvert la prédiction du marché à l'aide des fractales (dans certaines situations), c'est-à-dire que je peux confirmer que cela existe, mais il est difficile de travailler avec, cela nécessite un logiciel puissant et une compréhension profonde du sujet.
Je n'ai apparemment aucun sens de la beauté. Et l'"écran bleu" de Bill Gates suscite bien plus d'émotions que le "carré noir" de Malevitch. (с)
Maxim Dmitrievsky:
Je peux confirmer qu'il existe, mais il est difficile de travailler avec, il faut un logiciel puissant.
C'est ce qui manque à tous les inventeurs. Moi aussi. Comme, un peu plus et la machine à mouvement perpétuel fonctionnera. )
C# est votre aide, et peut-être que R et SciLab ne sont pas mauvais pour la modélisation. Je suis en train de croiser MCL et C#, mais de façon très irrégulière. L'idée de base est décrite dans mon blog.
C'est le problème des prédictions - le spectre d'énergie sur un long intervalle. S'il y a des structures ordonnées, ça devrait sortir.
Ce que nous voyons, c'est le silence. Un bruit blanc sur toute la gamme de fréquences - des basses fréquences aux hautes fréquences, et rien de plus.