SOT - page 9
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Pourquoi est-ce intempestif en trois jours ? Les 10 et 14 avril, le prix a évolué à la baisse avant de remonter, et nous étions au courant des achats à la mi-mars. Ce n'est pas très opportun).
Inopportun - car les spéculateurs négocient à court terme - à mon avis.
Il faut ensuite tenir compte de l'évolution du marché 3 jours avant la publication du rapport à usage général.
Quoi qu'il en soit, on peut constater qu'en négociant contre K, on peut réaliser de bons profits pendant la semaine. Mais ce n'est pas un bon exemple ici, à cause du mouvement latéral...
Il faut envisager 10 à 20 situations similaires avant d'insister sur une hypothèse.
Inopportun - car les spéculateurs négocient à court terme - à mon avis.
Il faut ensuite tenir compte de l'évolution du marché 3 jours avant la publication du rapport à usage général.
Quoi qu'il en soit, on peut constater qu'en négociant contre K, on peut réaliser de bons profits pendant la semaine. Mais ce n'est pas un bon exemple ici, à cause du mouvement latéral...
Nécessité de considérer 10-20 situations similaires avant d'insister sur une hypothèse.
En fait, leurs positions sont restées presque inchangées depuis le début du contrat actuel, ils ont ajouté plus de 700k en achats, contrairement aux KLMers qui ont passé plus de 17000 en shorts depuis le début du contrat.
Je constate donc que pendant cette période, leurs bénéfices sont dérisoires par rapport à ceux des marchands. A en juger par les deux derniers mois, je n'ai aucune envie de devenir contre les marchands.
En fait, depuis le début du contrat actuel, la taille de leurs positions a à peine changé, ils ont ajouté un peu plus de 700k à l'achat, contrairement aux KLMers, qui ont gagné plus de 17 000 à la vente depuis le début du contrat.
Je constate donc que pendant cette période, leurs bénéfices sont dérisoires par rapport à ceux des marchands. A en juger par les deux derniers mois, je n'ai aucune envie de devenir contre les marchands.
Il s'agit peut-être d'une exception à la règle - nous devons analyser davantage de situations de ce type.
Si K est toujours dans la bonne position, alors soit ils ont plus d'informations, soit ils stimulent les mouvements de devises dans une large mesure par de véritables opérations d'AEM, ce qui est assez étrange. Alors pourquoi auraient-ils une activité principale, puisqu'ils ont la capacité d'opérer très efficacement sur le marché boursier.
Peut-être s'agit-il désormais d'une exception à la règle - nous devons analyser davantage de situations de ce type.
Si K est toujours dans la bonne position, alors soit ils ont plus d'informations, soit ils stimulent les mouvements de devises dans une large mesure par des opérations effectives de FEA, ce qui est plutôt étrange. Alors pourquoi auraient-ils une activité principale, puisqu'ils ont la capacité d'opérer de manière très efficace sur la bourse.
Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Mais, historiquement, en Amérique, les contrats à terme agricoles sont activement négociés par les agriculteurs ou les structures qui leur sont proches. Le risque est faible pour les cultures futures, pour l'élevage.
De plus, non seulement ils se couvrent, mais, d'après ce que j'ai compris, ils spéculent sur les contrats à terme. Peut-être en est-il de même pour les devises ?
Peut-être s'agit-il désormais d'une exception à la règle - nous devons analyser davantage de situations de ce type.
Si K est toujours dans la bonne position, alors soit ils ont plus d'informations, soit ils stimulent les mouvements de devises dans une large mesure par des opérations effectives de FEA, ce qui est plutôt étrange. Alors pourquoi auraient-ils une activité principale, puisqu'ils ont la capacité d'être très efficaces sur l'échange.
Le fait est qu'au tout début de ce fil de discussion, je vous ai dit comment dans d'autres forums, sur des sujets similaires, il y avait souvent des disputes pour savoir qui est qui et pour quoi et pourquoi il ouvre des positions, pendant des semaines et des mois, il y avait des querelles pour savoir qui sont les hedgers, qui sont les opérateurs, qui est la viande, qui s'assoit dans le drawdown et qui gagne et qui doit suivre. Toutes les pensées sont mortes dans ces arguments.
Et nous devons savoir qui est qui et pourquoi il ouvre-ferme despostes? Je pense que nous n'en avons pas besoin, cette connaissance ne nous aidera en rien. C'est pourquoi je l'ai abordé sous un autre angle, pour retracer les positions des différents groupes dans la dynamique et voir dans la pratique qui "gouverne", et ne pas s'embarrasser des questions du pourquoi et du comment.
Le fait est qu'au tout début de ce fil de discussion, je vous ai dit que dans d'autres forums, sur des sujets similaires, il y avait souvent des discussions sur qui est qui et pour quoi et pourquoi il ouvre des positions, pendant des semaines et des mois, il y avait des querelles pour savoir qui sont les hedgers, qui sont les opérateurs, qui est la viande, qui est assis dans un drawdown et qui gagne et qui doit être suivi. Toutes les pensées sont mortes dans ces arguments.
Et nous devons savoir qui est qui et pourquoi il ouvre-ferme despostes? Je pense que nous n'en avons pas besoin, cette connaissance ne nous aidera en rien. C'est pourquoi je l'aborde sous un autre angle, pour retracer les positions des différents groupes dans la dynamique et voir qui "gouverne" dans la pratique, et ne pas s'embarrasser des questions pourquoi et pour quelle raison.
Je suis une personne qui veut atteindre la vérité (même si c'est une hypothèse erronée) et construire une chaîne logique qui mène à une stratégie.
Encore une fois, si nous devons trouver une corrélation approximative non pas à l'œil mais en chiffres, alors nous avons besoin d'un logiciel d'énumération des paramètres...
OK, parlons d'Excel, puisque vous y avez déjà préparé les données, cochez 4 options :
1. Entrée contre K
2. Entrée par K
3. Entrée contre K
4. Entrée en NK
Vous pouvez ensuite prendre en compte les dates de début et d'expiration des contrats.
Faites un filtre pour le volume des positions de la semaine et du début du mois, du trimestre, de l'année, éventuellement avec la correction de la date de début des opérations à terme pour ces périodes.
Ensuite, voyez la dépendance à la tendance globale - que K et NK aient ouvert contre la tendance ou non.
En testant des hypothèses simples, vous pouvez écarter des pistes initialement erronées et commencer à développer plus en détail les pistes restantes.
La représentation graphique des informations sur le tableau des prix du rapport est présentée ici http://www.timingcharts.com.
Vous pouvez lire un avis sur l'analyse des rapports SOT ici http://tradelikeapro.ru/analiz-otchetov-cot/.
Ne pouvez-vous pas le constater en analysant l'historique des rapports ?
Voilà, l'analyse des rapports, j'ai personnellement déterminé que la limite au-delà de laquelle les commerciaux ne laisseront pas passer est 1.57, les non-commerciaux 1.5520.
Qu'est-ce que vous entendez par là ? Si vous pouvez donner un exemple.
Nous nous intéressons, avant tout, à l'application pratique ici et maintenant. Franchement, je ne peux même pas imaginer comment suivre sur l'historique l'ouverture, la fermeture, la recharge, etc. de ces deux groupes, c'est une très grande quantité de travail, ce n'est pas un problème de le montrer sur le graphique, mais ce n'est pas ça. Un graphique ne montrera pas ces actions, il ne donnera qu'une image globale, au regard de laquelle beaucoup prétendent que les commerçants sont toujours en drawdown, ce dont je doute fortement personnellement.
Pas vraiment sur le sujet, cependant. Mais, historiquement en Amérique, les contrats à terme agricoles sont activement négociés par les agriculteurs ou leurs mandataires. Le risque est faible pour les cultures futures, pour l'élevage.
De plus, non seulement ils se couvrent, mais, d'après ce que j'ai compris, ils spéculent sur les contrats à terme. Peut-être en est-il de même pour les devises ?
Très douteux, le marché des changes est plusieurs fois plus important que le marché des contrats à terme..... Il me semble que le forex est le principal, mais je n'en suis pas si sûr. Ici, c'est juste que les participants K ne sont pas vraiment conscients de la situation, et agissent pour fixer le résultat financier de l'activité réelle.
C'est sûr, il y en a plus. Mais, vous pouvez voir de bonnes choses dans les rapports. Peut-être que les trillions de forex par jour sont quelque peu exagérés et que les volumes sont en réalité plus modestes.
Vous devez savoir quel volume est compté. Ils ne comptent probablement que les transactions de change aussi, quelque chose comme les flux d'exportation et d'importation, les paiements de taxes et autres transactions non spéculatives.
Sur l'historique, vous suivez l'évolution de la position globale de chaque groupe et la comparez avec le graphique GBPUSD. Et essayez de comprendre comment ces changements affectent le mouvement de la monnaie.
Comme les rapports sont hebdomadaires, vous ne verrez les changements qu'une fois par semaine ! Il s'agit d'un décalage assez important, même pour des opérations à moyen terme, sans parler des opérations à court terme ou intrajournalières. Et le décalage d'une semaine, lorsque la tendance change, peut neutraliser tous les bénéfices accumulés.
Par conséquent, le maximum que l'on peut tirer de ces rapports est constitué par les marges que vous avez déjà calculées.
Je préfère personnellement le trading intraday et suis sceptique quant à ce type d'analyse. Mais je lis votre sujet pour le développement général. :)
En fait, personne ne parle de l'utilisation de ces données pour le trading à court terme, notamment pour le trading intraday.
Je suis à la fois les changements de position globale et les niveaux, auxquels ils ont ajouté ou réduit ces positions, ainsi que leurs niveaux "d'équilibre" sur ces positions.
Ces mêmes niveaux sont très bons pour ajouter ou fermer partiellement des positions.
J'avais l'habitude de faire du trading intraday aussi, mais à un moment donné j'ai réalisé que ça n'en valait pas la peine.