Que pensez-vous des indicateurs multidevises ? - page 8
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Il n'a peut-être même pas réalisé que la synchronisation était nécessaire. Peut-être qu'il ne le sait toujours pas.
Et ce n'est pas une tâche facile d'écrire un indicateur multidevise normal pour MT5. Je n'ai jamais atteint l'état idéal de mon "i-index", bien que je l'aie écrit et testé pendant des semaines.
C'est peut-être le cas. Et comment formuleriez-vous une demande de freelance pour que ce soit clair - ce que l'on entend par synchronisation. D'après ce que j'ai compris, tout le problème est de savoir ce qu'il faut faire si l'un des instruments n'a tout simplement pas de barres sur une partie de l'historique, et que l'autre en a.
C'est peut-être le cas. Et comment formuler une demande de freelance pour que ce soit clair - que signifie la synchronisation ? D'après ce que j'ai compris, le problème est de savoir ce qu'il faut faire si l'un des instruments n'a tout simplement pas de barres sur une partie de l'historique, alors que l'autre en a.
Oui, c'est le problème. Imaginez comment l'indicateur devrait fonctionner en ligne, et fixez-vous comme objectif qu'il fonctionne de la même manière sur l'historique (en fait, qu'il ne se redessine pas).
Alors, décidez si l'utilisation des prix des deux instruments, s'ils sont obtenus à des moments différents, vous convient. Si ce n'est pas le cas, écrivez-le de cette façon - les prix synchronisés dans le temps doivent être utilisés pour les calculs.
Oui, c'est le problème. Imaginez comment l'indicateur devrait fonctionner en ligne, et fixez-vous comme objectif qu'il fonctionne de la même manière sur l'historique (en fait, qu'il ne se redessine pas).
Alors, décidez si l'utilisation des prix des deux instruments, s'ils sont obtenus à des moments différents, vous convient. Si ce n'est pas le cas, écrivez-le de cette façon - les prix synchronisés dans le temps doivent être utilisés pour les calculs.
Merci, je vais le faire. Bien que, dans mon cas, j'ai juste besoin d'empêcher l'indicateur de se comporter de manière irrégulière pendant l'optimisation. S'il s'agit uniquement de bars, cela se produit très probablement la nuit, lorsque la liquidité baisse. Et mon conseiller expert ne fonctionne pas la nuit de toute façon. Par conséquent, il suffira peut-être d'exclure la nuit de la formation des signaux de l'indicateur, c'est-à-dire d'ajouter une limitation du temps de travail à l'indicateur. Sur le Forex, il y a quelques ticks pour presque toutes les barres de n'importe quel symbole pendant la journée).
A propos, j'ai remarqué que le soir, la corrélation des indices (disons, GBP), qui sont fournis par certains fournisseurs, fonctionne mieux que pour les paires individuelles. Est-ce parce que de nombreuses paires sont prises en compte dans l'indice et que le timing est donc meilleur ?
Merci, je vais le faire. Bien que, dans mon cas jusqu'à présent, j'ai juste besoin d'empêcher l'indicateur de se comporter mal pendant l'optimisation, en ligne n'a rien à voir avec cela. Et s'il ne s'agit que des bars, il est fort probable que l'inadéquation se produise la nuit, lorsque les liquidités diminuent. Et mon conseiller expert ne fonctionne pas la nuit de toute façon. Par conséquent, il suffira peut-être d'exclure la nuit de la formation des signaux de l'indicateur, c'est-à-dire d'ajouter une limitation du temps de travail à l'indicateur. Sur le Forex, il y a quelques ticks pour presque toutes les barres de n'importe quel symbole pendant la journée).
Oui, il y a des omissions la nuit. Et il y a différentes heures de début de la session de cotation.
Et les prix élevés et bas des différents instruments ne sont pas synchronisés.
Je n'ai pas suggéré en vain de regarder le travail en ligne, en observant la construction vous pouvez comprendre comment l'indicateur doit être calculé sur l'histoire.
Et après avoir redémarré l'indicateur de travail, l'image devrait rester la même qu'avant. Cela signifie que l'indicateur retrace la synchronisation des données.
Bonne chance.
J'ai mené une expérience simple en utilisant les indicateurs habituels de MT5 comme indicateurs qualitatifs de corrélation. Pour ce faire, j'ai simplement ajouté une condition simple à l'Expert Advisor existant - un indicateur oscillant d'un symbole corrélé doit être dirigé dans la direction appropriée. La direction de l'indicateur est déterminée en comparant sa valeur sur la barre zéro avec la barre N de l'historique. Par exemple, RSI_sur_0_bar>RSI_sur_N_bar.
A pris le montant du bénéfice net des Forwards comme une estimation de sa performance. Méthode d'optimisation "Walking-Forward" pendant 12 mois. Les conditions de départ sont les mêmes. Rapport entre la période optimisée et la période à terme de 2 mois à 1 mois, c'est-à-dire le pas de la période à terme de 1 mois.
La répétabilité des résultats a été vérifiée, c'est-à-dire qu'ils sont fiables, les tests ont été effectués par un optimiseur automatisé. Je n'ai rien changé dans le conseiller expert, à l'exception des manipulations des indicateurs corrélés.
La conclusion est ambiguë : il y a des indicateurs qui améliorent le trading en étant destinés à indiquer la corrélation et il y en a qui sont vice versa. Le meilleur résultat est DeMarker et le pire - RVI. De quoi s'agit-il ?