FOREX - Tendances, prévisions et implications 2015 - page 1961
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Tu ne peux pas l'être, tu es jeune et tu ne peux pas jurer comme lui...
qu'est-ce que les euro-collectionneurs putocollectent ?
http://www.forexpf.ru/news/2015/07/01/awpo-klyuchevye-valyutnye-optsiony-s-ekspiratsiej-segodnya.html
Les options les plus intéressantes expirent aujourd'hui à 17h00, heure de Moscou.http://www.forexpf.ru/news/2015/07/01/awpo-klyuchevye-valyutnye-optsiony-s-ekspiratsiej-segodnya.html
Les options les plus intéressantes expirent aujourd'hui à 17h00, heure de Moscou.Prédire la tendance
qui préfigure la tendance...
Le livre de Katz McCormick "Encyclopaedia of Trading Strategies" a analysé les phases de la lune et le marché montre la corrélation .....
http://www.earnforex.com/ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-forex/%D0%94.%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%81.%D0%94.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA.%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
p222
CONCLUSION En ce qui concerne les portefeuilles entiers, les modèles basés sur les rythmes lunaires montrent des résultats moins convaincants que les modèles saisonniers. La faible performance des modèles lunaires contredit nos preuves passées (Katz et McCormick, juin 1997). Ces différences peuvent s'expliquer par deux facteurs : les modèles d'entrée et de sortie. Dans ces tests, les modèles ont été optimisés sur l'ensemble du portefeuille, ce qui peut être inapproprié par rapport au rythme lunaire (le modèle utilisé auparavant est entré sur le marché un certain nombre de jours après la pleine lune). Les méthodes utilisées dans ce chapitre ont été modifiées par rapport aux approches précédentes, car les optimisations devaient être effectuées en utilisant les mêmes paramètres pour différents marchés. Avec l'ancien modèle, nous aurions dû entrer sur le marché à un jour fixe après une pleine lune ou une nouvelle lune, quel que soit le marché. Cela aurait été une erreur, car selon notre première étude, les cycles lunaires affectent différemment les différents marchés. Nous avons donc dû rendre le modèle auto-adaptatif, c'est-à-dire capable de choisir le moment de l'entrée sur la base de l'analyse des cycles lunaires précédents. Une autre raison possible des résultats incohérents peut résider dans l'interaction entre les types d'entrée et de sortie. Les modèles lunaires et éventuellement saisonniers ont tendance à trouver des hauts et des bas négociables, mais seulement dans un certain pourcentage de cas. Ces systèmes fonctionnent bien avec des stops de protection très rapprochés, qui stoppent rapidement les pertes si la prédiction échoue, mais permettent d'accumuler des profits si le marché évolue dans la direction prévue. En général, les modèles lunaires ont donné de mauvais résultats, mais certains marchés ont montré des résultats prometteurs et cohérents, d'autant plus impressionnants que le modèle n'a pas été spécifiquement adapté à des marchés spécifiques. Cela suggère que l'utilisation de produits spécialisés peut produire des résultats remarquables. Par exemple, dans notre première étude, le modèle lunaire a bien fonctionné sur le marché de l'argent, mais ce dernier était peu sensible aux cycles. Dans le cadre de la négociation de portefeuilles, les modèles lunaires étaient déficitaires, mais ils perdaient beaucoup moins sur chaque transaction que, par exemple, la plupart des modèles d'oscillateurs et de moyennes mobiles. ACTIVITÉ SOLAIRE ET TRADING Une étude antérieure (Katz, McCormick, septembre
qu'est-il arrivé à l'euro ? pourquoi cette hausse ?
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/07/01/n_7338065.shtml
S'il y avait eu un cycle, lunaire ou autre, Fourier l'aurait sorti et aspiré en un rien de temps.
L'euro arrache les stops, il ne va nulle part.
S'il y avait eu un cycle, lunaire ou autre, Fourier l'aurait sorti et aspiré en un rien de temps.
L'euro arrache les stops, il ne va nulle part.